Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-25 17:44:49
Tag:

img

Gambaran umum

Logika Strategi

  1. Menghitung perubahan harga harian (xMom)
  3. Menghitung perubahan harga bersih dalam n hari (xMomLength)

Analisis Keuntungan

Analisis Risiko

Risiko utama yang mungkin ada dalam strategi ini adalah:

  3. Kegagalan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang yang sebenarnya, yang menyebabkan kerugian dalam posisi jangka panjang

Metode optimasi yang sesuai:

  1. Sesuaikan parameter CMO dan WMA untuk menemukan kombinasi yang optimal
  3. Masukkan indikator jangka panjang seperti MA 90 hari untuk menghindari kesempatan yang hilang dalam tren jangka panjang

Arahan Optimasi

Arah pengoptimalan utama untuk strategi ini adalah sekitar penyesuaian parameter, penyaringan sinyal dan stop loss:

  4. Mempertimbangkan pola Kegagalan Penembusan sebagai sinyal masuk ketika CMO dan WMA pertama kali melanggar tingkat kunci tetapi dengan cepat jatuh kembali
  5. Menilai tren utama menggunakan indikator jangka panjang untuk menghindari perdagangan kontra-tren

Kesimpulan

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/10/2018
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA Backtest ver 2.0", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
BuyZone = input(60, step = 0.01)
SellZone = input(-60, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = 0.0
pos := iff(xWMACMO > BuyZone, 1,
	   iff(xWMACMO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi