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गति ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 14:27:21
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अवलोकन

गति ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो बाजार की गति को ट्रैक करती है। यह यह तय करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है कि क्या बाजार वर्तमान में एक ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति में है, और प्रमुख प्रतिरोध स्तरों को तोड़ने पर लंबी स्थिति खोलता है और प्रमुख समर्थन स्तरों को तोड़ने पर छोटी स्थिति खोलता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार के रुझानों और प्रमुख मूल्य स्तरों को निर्धारित करने के लिए कई समय सीमाओं के डॉनचियन चैनलों का उपयोग करती है। विशेष रूप से, जब कीमतें 40 दिनों जैसे दीर्घकालिक डॉनचियन चैनल के ऊपरी रेल को तोड़ती हैं, तो इसे एक अपट्रेंड के रूप में माना जाता है। वर्ष के भीतर नए उच्च और चलती औसत के संरेखण जैसे अतिरिक्त फिल्टर के साथ, लंबे संकेत ट्रिगर किए जाते हैं। जब कीमतें लंबी अवधि के डॉनचियन चैनल के निचले रेल से नीचे टूटती हैं, तो इसे एक डाउनट्रेंड के रूप में माना जाता है। वर्ष के भीतर नए निम्न जैसे फिल्टर के साथ, छोटे संकेत ट्रिगर किए जाते हैं।

यह रणनीति बाहर निकलने की स्थिति के लिए दो विकल्प प्रदान करती हैः फिक्स्ड इन्वैलिडेशन लाइन और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिक्स्ड इन्वैलिडेशन लाइन 20 दिनों जैसे छोटे डॉनचियन चैनल के निचले / ऊपरी रेल का उपयोग करती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एटीआर मूल्यों के आधार पर हर दिन एक गतिशील स्टॉप लॉस लाइन की गणना करता है। दोनों तरीके जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेंड जजमेंट और ब्रेकआउट ऑपरेशन को जोड़ती है, जो बाजार में अल्पकालिक दिशात्मक अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। एकल संकेतकों की तुलना में, इसमें कई फिल्टर का उपयोग किया जाता है जो कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकते हैं और प्रवेश संकेतों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टॉप लॉस रणनीतियों का अनुप्रयोग इसकी लचीलापन को भी बढ़ाता है और बाजार में संक्षिप्त रूप से वापस खींचने पर भी नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि कीमतें हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव कर सकती हैं, जिससे बाहर निकलने की स्थिति में स्टॉप लॉस हो सकता है। यदि कीमतें बाद में तेजी से उलट जाती हैं, तो अवसरों को याद किया जा सकता है। इसके अलावा, कई फिल्टरों का उपयोग कुछ अवसरों को भी फ़िल्टर कर सकता है और ट्रेडों की आवृत्ति को कम कर सकता है।

जोखिम को कम करने के लिए, एटीआर गुणकों को समायोजित किया जा सकता है या डोनचियन चैनल अंतराल को चौड़ा किया जा सकता है ताकि स्टॉप लॉस की संभावना कम हो सके। प्रवेश आवृत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ फिल्टर भी हटाए जा सकते हैं या ढीले हो सकते हैं, लेकिन जोखिम भी बढ़ेंगे।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

मापदंडों के सर्वोत्तम संयोजन को खोजने के लिए डोंचियन चैनलों की लंबाई को अनुकूलित करें।
फ़िल्टर के रूप में विभिन्न प्रकार के चलती औसत का प्रयोग करें।
एटीआर गुणक को समायोजित करें या स्टॉप लॉस के लिए निश्चित बिंदुओं का उपयोग करें।
एमएसीडी जैसे अधिक रुझान आकलन करने वाले संकेतक जोड़ें।
वर्ष के भीतर नए उच्च/निम्न आदि के लिए बैकबैक अवधि को अनुकूलित करें।

विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके, जोखिमों और रिटर्न को संतुलित करने के लिए इष्टतम संयोजन पाया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है और प्रमुख ब्रेकआउट स्तरों पर ट्रेडों को ट्रिगर करती है। इसका स्टॉप लॉस तंत्र इसे जोखिमों के प्रति लचीला भी बनाता है। मापदंडों को अनुकूलित करके, स्थिर अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बाजार पर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है लेकिन रुझानों का पालन करना चाहते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed

//@version=4
strategy("BuyHigh-SellLow Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
donchianEntryLength = input(40, step=10)
donchianExitLength = input(20, step=10)

considerNewLongTermHighLows = input(true)
shortHighLowPeriod = input(120, step=10)
longHighLowPeriod = input(180, step=10)

considerMAAlignment = input(true)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LookbackPeriod = input(40, minval=10,step=10)

atrLength = input(22)
atrMult = input(4)

exitStrategy = input(title="Exit Strategy", defval="tsl", options=["dc", "tsl"])

considerYearlyHighLow = input(true)
backtestYears = input(10, minval=1, step=1)
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
    ma = sma(source, length)
    if(MAType == "ema")
        ma := ema(source,length)
    if(MAType == "hma")
        ma := hma(source,length)
    if(MAType == "rma")
        ma := rma(source,length)
    if(MAType == "vwma")
        ma := vwma(source,length)
    if(MAType == "wma")
        ma := wma(source,length)
    ma

f_getTrailingStop(atr, atrMult)=>
    stop = close - atrMult*atr
    stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop, stop[1]) : stop
    stop

f_getMaAlignment(MAType, includePartiallyAligned)=>
    ma5 = f_getMovingAverage(close,MAType,5)
    ma10 = f_getMovingAverage(close,MAType,10)
    ma20 = f_getMovingAverage(close,MAType,20)
    ma30 = f_getMovingAverage(close,MAType,30)
    ma50 = f_getMovingAverage(close,MAType,50)
    ma100 = f_getMovingAverage(close,MAType,100)
    ma200 = f_getMovingAverage(close,MAType,200)

    upwardScore = 0
    upwardScore := close > ma5? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma5 > ma10? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma10 > ma20? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma20 > ma30? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma30 > ma50? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma50 > ma100? upwardScore+1:upwardScore
    upwardScore := ma100 > ma200? upwardScore+1:upwardScore
    
    upwards = close > ma5 and ma5 > ma10 and ma10 > ma20 and ma20 > ma30 and ma30 > ma50 and ma50 > ma100 and ma100 > ma200
    downwards = close < ma5 and ma5 < ma10 and ma10 < ma20 and ma20 < ma30 and ma30 < ma50 and ma50 < ma100 and ma100 < ma200
    upwards?1:downwards?-1:includePartiallyAligned ? (upwardScore > 5? 0.5: upwardScore < 2?-0.5:upwardScore>3?0.25:-0.25) : 0

//////////////////////////////////// Calculate new high low condition //////////////////////////////////////////////////
f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)=>
    newHigh = highest(shortHighLowPeriod) == highest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
    newLow = lowest(shortHighLowPeriod) == lowest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
    [newHigh,newLow]

//////////////////////////////////// Calculate Yearly High Low //////////////////////////////////////////////////
f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)=>
    yhigh = security(syminfo.tickerid, '12M', high[1]) 
    ylow = security(syminfo.tickerid, '12M', low[1]) 
    yhighlast = yhigh[365]
    ylowlast = ylow[365]
    yhighllast = yhigh[2 * 365]
    ylowllast = ylow[2 * 365]
    
    yearlyTrendUp = na(yhigh)? true : na(yhighlast)? close > yhigh : na(yhighllast)? close > max(yhigh,yhighlast) : close > max(yhigh, min(yhighlast, yhighllast))
    yearlyHighCondition = (  (na(yhigh) or na(yhighlast) ? true : (yhigh > yhighlast) ) and ( na(yhigh) or na(yhighllast) ? true : (yhigh > yhighllast))) or yearlyTrendUp or not considerYearlyHighLow
    yearlyTrendDown = na(ylow)? true : na(ylowlast)? close < ylow : na(ylowllast)? close < min(ylow,ylowlast) : close < min(ylow, max(ylowlast, ylowllast))
    yearlyLowCondition = (  (na(ylow) or na(ylowlast) ? true : (ylow < ylowlast) ) and ( na(ylow) or na(ylowllast) ? true : (ylow < ylowllast))) or yearlyTrendDown or not considerYearlyHighLow
    
    label_x = time+(60*60*24*1000*1)
    [yearlyHighCondition,yearlyLowCondition]

donchian(rangeLength)=>
    upper = highest(rangeLength)
    lower = lowest(rangeLength)
    middle = (upper+lower)/2
    [middle, upper, lower]

inDateRange = true
[eMiddle, eUpper, eLower] = donchian(donchianEntryLength)
[exMiddle, exUpper, exLower] = donchian(donchianExitLength)
maAlignment = f_getMaAlignment(MAType, false)
[yearlyHighCondition, yearlyLowCondition] = f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)
[newHigh,newLow] = f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)

maAlignmentLongCondition = highest(maAlignment, LookbackPeriod) == 1 or not considerMAAlignment 

atr = atr(atrLength)
tsl = f_getTrailingStop(atr, atrMult)

//U = plot(eUpper, title="Up", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//D = plot(exLower, title="Ex Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
longCondition = crossover(close, eUpper[1]) and yearlyHighCondition and newHigh and maAlignmentLongCondition
exitLongCondition = crossunder(close, exLower[1])

shortCondition = crossunder(close, eLower[1]) and yearlyLowCondition and newLow
exitShortCondition = crossover(close, exUpper[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition and inDateRange, oca_name="oca_buy")
strategy.exit("ExitBuyDC", "Buy", when=exitStrategy=='dc', stop=exLower)
strategy.exit("ExitBuyTSL", "Buy", when=exitStrategy=='tsl', stop=tsl)
plot(strategy.position_size > 0 ? (exitStrategy=='dc'?exLower:tsl) : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//strategy.close("Buy", when=exitLongCondition)

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