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अनुकूलित दोहरी टी3 ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-17 14:29:51
टैगःटी3टोटईएमएओटीटीआरएसआई

Optimized Dual T3 Trend Tracking Strategy

अवलोकन

यह रणनीति टिलसन टी 3 संकेतक और ट्विन ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर (टीओटीटी) पर आधारित एक प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली है। यह विलियम्स % आर गति दोलनकर्ता को शामिल करके व्यापार संकेत उत्पादन को अनुकूलित करती है। यह रणनीति अलग खरीद और बिक्री पैरामीटर सेटिंग्स का उपयोग करती है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीली संवेदनशीलता समायोजन को सक्षम करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में तीन मुख्य घटक शामिल हैंः 1. टिलसन टी3 संकेतक - घातीय चलती औसत (ईएमए) का एक अनुकूलित संस्करण जो कई भारित ईएमए गणनाओं के माध्यम से एक चिकनी प्रवृत्ति रेखा का उत्पादन करता है। ट्विन ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर (TOTT) - एक अनुकूलनशील ट्रेंड ट्रैकिंग टूल जो मूल्य कार्रवाई और अस्थिरता गुणांक के आधार पर समायोजित करता है, खरीद और बिक्री स्थितियों के लिए ऊपरी और निचले बैंड की गणना करता है। 3. विलियम्स % आर सूचक - ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गति दोलनकर्ता।

सिग्नल जनरेशन तर्कः - खरीद की शर्तः जब टी3 रेखा टॉट ऊपरी बैंड से ऊपर जाती है और विलियम्स % आर -20 से ऊपर होता है (अतिविक्री) - बेचने की स्थितिः जब टी3 रेखा टॉट के निचले बैंड से नीचे जाती है और विलियम्स % आर -70 से ऊपर होता है

रणनीतिक लाभ

  1. मजबूत सिग्नल स्थिरता - T3s के कई चिकनाई के माध्यम से प्रभावी ढंग से झूठे ब्रेकआउट जोखिम को कम करता है
  2. अच्छी अनुकूलन क्षमता - अलग खरीद/बिक्री पैरामीटर विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए स्वतंत्र अनुकूलन की अनुमति देते हैं
  3. व्यापक जोखिम नियंत्रण - माध्यमिक पुष्टि के रूप में विलियम्स % आर को एकीकृत करता है
  4. स्पष्ट विज़ुअलाइज़ेशन - व्यापक चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन समर्थन प्रदान करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. रुझान उलटने का विलंब - T3 का कई बार समतल होने से संकेत में विलंब हो सकता है
  2. विविध बाजारों के लिए अनुपयुक्त - समेकन के दौरान अत्यधिक संकेत उत्पन्न कर सकता है
  3. उच्च पैरामीटर संवेदनशीलता - विभिन्न बाजार वातावरण के लिए लगातार समायोजन की आवश्यकता होती है

जोखिम नियंत्रण के सुझाव: - स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करें - व्यापारिक मात्रा की सीमाएँ निर्धारित करें - प्रवृत्ति पुष्टिकरण फ़िल्टर जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. गतिशील मापदंड अनुकूलन - अनुकूलन मापदंड समायोजन तंत्र विकसित करें
  2. बाजार के माहौल को बेहतर ढंग से पहचानना - रुझान की ताकत के संकेतकों को पेश करना
  3. जोखिम प्रबंधन में सुधार - गतिशील स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट जोड़ें
  4. बेहतर सिग्नल फ़िल्टरिंग - अतिरिक्त तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करना

सारांश

यह स्पष्ट तर्क के साथ रणनीति के बाद एक अच्छी तरह से संरचित प्रवृत्ति है। टी 3 संकेतक और टीओटीटी के संयोजन के माध्यम से, विलियम्स % आर फ़िल्टरिंग के साथ, यह प्रवृत्ति बाजारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। जबकि कुछ अंतर्निहित अंतराल है, रणनीति पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन में सुधार के माध्यम से अच्छा व्यावहारिक मूल्य और विस्तार के लिए जगह दिखाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("FON60DK by leventsah", overlay=true)

// Girdi AL
t3_length = input.int(5, title="Tillson Per AL", minval=1)
t3_opt = input.float(0.1, title="Tillson Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_length = input.int(5, title="TOTT Per AL", minval=1)
tott_opt = input.float(0.1, title="TOTT Opt AL", step=0.1, minval=0)
tott_coeff = input.float(0.006, title="TOTT Coeff AL", step=0.001, minval=0)

//GİRDİ SAT
t3_lengthSAT = input.int(5, title="Tillson Per SAT", minval=1)
t3_optSAT = input.float(0.1, title="Tillson Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_lengthSAT = input.int(5, title="TOTT Per SAT", minval=1)
tott_opt_SAT = input.float(0.1, title="TOTT Opt SAT", step=0.1, minval=0)
tott_coeff_SAT = input.float(0.006, title="TOTT Coeff SAT", step=0.001, minval=0)

william_length = input.int(3, title="William %R Periyodu", minval=1)

// Tillson T3 AL
t3(src, length, opt) =>
    k = 2 / (length + 1)
    ema1 = ta.ema(src, length)
    ema2 = ta.ema(ema1, length)
    ema3 = ta.ema(ema2, length)
    ema4 = ta.ema(ema3, length)
    c1 = -opt * opt * opt
    c2 = 3 * opt * opt + 3 * opt * opt * opt
    c3 = -6 * opt * opt - 3 * opt - 3 * opt * opt * opt
    c4 = 1 + 3 * opt + opt * opt * opt + 3 * opt * opt
    t3_val = c1 * ema4 + c2 * ema3 + c3 * ema2 + c4 * ema1
    t3_val

t3_value = t3(close, t3_length, t3_opt)
t3_valueSAT = t3(close, t3_lengthSAT, t3_optSAT)


// TOTT hesaplaması (Twin Optimized Trend Tracker)
Var_Func(src, length) =>
    valpha = 2 / (length + 1)
    vud1 = math.max(src - src[1], 0)
    vdd1 = math.max(src[1] - src, 0)
    vUD = math.sum(vud1, 9)
    vDD = math.sum(vdd1, 9)
    vCMO = (vUD - vDD) / (vUD + vDD)
    var float VAR = na
    VAR := valpha * math.abs(vCMO) * src + (1 - valpha * math.abs(vCMO)) * nz(VAR[1], src)
    VAR

VAR = Var_Func(close, tott_length)
VAR_SAT = Var_Func(close, tott_lengthSAT)

//LONG 
MAvg = VAR
fark = MAvg * tott_opt * 0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir == 1 ? longStop : shortStop
OTT = MAvg > MT ? MT * (200 + tott_opt) / 200 : MT * (200 - tott_opt) / 200
OTTup = OTT * (1 + tott_coeff)
OTTdn = OTT * (1 - tott_coeff)

//CLOSE
MAvgS = VAR_SAT
farkS = MAvgS * tott_opt_SAT * 0.01
longStopS = MAvgS - farkS
longStopPrevS = nz(longStopS[1], longStopS)
longStopS := MAvgS > longStopPrevS ? math.max(longStopS, longStopPrevS) : longStopS
shortStopS = MAvgS + farkS
shortStopPrevS = nz(shortStopS[1], shortStopS)
shortStopS := MAvgS < shortStopPrevS ? math.min(shortStopS, shortStopPrevS) : shortStopS
dirS = 1
dirS := nz(dirS[1], dirS)
dirS := dirS == -1 and MAvgS > shortStopPrevS ? 1 : dirS == 1 and MAvgS < longStopPrevS ? -1 : dirS
MTS = dirS == 1 ? longStopS : shortStopS
OTTS = MAvgS > MTS ? MTS * (200 + tott_opt_SAT) / 200 : MTS * (200 - tott_opt_SAT) / 200
OTTupS = OTTS * (1 + tott_coeff_SAT)
OTTdnS = OTTS * (1 - tott_coeff_SAT)

// Calculation of Williams %R
williamsR = -100 * (ta.highest(high, william_length) - close) / (ta.highest(high, william_length) - ta.lowest(low, william_length))

// Alım koşulu
longCondition = (t3_value > OTTup) and (williamsR > -20)

// Short koşulu (long pozisyonunu kapatmak için)
shortCondition = (t3_valueSAT < OTTdnS) and (williamsR > -70)

// Alım pozisyonu açma
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short koşulu sağlandığında long pozisyonunu kapama
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Alım pozisyonu boyunca barları yeşil yapma
barcolor(strategy.position_size > 0 ? color.green : na)

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_value, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson AL")
plot(OTTup, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up AL")
plot(OTTdn, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down AL")

// Grafikte göstergeleri çizme
plot(t3_valueSAT, color=color.blue, linewidth=1, title="Tillson SAT")
plot(OTTupS, color=color.green, linewidth=1, title="TOTT Up SAT")
plot(OTTdnS, color=color.red, linewidth=1, title="TOTT Down SAT")
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