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बहु-समय-सीमा रिवर्सल कन्फर्मेशन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-11 17:38:35
टैगःईएमएउच्चतमसबसे कम

अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग प्रवृत्ति उलटों की पुष्टि करने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए करती है। रणनीति पहले एक निर्दिष्ट लुकबैक अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है, फिर यह निर्धारित करती है कि वर्तमान समापन मूल्य उच्चतम मूल्य (बियर रिवर्स पुष्टिकरण) के अनुरूप सबसे कम मूल्य से नीचे है या सबसे कम मूल्य (बुलिश रिवर्स पुष्टिकरण) के अनुरूप उच्चतम मूल्य से ऊपर है। एक बार रिवर्स पुष्टिकरण संकेत दिखाई देने के बाद, रणनीति एक संबंधित प्रवेश संकेत उत्पन्न करती है। इस रणनीति का मुख्य लाभ प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ने की क्षमता है, जबकि मुख्य जोखिम यह है कि रिवर्स पुष्टिकरण संकेत दिखाई देने के बाद, कीमतें एकतरफा प्रवृत्ति के बजाय दोहराया उतार-चढ़ाव का अनुभव कर सकती हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

निर्दिष्ट लुकबैक अवधि के भीतर उच्चतम मूल्य (find_highest) और निम्नतम मूल्य (find_lowest) की गणना करें।
निर्दिष्ट अवलोकन अवधि के भीतर समापन मूल्य के ईएमए की गणना करें।
उच्चतम मूल्य के अनुरूप सबसे कम मूल्य (dnRv) और निम्नतम मूल्य के अनुरूप उच्चतम मूल्य (upRv) खोजने के लिए लुकबैक अवधि के भीतर प्रत्येक मोमबत्ती के माध्यम से दोहराएं।
यह निर्धारित करें कि वर्तमान समापन मूल्य dnRv (बियर रिवर्स की पुष्टि) से नीचे है या upRv (बुलिश रिवर्स की पुष्टि) से ऊपर है।
यदि एक मंदी रिवर्स पुष्टि संकेत (dnRv_signal) दिखाई देता है और पहले ट्रिगर नहीं किया गया है, तो एक छोटा प्रवेश संकेत उत्पन्न करें।
यदि एक तेजी से रिवर्स पुष्टि संकेत (upRv_signal) दिखाई देता है और पहले ट्रिगर नहीं किया गया है, तो एक लंबा प्रवेश संकेत उत्पन्न करें।

रणनीतिक लाभ

रुझान बदलने की पुष्टि के संकेत रणनीति को रुझान बदलने के अवसरों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं, जिससे रणनीति के संभावित रिटर्न में वृद्धि होती है।
ईएमए का उपयोग करके, रणनीति विभिन्न बाजार स्थितियों और अस्थिरता चक्रों के अनुकूल हो सकती है।
लुकबैक अवधि की समायोज्यता रणनीति को लचीला बनाती है और विभिन्न व्यापारिक साधनों और समय सीमाओं के लिए अनुकूलित की जा सकती है।

रणनीतिक जोखिम

एक पलटाव पुष्टिकरण संकेत दिखाई देने के बाद, कीमतों में एकतरफा प्रवृत्ति के बजाय बार-बार उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे अक्सर प्रवेश और निकास होता है, जिससे व्यापार लागत बढ़ जाती है।
इस रणनीति में स्पष्ट स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट तंत्र की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत ट्रेडों के लिए अत्यधिक जोखिम का जोखिम हो सकता है।
रणनीति में व्यापारिक साधनों और बाजार वातावरण की विशेषताओं पर विचार नहीं किया गया है, जिससे कुछ स्थितियों में अपर्याप्त प्रदर्शन हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

व्यक्तिगत ट्रेडों के लिए जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट तंत्र पेश करें। एटीआर, प्रतिशत या निश्चित बिंदुओं के आधार पर गतिशील या स्थैतिक स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं।
अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार परिवेश के कारकों, जैसे कि आरएसआई, एमएसीडी, अस्थिरता आदि को जोड़कर उलटफेर की पुष्टि संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें।
विभिन्न व्यापारिक साधनों और समय सीमाओं के लिए पैरामीटर अनुकूलन करना ताकि सबसे उपयुक्त लुकबैक अवधि और ईएमए अवधि मिल सके, जिससे रणनीति की अनुकूलन क्षमता और स्थिरता में सुधार हो।
समग्र जोखिम को प्रबंधित करने के लिए स्थिति आकार और जोखिम नियंत्रण तंत्र, जैसे बाजार अस्थिरता या खाता स्वामित्व के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करने पर विचार करें।

सारांश

मल्टी-टाइमफ्रेम रिवर्सल कन्फर्मेशन ट्रेडिंग रणनीति उच्चतम मूल्य, सबसे कम मूल्य और ईएमए का उपयोग करके संभावित रुझान उलटने के अवसरों की पहचान करती है, जिससे संबंधित प्रवेश संकेत उत्पन्न होते हैं। रणनीति का लाभ रुझान उलटने को पकड़ने की क्षमता है, लेकिन यह लगातार व्यापार और अपर्याप्त जोखिम नियंत्रण के मुद्दों का भी सामना करती है। स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र की शुरुआत करके, अन्य संकेतकों, पैरामीटर अनुकूलन और स्थिति आकार को मिलाकर, रणनीति के प्रदर्शन और स्थिरता में और सुधार किया जा सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, रणनीति के मापदंडों और जोखिम नियंत्रण उपायों को विशिष्ट व्यापार उपकरणों और बाजार वातावरण के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)

// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')

// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)

var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false

if high == find_highest
    dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
    upRv_trigger := false

for i = 0 to lookback - 1
    if high[i] == find_highest
        dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
    if low[i] == find_lowest
        upRv := high[i]

dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false 
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false

if dnRv_signal  
    dnRv_trigger := true
if upRv_signal  
    upRv_trigger := true

// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)

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