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मासिक चलती औसत फ़िल्टर प्रवृत्ति के साथ ऐतिहासिक उच्च सफलता रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-13 10:25:18
टैगःएटीएचएसएमएएमए

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अवलोकन

यह रणनीति ऐतिहासिक उच्च सफलता और मासिक चलती औसत फ़िल्टर के आधार पर एक प्रवृत्ति के बाद प्रणाली है। यह पिछले ऐतिहासिक उच्च स्तरों से ऊपर की कीमत ब्रेकआउट की निगरानी करके खरीद संकेत उत्पन्न करता है, जबकि झूठे ब्रेकआउट जोखिमों को कम करने के लिए मासिक समय सीमा पर 8-अवधि सरल चलती औसत (8 एसएमए) का उपयोग बिक्री फ़िल्टर के रूप में करता है। रणनीति डिजाइन प्रवृत्ति निरंतरता की बाजार विशेषता के साथ संरेखित है और विशेष रूप से मजबूत उभरते बाजारों में प्रमुख रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क में दो मुख्य घटक शामिल हैंः

  1. खरीद संकेतः जब नवीनतम समापन मूल्य पिछले ऐतिहासिक उच्च स्तर से ऊपर टूट जाता है (वर्तमान बार के उच्च स्तर को छोड़कर) तब उत्पन्न होता है। यह शर्त केवल स्पष्ट ऊपर की ओर प्रवृत्तियों में प्रवेश सुनिश्चित करती है।
  2. बेचें सिग्नलः जब मासिक समापन मूल्य 8 अवधि के सरल चलती औसत से नीचे गिरता है तो ट्रिगर किया जाता है। यह स्थिति समय पर स्टॉप-लॉस में मदद करती है और प्रवृत्ति उलट से बड़े नुकसान को रोकती है। रणनीति में एक ही स्थिति में दोहराए गए संकेतों से बचने के लिए एक संकेत स्थिति ट्रैकिंग तंत्र भी शामिल है, जिससे रणनीति स्थिरता में सुधार होता है।

रणनीतिक लाभ

  1. मजबूत रुझान कैप्चरः ऐतिहासिक उच्च ब्रेकआउट का पता लगाने के माध्यम से प्रभावी रूप से मजबूत उभरते रुझानों को कैप्चर करता है।
  2. मजबूत जोखिम नियंत्रणः झूठे ब्रेकआउट को प्रभावी ढंग से बाहर निकालने के लिए फिल्टर के रूप में मासिक चलती औसत को शामिल करता है।
  3. उच्च सिग्नल स्थिरताः सिग्नल की स्थिति को ट्रैक करने के लिए lastSignal चर का उपयोग करता है, जिससे सिग्नल की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है।
  4. अच्छा विज़ुअलाइज़ेशनः ऐतिहासिक उच्च रेखाओं, मूविंग एवरेज और खरीद/बिक्री मार्कर सहित स्पष्ट ग्राफिकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
  5. उच्च अनुकूलन क्षमताः विभिन्न समय सीमाओं और उपकरणों पर लागू किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. देरी का जोखिमः ऐतिहासिक उच्च ब्रेकआउट संकेत स्वाभाविक रूप से कुछ हद तक पिछड़ रहे हैं, संभावित रूप से इष्टतम प्रवेश बिंदुओं को याद कर रहे हैं।
  2. झूठे ब्रेकआउट जोखिमः मासिक चलती औसत फ़िल्टरिंग के बावजूद, झूठे ब्रेकआउट अभी भी विभिन्न बाजारों में हो सकते हैं।
  3. ड्रॉडाउन जोखिमः रणनीति में रुझान उलटने के बिंदु पर महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकते हैं।
  4. स्थिति प्रबंधन जोखिमः रणनीति में स्थिति आकार निर्धारण के तंत्र की कमी है, जिसके लिए धन प्रबंधन के अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता होती है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. वॉल्यूम पुष्टिकरणः संकेत की विश्वसनीयता में सुधार के लिए ब्रेकआउट पुष्टिकरण स्थितियों के रूप में वॉल्यूम संकेतक जोड़ें।
  2. बढ़ी हुई स्टॉप-लॉसः अधिक लचीले स्टॉप-लॉस नियम, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप या अस्थिरता आधारित स्टॉप डिजाइन करें।
  3. स्थिति प्रबंधन: बाजार की अस्थिरता और प्रवृत्ति की ताकत के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
  4. सिग्नल फ़िल्टरिंगः कमजोर संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ADX जैसे प्रवृत्ति शक्ति संकेतक जोड़ें।
  5. समय फ़िल्टरिंगः अनुपयुक्त समय अवधि के दौरान व्यापार से बचने के लिए समय अवधि फ़िल्टर जोड़ें।

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ रणनीति के बाद एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति है। ऐतिहासिक उच्च ब्रेकआउट और मासिक चलती औसत के संयोजन के माध्यम से, यह प्रभावी प्रवृत्ति कैप्चर और उचित जोखिम नियंत्रण दोनों को प्राप्त करता है। जबकि लेग और झूठे ब्रेकआउट के अंतर्निहित जोखिम हैं, सुझाए गए अनुकूलन दिशाएं आगे के प्रदर्शन में सुधार की क्षमता प्रदान करती हैं। रणनीति स्पष्ट रुझानों वाले बाजारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और मध्यम से दीर्घकालिक निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy Signal on Close Greater Than Previous All-Time High Strategy", overlay=true)

// Initialize the previous all-time high
var float prevAllTimeHigh = na

// Update the all-time high, excluding the current bar's high (use previous bar's high)
if (na(prevAllTimeHigh) or high[1] > prevAllTimeHigh)
    prevAllTimeHigh := high[1]

// Monthly closing price and 8 SMA on monthly time frame
monthlyClose = request.security(syminfo.tickerid, "M", close)
monthlySMA = ta.sma(monthlyClose, 8)

// Variables to track the last signal type
var int lastSignal = 0 // 0 = None, 1 = Buy, 2 = Sell

// Debugging output to check the all-time high and conditions
plot(prevAllTimeHigh, color=color.blue, linewidth=1, title="Previous All-Time High")
plot(monthlySMA, color=color.green, linewidth=1, title="8 SMA (Monthly)")

// Buy signal: when the latest close is greater than the previous all-time high
buySignal = close > prevAllTimeHigh and lastSignal != 1

// Sell signal: when the monthly close is below the 8 SMA
sellSignal = monthlyClose < monthlySMA and lastSignal != 2

// Update the last signal type after triggering a signal
if (buySignal)
    lastSignal := 1
if (sellSignal)
    lastSignal := 2

// Execute the strategy orders
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.close("Buy")

// Optional: Plot buy and sell signals on the chart for visual reference
plotshape(series=buySignal, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="SELL", size=size.small)
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