マルチメーカーの菜刈り機から高周波戦略設計について

マルチメーカーの菜刈り機から高周波戦略設計について

この記事の先数では,原作の現貨版の菜刈り機の高周波戦略の考えとコードの実装を分析しました.

菜食機戦略解剖 (1) 菜食機の策略解剖 (2)

通貨圈の量化については,多くのユーザーが関心を持っています.印刷するお金の戦術は印刷するお金大の戦略は,BINANUSDTの契約取引である. 観察と多くの注目の分析から,この高周波戦略は菜刈り機のような原理 (草神も高周波戦略の原理を比較して近似している) に似ていることがわかる. しかし,戦略に安定した勝利率と適切な利益損失比率を実現するために,確かに細かいところがある.

技師の小僧も魔法の変更を止めることができませんでした. 魔法の変更の戦略効果は,大神の戦略によってスクラッドに圧縮されています. しかし,それは高周波戦略の学習実践であり,興味のあるFMZer同級生が一緒に探求し,学びましょう.

魔法の菜食器

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

戦略的な考え方

戦略は,BINANUSDTの契約市場での取引を計画し,BINANの契約は単方向持有をサポートする.したがって,戦略は単方向持有の特性 (単方向持有がより便利な戦略の変更) に基づいて設計を変更し,平衡を考慮せず,販売を考慮する.この考えは,現貨版に近い菜刈り機に近い.

戦略は基本的には原版の短期価格トレンド突破を決定する基準を維持し,短期価格突破幅はパラメータによって決定される.burstThresholdPct短期間の価格を判断する条件はbull(牛) それともbear(熊) ┃

ポリシーは,元のバージョンのバランスモジュールなどのいくつかのモジュールを削除した.大きな変更は,下注定を注文シートにリストアップし,取引を待機するよう変更した. 多空賭けの激しい混沌とした盤盤の中で,低コストで取引を開くことを期待し,短期間のトレンドをフォローし,短期間のトレンドが逆転するときに平衡し,逆向きに取引を継続する.

戦略は,他の役に立たないコードを削除し,非常に短く,そしてシンプルである. 戦略は,収益を上げない,または損をする戦略であるにもかかわらず,FMZerとして,高周波戦略を学び,高周波戦略の行動を観察し,市場の微小法則を観察し,多くの実践,経験,理論を基礎として行うことが可能なモデルである. プログラム化取引,量化取引は,多くの実践,経験,理論を基礎として必要である.

リアル・ランニング

市場が活発でないとき,平衡を始めるのは難しい.

戦略の最適化

改善方法については,まだ良い方向が見つかっていない. 興味のある生徒は,ぜひ参加して,議論してください.

戦略アドレスは:https://www.fmz.com/strategy/260806

この戦略は学習のみであり,市場が平坦で,損失が起こり得る.