Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan konfirmasi pembalikan multi-frame

Strategi perdagangan konfirmasi pembalikan multi-frame

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-11 17:38:35
Tag:EMAtertinggiTerendah

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama memanfaatkan harga tertinggi, harga terendah, dan Exponential Moving Average (EMA) untuk mengkonfirmasi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi pertama menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode lookback tertentu, kemudian menentukan apakah harga penutupan saat ini berada di bawah harga terendah yang sesuai dengan harga tertinggi (konfirmasi pembalikan bearish) atau di atas harga tertinggi yang sesuai dengan harga terendah (konfirmasi pembalikan bullish). Setelah sinyal konfirmasi pembalikan muncul, strategi menghasilkan sinyal masuk yang sesuai. Keuntungan utama dari strategi ini adalah kemampuannya untuk menangkap peluang pembalikan tren, sementara risiko utama adalah bahwa setelah sinyal konfirmasi pembalikan muncul, harga mungkin mengalami fluktuasi berulang daripada tren serba arah.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung harga tertinggi (find_highest) dan harga terendah (find_lowest) dalam periode pencarian kembali yang ditentukan.
  2. Menghitung EMA dari harga penutupan dalam periode yang ditentukan.
  3. Ulangi melalui setiap lilin dalam periode lookback untuk menemukan harga terendah (dnRv) yang sesuai dengan harga tertinggi dan harga tertinggi (upRv) yang sesuai dengan harga terendah.
  4. Tentukan apakah harga penutupan saat ini di bawah dnRv (konfirmasi pembalikan penurunan) atau di atas upRv (konfirmasi pembalikan kenaikan).
  5. Jika sinyal konfirmasi pembalikan penurunan (dnRv_signal) muncul dan belum dipicu sebelumnya, menghasilkan sinyal masuk pendek.
  6. Jika sinyal konfirmasi pembalikan bullish (upRv_signal) muncul dan belum dipicu sebelumnya, menghasilkan sinyal masuk panjang.

Keuntungan Strategi

  1. Sinyal konfirmasi pembalikan dapat membantu strategi menangkap peluang pembalikan tren, sehingga meningkatkan potensi pengembalian strategi.
  2. Dengan memanfaatkan EMA, strategi dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda dan siklus volatilitas.
  3. Kemampuan penyesuaian periode melihat kembali membuat strategi fleksibel dan dapat dioptimalkan untuk instrumen perdagangan dan kerangka waktu yang berbeda.

Risiko Strategi

  1. Setelah sinyal konfirmasi pembalikan muncul, harga mungkin mengalami fluktuasi berulang daripada tren unidirectional, yang mengarah ke masuk dan keluar yang sering, meningkatkan biaya perdagangan.
  2. Strategi ini tidak memiliki mekanisme stop loss dan take profit yang eksplisit, yang dapat mengakibatkan eksposur risiko yang berlebihan untuk perdagangan individu.
  3. Strategi ini tidak mempertimbangkan karakteristik instrumen perdagangan dan lingkungan pasar, yang dapat menyebabkan kinerja yang tidak optimal dalam situasi tertentu.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan take-profit untuk mengontrol paparan risiko untuk perdagangan individu.
  2. Menggabungkan indikator teknis lainnya atau faktor lingkungan pasar, seperti RSI, MACD, volatilitas, dll., Untuk meningkatkan keandalan sinyal konfirmasi pembalikan dan menyaring sinyal palsu.
  3. Melakukan optimasi parameter untuk instrumen perdagangan dan kerangka waktu yang berbeda untuk menemukan periode lookback dan periode EMA yang paling cocok, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan stabilitas strategi.
  4. Pertimbangkan untuk memperkenalkan ukuran posisi dan mekanisme pengendalian risiko, seperti menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan volatilitas pasar atau ekuitas akun, untuk mengelola risiko keseluruhan.

Ringkasan

Strategi Trading Konfirmasi Reversal Multi-Timeframe mengidentifikasi peluang pembalikan tren potensial menggunakan harga tertinggi, harga terendah, dan EMA, menghasilkan sinyal masuk yang sesuai. Keuntungan strategi adalah kemampuannya untuk menangkap pembalikan tren, tetapi juga menghadapi masalah perdagangan yang sering dan kontrol risiko yang tidak memadai. Dengan memperkenalkan mekanisme stop-loss dan take-profit, menggabungkan indikator lain, optimasi parameter, dan ukuran posisi, kinerja dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan. Dalam aplikasi praktis, parameter strategi dan langkah-langkah kontrol risiko perlu disesuaikan sesuai dengan instrumen perdagangan tertentu dan lingkungan pasar.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Reversal Confimation Strategy", overlay=true)

// Indicator inputs
lookback = input.int(50, 'Lookback Period', minval=1, step=1)
downColor = input(color.red, 'Shape Color Down')
upColor = input(color.green, 'Shape Color Up')

// Indicator calculations
find_highest = ta.highest(high, lookback)
find_lowest = ta.lowest(low, lookback)
ema = ta.ema(close, lookback)

var dnRv = 0.0
var dnRv_trigger = false
var upRv = 0.0
var upRv_trigger = false

if high == find_highest
    dnRv_trigger := false
if low == find_lowest
    upRv_trigger := false

for i = 0 to lookback - 1
    if high[i] == find_highest
        dnRv := low[i]
for i = 0 to lookback - 1
    if low[i] == find_lowest
        upRv := high[i]

dnRv_signal = close < dnRv and dnRv_trigger == false 
upRv_signal = close > upRv and upRv_trigger == false

if dnRv_signal  
    dnRv_trigger := true
if upRv_signal  
    upRv_trigger := true

// Entry and exit conditions
if dnRv_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if upRv_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plotting
plotshape(dnRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=downColor, size=size.small)
plotshape(upRv_signal ? 1 : 0, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=upColor, size=size.small)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi