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एटीआर और ईएमए आधारित प्रवृत्ति रणनीति के बारे में सब कुछ

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 14:34:24
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा का उपयोग करना है, जो एटीआर संकेतक द्वारा मूल्य की सफलता का न्याय करने के लिए और ईएमए संकेतक का उपयोग करने के लिए मूल्य की सफलता का न्याय करने के लिए है, ताकि ट्रेडिंग के बाद प्रवृत्ति प्राप्त की जा सके। जब कीमत एटीआर रेंज की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है, यदि सफलता की दिशा ईएमए दिशा के अनुरूप है, तो लंबी या छोटी स्थिति लें। समापन शर्त यह है कि कीमत एटीआर रेंज को फिर से तोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

सबसे पहले, यह रणनीति एक निश्चित अवधि में मूल्य उतार-चढ़ाव सीमा की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। एटीआर सीमा की ऊपरी सीमा एसएमए + एटीआर है, और निचली सीमा एसएमए-एटीआर है। जहां एसएमए दिन के समापन मूल्य का सरल चलती औसत का प्रतिनिधित्व करता है, और एटीआर सच्ची सीमा औसत का प्रतिनिधित्व करता है।

जब कीमत एटीआर रेंज की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है, तो एक ट्रेडिंग अवसर होता है। इस समय, दिशा का न्याय करना आवश्यक है। यदि यह एक ऊपर की सफलता है, तो लंबा जाएं। यदि यह एक नीचे की सफलता है, तो छोटा जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सफलता की दिशा प्रवृत्ति की दिशा के अनुरूप है, रणनीति समग्र प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए संकेतक का उपयोग करती है। केवल जब सफलता की दिशा ईएमए दिशा के अनुरूप है तो एक स्थिति ली जाएगी।

अंत में, रणनीति बंद संकेत के रूप में एटीआर रेंज को फिर से तोड़ने वाली कीमत का उपयोग करती है। लंबे समय तक जाने के बाद, स्थिति को बंद करें जब कीमत निचली सीमा से नीचे गिर जाती है; शॉर्ट जाने के बाद, स्थिति को बंद करें जब कीमत ऊपरी सीमा से ऊपर बढ़ जाती है।

रणनीतिक लाभ

सफलताओं को निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करके प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति सफलताओं को पकड़ सकता है। एटीआर रेंज अस्थिरता के आधार पर निर्धारित की जाती है और सामान्य उतार-चढ़ाव में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगी।
ईएमए संकेतक को एक दिशात्मक निर्णय के रूप में जोड़ने से प्रवृत्ति की दिशा के खिलाफ व्यापार से बचा जाता है, जो लाभ दर में काफी सुधार कर सकता है।
एटीआर रेंज के ऊपर मूल्य ब्रेक बैक का उपयोग स्टॉप लॉस विधि के रूप में जोखिम नियंत्रण को अधिकतम कर सकता है।

रणनीतिक जोखिम

अस्थिर बाजार में एटीआर सीमा अक्सर पार हो सकती है, जिससे अत्यधिक अमान्य ट्रेडों और व्यापक घाटे हो सकते हैं।
प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए ईएमए का एक सूचक के रूप में कुछ विलंब है। इसलिए यह अल्पकालिक मूल्य उलट के अवसरों को याद कर सकता है।
स्टॉप लॉस की विधि सीमा से ऊपर की कीमत को तोड़ने के लिए है, जो अचानक घटनाओं के कारण आसानी से व्यापक नुकसान का कारण बन सकती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

ईएमए के एकल निर्णय त्रुटियों से बचने के लिए रुझानों और गिरावटों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें। जैसे एमएसीडी, केडीजे, आदि।
बाजार की अस्थिरता के अनुसार वास्तविक समय में एटीआर मापदंडों को समायोजित करने पर विचार करें ताकि एटीआर रेंज वास्तविक उतार-चढ़ाव के करीब हो।
एकल हानि के जोखिम नियंत्रण को अधिकतम करने के लिए स्टॉप लॉस बिंदु को लगातार समायोजित करने के लिए चलती स्टॉप लॉस विधि को शामिल करने पर विचार करें।

सारांश

इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है, मूल्य सफलताओं को निर्धारित करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करना और दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए के साथ सहयोग करना, यह प्रभावी रूप से रुझानों का पालन कर सकता है; स्टॉप लॉस विधि सीधा और संचालित करना आसान है। लेकिन साथ ही, कुछ जोखिम और अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है जिन्हें आगे परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति उच्च जीत दरों का पीछा करने वाले प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cwagoner78
//@version=4
strategy("cATRpillar", overlay=true)
//------------

//inputs
lookback = input(title="Periods", type=input.integer, defval=37)
atrMult = input(title="Range Multiplier", type=input.float, defval=.2)
takeProfit = input(title="Take Profit", type=input.float, defval=5000)
stopLoss = input(title="Stop Loss", type=input.float, defval=2500)
lots = input(title="Lots to Trade", type=input.float, defval=1)
//------------

//indicators
atr=atr(lookback)*atrMult
sma=sma(close, lookback)
ema=ema(close,lookback*2)
rangeLo=sma-atr
rangeHi=sma+atr
//------------

//draw objects
p0 =plot(close, title="Close", color=#26A69A, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p1 =plot(rangeHi, title="High", color=color.fuchsia, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p2 =plot(rangeLo, title="Low", color=color.lime, linewidth=0, transp=80,style=plot.style_stepline)
p3 =plot(ema, title="EMA", color=color.white, linewidth=0, transp=80, style=plot.style_stepline)
fill(p1, p0, color=color.fuchsia)
fill(p0, p2, color=color.lime)
//------------

//Trading
atrShort=open[1] > rangeHi and open < rangeLo
atrLong=open[1] < rangeLo and open > rangeHi
exitLong=open>rangeLo
exitShort=open<rangeHi

//Long
longCondition=atrLong and open>ema+atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Buy", long=true, when=longCondition)
longCloseCondition=exitLong
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit", qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=longCloseCondition)

//Short
shortCondition=atrShort and open<ema-atr
strategy.entry(id="cATRpillar-Sell", long=false, when=shortCondition)
shortCloseCondition=exitShort
strategy.exit(id="cATRpillar-Exit",  qty=lots, profit=takeProfit, loss=stopLoss, when=shortCloseCondition)

plotshape(shortCondition,  title= "Short", location=location.belowbar, color=color.fuchsia, transp=80, style=shape.triangledown, size=size.tiny)
plotshape(longCondition,  title= "Long", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=80, style=shape.triangleup, size=size.tiny)
//------------

अधिक

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