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गतिशील मूल्य क्षेत्र ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति समर्थन और प्रतिरोध मात्रात्मक प्रणाली पर आधारित

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-11 15:03:50
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अवलोकन

यह रणनीति मूल्य सीमा ब्रेकआउट पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह गतिशील रूप से ऊपरी और निचली मूल्य सीमाएं निर्धारित करके और जब कीमतें इन प्रमुख स्तरों को तोड़ती हैं तो ट्रेडों को निष्पादित करके काम करती है। मूल अवधारणा बाजार में गतिशील समायोजन के माध्यम से बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होने के साथ-साथ जब बाजार स्थापित मूल्य सीमाओं से बाहर निकलता है तो रुझान के अवसरों को पकड़ना है। यह रणनीति लचीली स्थिति प्रबंधन को नियोजित करती है, जिससे प्रमुख रुझानों से लाभ को अधिकतम करने के लिए एक ही दिशा में अतिरिक्त ट्रेडों की अनुमति मिलती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति निम्नलिखित मुख्य तंत्रों के आधार पर काम करती हैः सबसे पहले, यह विभिन्न व्यापारिक उपकरणों के लिए उपयुक्त चरण आकार निर्धारित करती है, आमतौर पर साधन की कीमत का लगभग 1.5%। यह प्रणाली वर्तमान मूल्य के ऊपर और नीचे मूल्य क्षेत्र स्थापित करती है, जब कीमतें ऊपरी सीमा से ऊपर टूट जाती हैं तो लंबे संकेत और निचली सीमा से नीचे टूटने पर छोटे संकेत ट्रिगर करती है। प्रत्येक ब्रेकआउट के बाद, मूल्य क्षेत्र नए बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए समायोजित होते हैं। यह रणनीति एक ही दिशा में पदों को जोड़ने का समर्थन करती है, जिससे 200 पदों तक की अनुमति मिलती है, जो मजबूत रुझानों के दौरान लाभ अधिकतम करने में सक्षम होती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिसमें बार बंद होने पर प्रसंस्करण, निष्पादन के बाद पुनः गणना और प्रत्येक व्यापार टिक पर कंप्यूटिंग शामिल हैं।

रणनीतिक लाभ

मजबूत गतिशील अनुकूलनः मूल्य क्षेत्र स्वचालित रूप से बाजार परिवर्तनों के साथ समायोजित होते हैं, जिससे रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने की अनुमति मिलती है।
उत्कृष्ट प्रवृत्ति अनुवर्ती क्षमताः एक ही दिशा में अतिरिक्त पदों की अनुमति देकर, रणनीति मजबूत प्रवृत्तियों का पूरी तरह से लाभ उठा सकती है।
व्यापक जोखिम नियंत्रणः स्पष्ट स्टॉप-लॉस शर्तें निर्धारित की जाती हैं, जब कीमतें क्षेत्र से नीचे जाती हैं तो स्वचालित रूप से पद बंद हो जाते हैं।
व्यापक अनुप्रयोगः रणनीति को विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए उपयुक्त चरण आकार मापदंडों के माध्यम से विभिन्न बाजारों पर लागू किया जा सकता है।
उच्च कम्प्यूटेशनल दक्षता: सुचारू रणनीति संचालन सुनिश्चित करने के लिए चर स्थिरता और कुशल गणना विधियों का उपयोग करता है।

रणनीतिक जोखिम

अस्थिर बाजार जोखिमः सीमाबद्ध बाजारों में लगातार झूठे ब्रेकआउट होने से लगातार स्टॉप हो सकते हैं।
स्थिति प्रबंधन जोखिमः एक ही दिशा में स्थितियों को जोड़ने से अत्यधिक एकाग्रता हो सकती है, जिससे दिशात्मक जोखिम जोखिम पर उचित नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
फिसलने का जोखिमः अस्थिर अवधि के दौरान महत्वपूर्ण फिसलने से रणनीति के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
पैरामीटर संवेदनशीलता: रणनीति की प्रभावशीलता सीधे उचित चरण आकार सेटिंग्स पर निर्भर करती है, जिसके लिए गहन परीक्षण की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

अस्थिरता संकेतकों को शामिल करेंः रणनीति अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए बाजार अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से चरण आकार समायोजित करें।
फ़िल्टरिंग तंत्र जोड़ें: झूठे ब्रेकआउट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रुझान की पुष्टि करने वाले संकेतक शामिल करें।
स्थिति प्रबंधन में सुधारः रिटर्न और जोखिमों को संतुलित करने के लिए अधिक विस्तृत स्थिति नियंत्रण तंत्र तैयार करें।
ऑर्डर निष्पादन को अनुकूलित करें: फिसलने के प्रभाव को कम करने के लिए स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग जोड़ें।
समय आयाम शामिल करें: विभिन्न अवधियों के दौरान रणनीति मापदंडों को समायोजित करने के लिए बाजार समय विशेषताओं पर विचार करें।

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ रणनीति के बाद एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति है। गतिशील मूल्य क्षेत्र सेटिंग्स और समायोजन के माध्यम से, लचीले स्थिति प्रबंधन के साथ संयुक्त, रणनीति प्रभावी रूप से बाजार के रुझान के अवसरों को पकड़ सकती है। जबकि अनुकूलन के लिए जगह है, समग्र रूप से, रणनीति एक मजबूत मात्रात्मक व्यापार ढांचा प्रदान करती है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, रणनीति प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। रणनीति डिजाइन में ऑर्डर प्रसंस्करण और कम्प्यूटेशनल दक्षता सहित व्यावहारिक व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर पूरी तरह से विचार किया जाता है, जो मजबूत व्यावहारिकता का प्रदर्शन करता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
    step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
    step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
    step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
    step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
    step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
    step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
    step_size := 1.1 * 0.015
    // 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
    step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
    // 生成买入信号
    strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value + step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
    // 生成卖出信号
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value - step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Buy")

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