Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Bollinger Bands Take Profit yang Dinamis

Strategi Bollinger Bands Take Profit yang Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-24 17:54:47
Tag:SMA

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk short saat harga menyentuh band atas dan long saat menyentuh band bawah. Ini menetapkan tingkat take profit dinamis dan menutup posisi ketika mencapai keuntungan 1%. Ide inti adalah bahwa harga selalu berfluktuasi dalam Bollinger Bands dan memiliki karakteristik mean-reversing, sehingga kita dapat mengambil posisi terbalik ketika harga menyimpang terlalu jauh dari moving average untuk menangkap perbedaan harga.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak dan standar deviasi: Gunakan Simple Moving Average (SMA) untuk menghitung rata-rata bergerak dari harga penutupan (basis), dan kemudian menghitung standar deviasi (dev) dari harga penutupan relatif terhadap rata-rata bergerak.
  2. Hitung band atas dan bawah: Band atas adalah basis + dev * multiplier, dan band bawah adalah basis - dev * multiplier, di mana multiplier adalah kelipatan dari amplitudo volatilitas.
  3. Menghasilkan sinyal perdagangan: Ketika harga penutupan melintasi band bawah dan penutupan saat ini lebih kecil dari pembukaan, sinyal panjang dihasilkan; ketika harga penutupan melintasi band atas dan penutupan saat ini lebih besar dari pembukaan, sinyal pendek dihasilkan.
  4. Dinamis mengambil keuntungan: Setelah membuka posisi, hitung harga mengambil keuntungan berdasarkan harga masuk dan persentase mengambil keuntungan.
  5. Visualisasi: Menggambar Bollinger Bands, moving average, dan sinyal perdagangan pada grafik.

Keuntungan Strategi

  1. Sederhana dan efektif: Logika strategi jelas dan hanya menggunakan satu indikator teknis, membuatnya mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Penerapan luas: Bollinger Bands memiliki penerapan universal dan dapat digunakan untuk berbagai instrumen dan pasar perdagangan.
  3. Dynamic take profit: Dibandingkan dengan fixed take profit, dynamic take profit dapat memaksimalkan keuntungan dari perdagangan yang menang sambil mengendalikan risiko.
  4. Menangkap tren secara efektif: Pada pasar tren, setelah harga menyentuh band atas atau bawah, biasanya terus bergerak ke arah awal untuk beberapa waktu.

Risiko Strategi

  1. Kinerja yang buruk di pasar berkisar: Ketika pasar berada dalam fluktuasi yang luas dan harga berulang kali menembus Bollinger Bands, strategi dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang sering, yang mengakibatkan perdagangan yang berlebihan dan peningkatan biaya transaksi.
  2. Retracements dalam tren pasar: Jika tren berlangsung untuk waktu yang lama dan harga menyimpang dari rata-rata bergerak untuk jangka waktu yang lama, strategi bertentangan dengan tren, berpotensi menyebabkan retracements dalam.
  3. Kesulitan dalam pemilihan parameter: Parameter Bollinger Bands (seperti panjang dan pengganda) memiliki dampak yang signifikan pada kinerja strategi, tetapi tidak ada parameter yang optimal secara universal.

Arah Optimasi Strategi

  1. Menggabungkan analisis tren: Tambahkan indikator identifikasi tren (seperti rata-rata bergerak) ke strategi.
  2. Mengoptimalkan take profit dan stop loss: Sesuaikan secara dinamis take profit dan stop loss berdasarkan indikator volatilitas seperti ATR untuk mencapai rasio risiko-manfaat yang lebih baik.
  3. Kombinasi multi-faktor: Pertimbangkan untuk menggabungkan Bollinger Bands dengan indikator teknis lainnya (seperti RSI, MACD, dll.) untuk meningkatkan akurasi sinyal dan mengurangi sinyal palsu.
  4. Filter fundamental: Setelah menghasilkan sinyal perdagangan, gunakan data fundamental (seperti laporan keuangan, data industri, dll.) untuk konfirmasi sekunder untuk meningkatkan ketahanan strategi.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang sederhana dan efektif menggunakan Bollinger Bands, mengambil harga yang menyentuh band atas dan bawah sebagai sinyal, dan mengadopsi mengambil keuntungan dinamis untuk mengendalikan risiko. Strategi ini berkinerja baik di pasar tren tetapi dapat menghadapi masalah perdagangan yang sering terjadi di pasar rentang. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan dalam hal analisis tren, mengambil keuntungan dan pengoptimalan stop loss, kombinasi faktor, dan penyaringan fundamental untuk mencapai pengembalian yang lebih kuat.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Future Price Prediction", overlay=true)

// Ayarlar
length = input.int(14, "Length")
mult = input.float(2.0, "Multiplier")
showBands = input.bool(true, "Show Bands")
takeProfitPercentage = 1.0

// Ortalama ve Standart Sapma Hesaplamaları
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)

// Üst ve Alt Bantlar
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Grafikte Gösterim
plot(basis, color=color.blue, linewidth=2, title="Basis")
plot(showBands ? upper : na, color=color.red, linewidth=1, title="Upper Band")
plot(showBands ? lower : na, color=color.green, linewidth=1, title="Lower Band")

// Al-Sat Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(close[1], lower[1]) and close[1] < open[1]
shortCondition = ta.crossunder(close[1], upper[1]) and close[1] > open[1]

// Kar al seviyeleri
float longTakeProfit = na
float shortTakeProfit = na

if longCondition
    longTakeProfit := close * (1 + takeProfitPercentage / 100)
if shortCondition
    shortTakeProfit := close * (1 - takeProfitPercentage / 100)

// Strateji Giriş ve Çıkış
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit)

if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit)

// Al-Sat Sinyalleri Grafikte Gösterim
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Bilgi Tablosu
var table data = table.new(position.bottom_right, 2, 2, frame_color=color.black, frame_width=1)
if barstate.islast
    table.cell(data, 0, 0, "Current Price", text_color=color.white)
    table.cell(data, 1, 0, str.tostring(close))
    table.cell(data, 0, 1, "Predicted Basis", text_color=color.white)
    table.cell(data, 1, 1, str.tostring(basis))
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi