Williams 9 Hari Breakout Strategi

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada konsep perputaran 9 hari Larry Williams, dengan memantau arah rata-rata bergerak 9 hari untuk menentukan tren, dan mengambil posisi di titik perputaran untuk mengikuti tren.

Logika Strategi

• Menggunakan EMA 9 hari sebagai indikator untuk menilai tren
• Ketika harga pecah di atas EMA dari bawah, itu dinilai bullish dan posisi panjang diambil
• Ketika harga pecah di bawah EMA dari atas, itu dinilai sebagai penurunan dan posisi pendek diambil
• Sinyal beli: Harga pembukaan lebih rendah dari EMA 9 hari, harga penutupan lebih tinggi dari EMA 9 hari
• Sinyal jual: Harga pembukaan lebih tinggi dari EMA 9 hari, harga penutupan lebih rendah dari EMA 9 hari

Secara khusus:

1. Menghitung EMA 9 hari
2. Periksa apakah lilin hari memenuhi kondisi beli, yaitu harga pembukaan lebih rendah dari EMA 9 hari, harga penutupan lebih tinggi dari EMA 9 hari
3. Jika puas, mengambil posisi panjang pada harga penutupan, dengan stop loss ditetapkan pada tertinggi sebelumnya
4. Periksa apakah lilin hari memenuhi kondisi jual, yaitu harga pembukaan lebih tinggi dari EMA 9 hari, harga penutupan lebih rendah dari EMA 9 hari
5. Jika puas, keluar dari posisi panjang sebelumnya, dengan mengambil keuntungan ditetapkan pada rendah sebelumnya

Hal-hal di atas merupakan logika pembelian dan penjualan yang lengkap.

Analisis Keuntungan

Ini adalah tren yang relatif sederhana mengikuti strategi dengan kekuatan berikut:

1. Menggunakan EMA untuk menilai arah tren dapat secara efektif menyaring kebisingan harga
2. Mengambil posisi pada EMA breakout dapat tepat waktu menangkap pembalikan tren
3. Mengadopsi tinggi sebelumnya sebagai stop loss dan rendah sebelumnya sebagai mengambil keuntungan dapat mengunci keuntungan tren
4. Aturan perdagangan jelas dan sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan, cocok untuk pemula
5. Efisiensi penggunaan modal yang tinggi, tidak perlu memegang posisi sepanjang waktu, hanya posisi jangka pendek pada trend breakout

Risiko dan Optimalisasi

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko dan kekurangan, yang dapat dioptimalkan lebih lanjut dari aspek berikut:

1. Pengaturan periode EMA 9 hari mungkin tidak cukup fleksibel untuk produk dan kondisi pasar yang berbeda, periode EMA adaptif dapat diperkenalkan
2. Menggunakan hanya 9-hari EMA untuk menilai tren mungkin terlalu sederhana, beberapa jangka waktu EMA atau indikator lain dapat dikombinasikan
3. Biaya transaksi dan slippage tidak dipertimbangkan yang dapat secara signifikan mempengaruhi PnL dalam perdagangan langsung
4. Tidak ada rasio stop loss dan take profit yang ditetapkan, tidak dapat mengontrol risiko imbalan dari perdagangan individu
5. Sinyal masuk dapat berosilasi beberapa kali, menghasilkan pesanan kecil yang tidak perlu, filter dapat ditambahkan

Singkatnya, strategi dapat ditingkatkan melalui optimalisasi parameter dinamis, penilaian multifaktor, manajemen biaya transaksi, kontrol risiko-manfaat, dll, untuk membuat strategi lebih kuat di berbagai kondisi pasar.

Kesimpulan

Strategi breakout 9 hari Williams adalah strategi trend following jangka pendek yang relatif klasik. Ide inti sederhana dan jelas, menggunakan EMA untuk menentukan arah tren, mengambil posisi pada titik breakout, mengikuti tren dan mengelola risiko. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dengan efisiensi penggunaan modal yang tinggi, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Kita dapat mengoptimalkannya dari berbagai perspektif untuk membuat parameter lebih dinamis, aturan penilaian lebih ketat, kontrol risiko lebih lengkap, sehingga beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar dan meningkatkan stabilitas dan profitabilitas.