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गतिशील एटीआर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रणनीति के साथ वीडब्ल्यूएपी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-04-01 10:51:46
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अवलोकन

यह रणनीति VWAP (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) इंडिकेटर और कीमत के बीच क्रॉसओवर संबंध के आधार पर ट्रेड करती है। यह एक लंबी स्थिति खोलती है जब कीमत VWAP के ऊपर पार करती है और एक छोटी स्थिति जब कीमत VWAP के नीचे पार करती है। इस बीच, यह गतिशील स्टॉप लॉस की गणना करने और जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे में लॉक करने के लिए लाभ स्तर लेने के लिए ATR (औसत सच्ची रेंज) इंडिकेटर का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

एक दी गई अवधि के लिए वीडब्ल्यूएपी मूल्य की गणना औसत बाजार लागत के लिए एक संदर्भ के रूप में की जाती है।
मूल्य और VWAP के बीच क्रॉसओवर स्थिति निर्धारित करें: जब समापन मूल्य VWAP के ऊपर पार करता है तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है, और जब यह VWAP के नीचे पार करता है तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।
एटीआर संकेतक का उपयोग वर्तमान बाजार अस्थिरता सीमा की गणना करने और एटीआर मूल्य और दिए गए गुणक कारकों के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस और लाभ स्तर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
एक बार स्थिति खुल जाने के बाद, जब कीमत स्टॉप लॉस या ले प्रोफाइल स्तर पर पहुंच जाती है, तब ट्रेड से बाहर निकलें।

लाभ विश्लेषण

वीडब्ल्यूएपी बाजार की औसत लागत को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित कर सकता है। मूल्य के साथ संयुक्त, यह प्रवृत्ति की ताकत और संभावित समर्थन/प्रतिरोध स्तरों का बेहतर आकलन कर सकता है।
एटीआर संकेतक पर आधारित गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ विभिन्न बाजार स्थितियों में अस्थिरता सीमा के अनुकूल हो सकता है, लाभ क्षमता पर विचार करते हुए जोखिम को नियंत्रित करता है।
पैरामीटर समायोज्य हैं, जैसे कि वीडब्ल्यूएपी और एटीआर के लिए गणना अवधि, स्टॉप लॉस और ले लाभ गुणक, आदि, जिन्हें विभिन्न बाजार विशेषताओं और जोखिम वरीयताओं के अनुसार लचीले ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

एक प्रवृत्ति सूचक के रूप में, वीडब्ल्यूएपी में एक निश्चित विलंब होता है और यह अस्थिर बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकता है, जिससे अधिक झूठे संकेत उत्पन्न होते हैं।
फिक्स्ड एटीआर गुणक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बाजार की तेजी से बदलती भावनाओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो सकते हैं, जिससे समय से पहले स्टॉप लॉस या अपर्याप्त लाभ कक्ष हो सकता है।
इस रणनीति में मूल्य अंतरों पर विचार नहीं किया गया है, जहां शुरुआती मूल्य सीधे स्टॉप लॉस या लाभ लेने के स्तरों से ऊपर कूद जाता है, जिससे कुछ जोखिम होते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

वीडब्ल्यूएपी के ऊपर अन्य प्रवृत्ति संकेतक या अस्थिरता संकेतक जोड़ें, जैसे कि एमए, ईएमए आदि, संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए निर्णय में सहायता के लिए।
हाल के मूल्य अस्थिरता विशेषताओं के आधार पर गुणक आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक अनुकूलनशील गतिशील समायोजन तंत्र को लागू करके एटीआर गुणक कारक को अनुकूलित करना।
स्टॉप लॉस में प्राइस गैप हैंडलिंग जोड़ें और लाभ लॉजिक लें, जैसे कि प्रत्यक्ष स्टॉप लॉस या शुरुआती मूल्य पर लाभ लें, लंबित ऑर्डर और अन्य कॉपिंग तंत्र।
समग्र रिटर्न-टू-रिस्क अनुपात में सुधार के लिए स्थिति प्रबंधन और धन प्रबंधन रणनीतियों जैसे फिक्स्ड अनुपात, फिक्स्ड जोखिम और अन्य फंड आवंटन विधियों को लागू करने पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति वीडब्ल्यूएपी पर केंद्रित है, जो गतिशील स्टॉप लॉस के लिए एटीआर को जोड़ते हुए मूल्य के साथ क्रॉसओवर के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है और रुझानों को पकड़ते हुए ड्रॉडाउन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए लाभ लेती है। समग्र विचार सरल और समझने में आसान है। हालांकि, अनुकूलन के लिए आगे की जगह है। सहायक संकेतकों को पेश करके, स्टॉप लॉस को अनुकूलित करके और लाभ लॉजिक लें, मनी मैनेजमेंट आदि जोड़कर, रणनीति बदलते बाजार वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलन कर सकती है और इसकी मजबूती और लाभप्रदता में सुधार कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Hannah Strategy Stop Loss and Take Profit", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(40, "VWAP Period")
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
multiplier = input(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss")
targetMultiplier = input(3, "ATR Multiplier for Take Profit")

// Calculations for VWAP
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Entry Conditions based on price crossing over/under VWAP
longCondition = crossover(close, vwapValue)
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// ATR Calculation for setting dynamic stop loss and take profit
atr = atr(atrPeriod)

// Execute Trades with Dynamic Stop Loss and Take Profit based on ATR
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Setting stop loss and take profit for long positions
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=close - atr * multiplier, limit=close + atr * targetMultiplier)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // Setting stop loss and take profit for short positions
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=close + atr * multiplier, limit=close - atr * targetMultiplier)

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