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विक्स फिक्स रैखिक प्रतिगमन तल मछली पकड़ने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-30 16:56:39
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार विक्स फिक्स सूचक और इसके रैखिक प्रतिगमन को बाजार के तल को सटीक रूप से पकड़ने के लिए जोड़ना है। इस रणनीति को फिक्स प्रतिगमन तल मछली पकड़ने की रणनीति कहा जाता है।

रणनीति तर्क

  1. विक्स फिक्स सूचक की गणना करें, जो बाजार के नीचे का आकलन करने में अच्छा है
  2. Vix फिक्स पर रैखिक प्रतिगमन लागू करें. जब रैखिक प्रतिगमन हिस्टोग्राम रंग हरा हो जाता है, इसका मतलब है कि Vix फिक्स रैखिक प्रतिगमन बढ़ने के लिए शुरू होता है, एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जा सकता है
  3. प्रविष्टियों के समय की पुष्टि करने के लिए विक्स फिक्स संकेतक के हरे रंग के स्तंभों के साथ संयोजन
  4. जब रैखिक प्रतिगमन हिस्टोग्राम रंग लाल हो जाता है, इसका मतलब है कि Vix फिक्स रैखिक प्रतिगमन में गिरावट शुरू होती है, एक बेचने संकेत ट्रिगर किया जाता है

उपरोक्त प्रक्रिया विक्स फिक्स संकेतों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार करने के लिए रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करती है, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करती है, और इस प्रकार तल को सटीक रूप से कैप्चर करती है।

लाभ विश्लेषण

  1. रणनीति Vix फिक्स संकेतक के कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करती है, जिससे खरीद / बिक्री संकेत अधिक सटीक और विश्वसनीय होते हैं
  2. रैखिक प्रतिगमन संकेतों की संवेदनशीलता और समयबद्धता में सुधार करता है और बाजार के मोड़ बिंदुओं को जल्दी से पकड़ सकता है
  3. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है
  4. कई कॉन्फ़िगर करने योग्य पैरामीटर हैं जिन्हें बाजार परिवर्तनों के अनुकूल लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है

जोखिम और समाधान

  1. इस रणनीति का उपयोग मुख्य रूप से समग्र बाजार तल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो व्यक्तिगत स्टॉक के लिए उपयुक्त नहीं है
  2. रैखिक प्रतिगमन झूठे संकेतों को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकता है।
  3. बाजार परिवर्तनों के अनुकूल और विफलता से बचने के लिए मापदंडों को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है
  4. संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन की सिफारिश की जाती है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. संकेतों को आगे फ़िल्टर करने के लिए अस्थिरता संकेतकों या संतुलन पर मात्रा संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें
  2. रणनीति को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन विधियों का अध्ययन करें
  3. अधिक जटिल मॉडलों के साथ विक्स फिक्स रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का अन्वेषण करें
  4. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के तरीके का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत स्टॉक पर इसी तरह के तरीकों को लागू करने का प्रयास करें

निष्कर्ष

इस रणनीति का उपयोग Vix फिक्स संकेतक का उपयोग करने के लिए निचले स्तरों का न्याय करते हुए सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रैखिक प्रतिगमन की शुरुआत करते हुए, इस प्रकार प्रभावी रूप से बाजार के नीचे कब्जा कर लेता है। रणनीति सरल, व्यावहारिक है और सभ्य परिणाम देती है। मुख्य जोखिम झूठे संकेतों में निहित है जो पूरी तरह से फ़िल्टर करने में विफल रहते हैं। हमें अभी भी पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता है और रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य साधनों को पेश करने पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार के नीचे निर्धारित करने का एक नया प्रभावी तरीका प्रदान करती है, और आगे के शोध के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed

//@version=4
strategy("VixFixLinReg-Strategy", shorttitle="VixFixLinReg - Strategy",
                     overlay=false, initial_capital = 100000, 
                     default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, 
                     commission_value = 0.01)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
considerVIXFixClose = input(false)
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")

atrLen = input(22)
atrMult = input(5)
initialStopBar = input(5)
waitForCloseBeforeStop = input(true)
f_getStop(atrLen, atrMult)=>
    stop = strategy.position_size > 0 ? close - (atrMult * atr(atrLen)) : lowest(initialStopBar)
    stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop,nz(stop[1], stop)) : lowest(initialStopBar)
    stop

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl


col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray

val = linreg(wvf, pd, 0)
absVal = abs(val)

linRegColor = val>val[1]? (val > 0 ? color.green : color.orange): (val > 0 ? color.lime : color.red)
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=plot.style_line, linewidth=4, color=color.orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=plot.style_line, linewidth=4, color=color.orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=plot.style_line, linewidth = 3, color=color.aqua)

plot(-absVal, title="Linear Regression", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=linRegColor)

vixFixState = (col == color.lime) ? 1: 0
vixFixState := strategy.position_size == 0? max(vixFixState, nz(vixFixState[1],0)) : vixFixState

longCondition = (vixFixState == 1 and linRegColor == color.lime) and inDateRange
exitLongCondition = (linRegColor == color.orange or linRegColor == color.red) and considerVIXFixClose

stop = f_getStop(atrLen, atrMult)
label_x = time+(60*60*24*1000*20) 
myLabel = label.new(x=label_x, y=0, text="Stop : "+tostring(stop), xloc=xloc.bar_time, style=label.style_none, textcolor=color.black, size=size.normal)
label.delete(myLabel[1])
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Long", when=exitLongCondition or (close < stop and waitForCloseBeforeStop and linRegColor == color.green))
strategy.exit("ExitLong", "Long", stop = stop, when=not waitForCloseBeforeStop and linRegColor == color.green)
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