この戦略は,トレード・シグナルフィルタリングのためのTDFIボリューム検証指標と組み合わせて,シグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルとして,シグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルとして,シグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグナルシグ
この戦略は,主要な取引信号として異なるパラメータ構成のスムーズムービング平均を2セット採用している.まず,8期間のスムーズムービング平均が初期確認として使用され,その後,少し遅い16期間のスムーズムービング平均が第二の確認として機能する.高速MAが購入信号を出すとき,遅いMAも最後の1-2バー内の同じ方向にシグナルを送る場合,ロングポジションが開かれる.高速MAが販売信号を出すとき,遅いMAも最後の1-2バー内の同じ方向にシグナルを送る場合,ショートポジションが開かれる.第2の確認MAが方向を逆転したとき,出口が起動される.さらに,TDFIボリュームインジケーターは,誤った価格信号をフィルタリングするために,取引のボリュームを検出するために使用される.取引は期待と一致するときにのみ行われる.
リスクを減らすために,次の最適化方向を考慮することができます.
一般的に,これは典型的なトレンドフォロー戦略である. TDFIボリュームフィルターと組み合わせたダブルスムーズMAシステムは,トレンドトラッキング能力を効果的に活用し,トレンドでない市場で誤った信号率を減らすことができる.パラメータ最適化によって,異なるタイムフレームや製品に適応することができる.しかし,機械的なアプリケーションよりもパラメータ調整に依存する.トレンド逆転識別とパラメータチューニングの影響の欠如は注意すべきである.全体的に,さらなる最適化と実践に値する明確で直接的なアプローチである.
/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
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//Rules Implemented:
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// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
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// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
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//Included Indicators and settings
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// - Confirmtion = SSL 8, 16
// - Volume = TDFI 6
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//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
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// strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Set the main stuff ****
///////////////////////////////////////////////////
//Price
price = close
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// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1)
atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlength) =>
if atrsmoothing == "RMA"
rma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "SMA"
sma(source, atrlength)
else
if atrsmoothing == "EMA"
ema(source, atrlength)
else
wma(source, atrlength)
//plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0)
atr = ma_function(tr(true), atrlength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation 1 Fast ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL 6
///////////////////////////////////////////////////
ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8)
smaHigh1=sma(high, ssllen1)
smaLow1=sma(low, ssllen1)
Hlv1 = na
Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1]
sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1
sslUp1 = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1
plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red)
plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime)
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp1
c_Down =sslDown1
//Signals based on crossover
c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up)
//Signals based on signal position
c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0
c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0
confirm_Long = c_cross_Long
confirm_Short = c_cross_Short
plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top)
plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation 2 Slow ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL 30
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL
///////////////////////////////////////////////////
ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16)
smaHigh2=sma(high, ssllen2)
smaLow2=sma(low, ssllen2)
Hlv2 = na
Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1]
sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2
sslUp2 = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2
plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange)
plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue)
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c2_Up = sslUp2
c2_Down = sslDown2
//Signals based on crossover
c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down)
c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up)
//Signals based on signal position
c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0
c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0
confirm2_Long = c2_trend_Long
confirm2_Short = c2_trend_Short
plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom)
plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////
lookback = input(6, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
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// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
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//Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume
enterLong = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1]) and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0
enterShort = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1]) and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0
exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0
exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - (atr * slMultiplier)
long_tp = price + (atr * tpMultiplier)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + (atr * slMultiplier)
short_tp = price - (atr * tpMultiplier)
strategy.close("L1", when = exitLong)
strategy.close("S1", when = exitShort)
strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong)
strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
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