Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Gem Forest Strategi Scalping Satu Menit

Gem Forest Strategi Scalping Satu Menit

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 10:45:18
Tag:

img

Gambaran umum

Gem Forest One Minute Scalping Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif untuk perdagangan jangka pendek. Ini menggabungkan beberapa indikator untuk mengidentifikasi karakteristik osilasi pasar dalam jangka waktu 1 menit dan beralih antara posisi panjang dan pendek untuk scalping ultra-pendek.

Logika Strategi

  1. Indikator ATR membangun band atas dan bawah untuk menentukan kisaran osilasi harga
  2. Perpindahan EMA yang cepat dan lambat menghasilkan sinyal perdagangan
  3. Indikator RSI ganda mengkonfirmasi sinyal silang
  4. Titik masuk dan keluar ditentukan dengan menggabungkan sinyal indikator dan tingkat harga

Ketika harga berada di bawah band bawah, EMA cepat dan lambat melintasi emas terjadi, RSI cepat melintasi di atas RSI lambat, sinyal beli dihasilkan; Ketika harga berada di atas band atas, EMA cepat dan lambat melintasi mati terjadi, RSI cepat melintasi di bawah RSI lambat, sinyal jual dihasilkan. Setelah masuk, stop loss dan take profit digunakan untuk keluar.

Analisis Keuntungan

  1. Kombinasi beberapa indikator meningkatkan keandalan
  2. Frekuensi operasi yang tinggi memberikan potensi keuntungan yang lebih besar
  3. Pengambilan yang lebih kecil, stabilitas yang lebih baik
  4. Kemampuan scalping ultra-pendek dalam jangka waktu 1 menit atau lebih pendek

Analisis Risiko

  1. Persyaratan yang lebih tinggi untuk jaringan dan perangkat keras karena frekuensi tinggi
  2. Risiko perdagangan berlebihan dan penyebaran modal
  3. Sinyal palsu dari konfigurasi indikator yang buruk
  4. Pendapatan yang tidak dapat diukur

Risiko ini dapat dikelola dengan mengoptimalkan parameter, menyesuaikan stop, membatasi perdagangan harian maksimum, memilih produk yang tepat dll.

Arahan Optimasi

  1. Dampak uji dari periode ATR yang berbeda
  2. Cobalah jenis EMA yang berbeda atau ganti satu EMA
  3. Sesuaikan periode RSI atau uji osilator lain seperti KDJ, Stochastics dll
  4. Meningkatkan logika entri dengan lebih banyak faktor seperti tren
  5. Optimalkan stop untuk rasio risiko-manfaat yang lebih baik

Kesimpulan

Strategi ini sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik perdagangan kuantitatif ultra-pendek. Pengaturan indikator yang wajar, beberapa konfirmasi dan kombinasi memastikan keandalan yang tinggi. Dengan kontrol risiko yang ketat, strategi ini memiliki potensi keuntungan yang cukup besar dan cocok untuk investor dengan daya komputasi yang cukup dan kualitas psikologis.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi