संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. एटीआर-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ रणनीति के बाद दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति

एटीआर-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ रणनीति के बाद दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 14:56:43
टैगःएसएमएएटीआरटीपीSLएचटीएफ

img

अवलोकन

यह रणनीति एटीआर आधारित गतिशील जोखिम प्रबंधन के साथ क्लासिक दोहरी चलती औसत ट्रेंड फॉलोइंग को जोड़ती है। यह दो ट्रेडिंग मोड प्रदान करता हैः एक बुनियादी मोड जो ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सरल चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करता है, और एक उन्नत मोड जिसमें उच्च समय सीमा ट्रेंड फ़िल्टरिंग और एटीआर आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल हैं। व्यापारी एक सरल ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से मोड के बीच स्विच कर सकते हैं, जो शुरुआती उपयोग में आसानी और अनुभवी व्यापारियों जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं दोनों को पूरा करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति 1 (बेसिक मोड) एक 21 और 49-दिवसीय दोहरी चलती औसत प्रणाली का उपयोग करता है, जब तेजी से एमए धीमी एमए से अधिक पार करता है तो लंबे संकेत उत्पन्न करता है। लाभ में लॉक करने के लिए एक वैकल्पिक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ, प्रतिशत या अंक के रूप में लाभ के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। रणनीति 2 (उन्नत मोड) दैनिक समय सीमा प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग जोड़ती है, केवल प्रविष्टियों की अनुमति देती है जब कीमत उच्च समय सीमा चलती औसत से ऊपर होती है। इसमें एक 14-अवधि एटीआर-आधारित गतिशील स्टॉप-लॉस शामिल है जो बाजार की अस्थिरता के साथ समायोजित होता है, और लाभ की सुरक्षा के लिए आंशिक लाभ लेने की कार्यक्षमता शामिल है।

रणनीतिक लाभ

  1. अत्यधिक अनुकूलन योग्य रणनीति जो व्यापारी के अनुभव और बाजार की स्थितियों के साथ लचीला हो सकती है
  2. उन्नत मोड में बहु-टाइमफ्रेम विश्लेषण सिग्नल गुणवत्ता में सुधार करता है
  3. एटीआर आधारित गतिशील स्टॉप बाजार की भिन्न अस्थिरता के अनुकूल होते हैं
  4. आंशिक लाभ लेने वाले शेष लाभ संरक्षण के साथ प्रवृत्ति निरंतरता
  5. विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए लचीला पैरामीटर विन्यास

रणनीतिक जोखिम

  1. दोहरे एमए प्रणाली से विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं
  2. प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग के कारण संकेत में देरी हो सकती है, कुछ व्यापारिक अवसरों को खोना
  3. एटीआर स्टॉप अस्थिरता के स्पाइक्स के लिए पर्याप्त तेजी से समायोजित नहीं हो सकते हैं
  4. आंशिक लाभ लेने से मजबूत रुझानों में स्थिति का आकार बहुत जल्दी कम हो सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम और अस्थिरता संकेतक जोड़ें
  2. बाजार स्थितियों के आधार पर गतिशील मापदंड अनुकूलन लागू करने पर विचार करें
  3. संवेदनशीलता और स्थिरता को संतुलित करने के लिए एटीआर गणना अवधि को अनुकूलित करें
  4. स्वचालित रणनीति मोड चयन के लिए बाजार स्थिति पहचान मॉड्यूल जोड़ें
  5. अधिक स्टॉप-लॉस विकल्प जैसे ट्रेसिंग स्टॉप और समय-आधारित निकास पेश करें

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और व्यापक ट्रेडिंग सिस्टम है। दोहरी चलती औसत प्रवृत्ति के बाद और एटीआर-आधारित जोखिम प्रबंधन का संयोजन विश्वसनीयता और प्रभावी जोखिम नियंत्रण दोनों को सुनिश्चित करता है। दोहरी-मोड डिज़ाइन विभिन्न व्यापारी स्तरों की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि समृद्ध पैरामीटर सेटिंग्स अनुकूलन के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं। व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग में रूढ़िवादी मापदंडों के साथ शुरू करने और सर्वोत्तम परिणामों के लिए धीरे-धीरे अनुकूलित करने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shaashish1

//@version=5
strategy("Dual Strategy Selector V2 - Cryptogyani", overlay=true, pyramiding=0, 
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000)

//#region STRATEGY SELECTION
strategyOptions = input.string(title="Select Strategy", defval="Strategy 1", options=["Strategy 1", "Strategy 2"], group="Strategy Selection")
//#endregion STRATEGY SELECTION

// ####################### STRATEGY 1: Original Logic ########################
//#region STRATEGY 1 INPUTS
s1_fastMALen = input.int(defval=21, title="Fast SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_slowMALen = input.int(defval=49, title="Slow SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_takeProfitMode = input.string(defval="Percentage", title="Take Profit Mode (S1)", options=["Percentage", "Pips"], group="Strategy 1 Settings")
s1_takeProfitPerc = input.float(defval=7.0, title="Take Profit % (S1)", minval=0.05, step=0.05, group="Strategy 1 Settings") / 100
s1_takeProfitPips = input.float(defval=50, title="Take Profit Pips (S1)", minval=1, step=1, group="Strategy 1 Settings")
s1_trailingTakeProfitEnabled = input.bool(defval=false, title="Enable Trailing (S1)", group="Strategy 1 Settings")
//#endregion STRATEGY 1 INPUTS

// ####################### STRATEGY 2: Enhanced with Recommendations ########################
//#region STRATEGY 2 INPUTS
s2_fastMALen = input.int(defval=20, title="Fast SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_slowMALen = input.int(defval=50, title="Slow SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_atrLength = input.int(defval=14, title="ATR Length (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_atrMultiplier = input.float(defval=1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_partialTakeProfitPerc = input.float(defval=50.0, title="Partial Take Profit % (S2)", minval=10, maxval=100, step=10, group="Strategy 2 Settings")
s2_timeframeTrend = input.timeframe(defval="1D", title="Higher Timeframe for Trend Filter (S2)", group="Strategy 2 Settings")
//#endregion STRATEGY 2 INPUTS

// ####################### GLOBAL VARIABLES ########################
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float trailingStopPrice = na
var float fastMA = na
var float slowMA = na
var float higherTimeframeTrendMA = na
var bool validOpenLongPosition = false

// Precalculate higher timeframe values (global scope for Strategy 2)
higherTimeframeTrendMA := request.security(syminfo.tickerid, s2_timeframeTrend, ta.sma(close, s2_slowMALen))

// ####################### LOGIC ########################
if (strategyOptions == "Strategy 1")
    // Strategy 1 Logic (Original Logic Preserved)
    fastMA := ta.sma(close, s1_fastMALen)
    slowMA := ta.sma(close, s1_slowMALen)
    openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
    validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0
    
    // Take Profit Price
    takeProfitPrice := if (s1_takeProfitMode == "Percentage")
        close * (1 + s1_takeProfitPerc)
    else
        close + (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)

    // Trailing Stop Price (if enabled)
    if (strategy.position_size > 0 and s1_trailingTakeProfitEnabled)
        trailingStopPrice := high - (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)
    else
        trailingStopPrice := na

else if (strategyOptions == "Strategy 2")
    // Strategy 2 Logic with Recommendations
    fastMA := ta.sma(close, s2_fastMALen)
    slowMA := ta.sma(close, s2_slowMALen)
    openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and close > higherTimeframeTrendMA
    validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0

    // ATR-Based Stop-Loss
    atr = ta.atr(s2_atrLength)
    stopLossPrice := close - (atr * s2_atrMultiplier)

    // Partial Take Profit Logic
    takeProfitPrice := close * (1 + (s2_partialTakeProfitPerc / 100))
//#endregion STRATEGY LOGIC

// ####################### PLOTTING ########################
plot(series=fastMA, title="Fast SMA", color=color.yellow, linewidth=1)
plot(series=slowMA, title="Slow SMA", color=color.orange, linewidth=1)
plot(series=takeProfitPrice, title="Take Profit Price", color=color.teal, linewidth=1, style=plot.style_linebr)

// Trailing Stop and ATR Stop-Loss Plots (Global Scope)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 1" and s1_trailingTakeProfitEnabled) ? trailingStopPrice : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 2") ? stopLossPrice : na, title="ATR Stop-Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
//#endregion PLOTTING

// ####################### POSITION ORDERS ########################
//#region POSITION ORDERS
if (validOpenLongPosition)
    strategy.entry(id="Long Entry", direction=strategy.long)

if (strategyOptions == "Strategy 1")
    if (strategy.position_size > 0)
        if (s1_trailingTakeProfitEnabled)
            strategy.exit(id="Trailing Take Profit", from_entry="Long Entry", stop=trailingStopPrice)
        else
            strategy.exit(id="Take Profit", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice)

else if (strategyOptions == "Strategy 2")
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.exit(id="Partial Take Profit", from_entry="Long Entry", qty_percent=s2_partialTakeProfitPerc, limit=takeProfitPrice)
        strategy.exit(id="Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopLossPrice)
//#endregion POSITION ORDERS
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित