Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Triple Relative Strength Index Strategi Perdagangan Kuantitatif

Triple Relative Strength Index Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-15 10:23:08
Tag:RSISMA

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menentukan kondisi overbought dan oversold di pasar, dikombinasikan dengan harga di atas 200 hari Simple Moving Average (SMA) sebagai filter tren, untuk memutuskan apakah akan memasuki perdagangan. Strategi ini membangun kondisi masuk melalui tiga indikator RSI. Hanya ketika RSI jangka pendek di bawah 35 dan menunjukkan tren penurunan selama tiga periode berturut-turut, sementara RSI periode ketiga di bawah 60, dan harga penutupan saat ini di atas SMA 200 hari, apakah akan panjang.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung indikator RSI untuk periode yang ditentukan
  2. Tentukan apakah kondisi masuk berikut dipenuhi:
    • RSI saat ini di bawah 35
    • RSI saat ini lebih rendah dari RSI periode sebelumnya, RSI periode sebelumnya lebih rendah dari RSI periode sebelumnya kedua, RSI periode sebelumnya kedua lebih rendah dari RSI periode sebelumnya ketiga
    • RSI periode ketiga sebelumnya di bawah 60
    • Harga penutupan saat ini berada di atas SMA 200 hari
  3. Jika keempat kondisi di atas terpenuhi secara bersamaan, buka posisi panjang
  4. Selama periode kepemilikan, jika RSI melintasi di atas 50, tutup posisi
  5. Ulangi langkah 2-4 untuk perdagangan berikutnya

Keuntungan Strategi

  1. Dengan menggunakan RSI untuk menentukan kondisi overbought dan oversold dan memasuki posisi di area oversold, dapat menangkap peluang pembalikan pasar
  2. Dengan membangun sinyal masuk dengan tiga RSI bersama-sama, mengurangi kemungkinan sinyal palsu dan meningkatkan keandalan sinyal
  3. Menambahkan harga di atas rata-rata bergerak 200 hari sebagai kondisi tren menghindari perdagangan dalam tren penurunan
  4. Kondisi keluar sederhana dan jelas, memungkinkan realisasi keuntungan tepat waktu
  5. Logika strategi yang jelas dan mudah dipahami dan diterapkan

Risiko Strategi

  1. Indikator RSI memiliki keterlambatan sinyal, yang mungkin kehilangan waktu masuk terbaik.
  2. Kondisi masuk relatif ketat, sehingga frekuensi perdagangan rendah dan berpotensi kehilangan beberapa pergerakan pasar
  3. Ini mungkin tidak berkinerja baik di pasar bergolak, terjebak dalam sering masuk dan keluar
  4. Strategi hanya dapat menangkap tren naik sepihak dan tidak dapat memahami tren menurun setelah pembalikan tren

Arah Optimasi Strategi

  1. Pertimbangkan untuk menambahkan stop trailing atau stop loss tetap untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal
  2. Mempelajari kombinasi RSI dengan indikator tambahan lainnya untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu sinyal masuk dan keluar
  3. Mengoptimalkan kondisi masuk untuk meningkatkan frekuensi perdagangan sambil memastikan keandalan sinyal
  4. Memperkenalkan manajemen posisi untuk menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan kekuatan tren dan volatilitas
  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan jangka pendek dan jangka menengah untuk mengembangkan versi strategi yang cocok untuk kondisi pasar yang berbeda

Ringkasan

Strategi ini membangun kondisi masuk melalui RSI tiga kali lipat, dikombinasikan dengan harga di atas rata-rata bergerak jangka panjang sebagai filter tren, untuk menangkap pengaturan pembalikan oversold. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah diterapkan dan dioptimalkan. Namun, strategi ini juga memiliki risiko dan kekurangan seperti lag sinyal, frekuensi perdagangan yang rendah, dan hanya dapat menangkap pergerakan pasar yang sepihak. Ini membutuhkan debugging dan peningkatan terus-menerus dalam aplikasi aktual. Dengan memperkenalkan stop loss dan profit taking, manajemen posisi, menggabungkan dengan indikator lain dan metode lain, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi