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ミニ・プルバック・スーパートレンド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年10月13日 15:49:29
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概要

この戦略は,トレンドの小さな引き下げを捕捉し,引き下げが利益を得るように終わるとロングに行くことを目的としています. EMA,MACD,RSIなどの技術指標の組み合わせを使用して,トレンドと引き下げの終わりを特定します.また,ATRを使用してストップ損失と利益価格を設定します.

原則

戦略はまず EMA,MACD と RSI を計算し,現在のトレンドの方向性と強さを決定します.

短期EMAが中期EMAと長期EMAを超えると上昇傾向を示します.

MACDはトレンド強さを判断します.MACD線またはヒストグラムが0線を超えると,上昇傾向の強化を示します.

RSIは過買い/過売りを表示します. RSIが50を超えると引き下げが終わると示唆します.

スーパートレンドインジケーターは,特定の買いポイントを特定します.

最後に,ストップ・ロストとテイク・プロフィートは ATRに基づいて設定されます.

利点

  • 複数のインディケーターを組み合わせることで より信頼性の高い信号
  • 短期的な機会を捉え 高勝率のトレンドに
  • ストップ・ロスト/テイク・プロフィットによる効果的なリスク管理

リスク

  • 長期にわたる引き下げは 長期にわたる損失につながる可能性があります
  • 複数の指標がパラメータ調整を複雑にする
  • ストップ・ロスは,損失を大きくする可能性があります.

リスク管理

  • 指標の調整を最適化する
  • ストップ・ロスを大損失に対して適切に調整する.
  • 長期にわたる引き下げを伴う株を避ける.

最適化

  • 最適な指標値のために異なるパラメータの組み合わせを試験する.
  • ストップ・ロスト/テイク・プロフィートを 株式の日々の変動に基づいて調整します
  • 低音量ケースを避けるために音量指示器を追加します.

結論

この戦略は,トレンドとプルバックの識別のために複数の指標を信頼的に組み合わせます. 厳格なストップ損失メカニズムはリスクを制御し,適時に清算を可能にします. 持続的なパラメータと宇宙調整により,良いリターンを得ることができます.


/*backtest
start: 2022-10-06 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//variables

///emas var
ema_src = input.source(close, "EMA Source")
ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len')
ema_2 = input(50, 'EMA 2 len')
ema_3 = input(200, 'EMA 3 len')

///macd var
mac_src = input.source(close, "MACD Source")
mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast')
mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal')
mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram')

///rsi var
rsi_src = input.source(close, "RSI Source")
rsi_len = input.int(14, 'RSI Len')

///stoch var
smoothK = input.int(3, "K", minval=1)
smoothD = input.int(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch")

//usage variables
ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter")
rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter")
macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter")
//stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true)

//emaas
ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1)
ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2)
ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3)

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3)

//rsi
rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len)

//stoch
rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

//supertrend
Periods = input.int(14, "ATR Period")
src_st = input.source(close, "Supertrend Source")
Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier")
changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?")
showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?")
highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up=src_st-(Multiplier*atr3)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src_st+(Multiplier*atr3)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

//conditions
///buy
rsi_cond_b = if rsi_b
    rsi >= 50
else 
    true

macd_cond_b = if macd_b
    (histLine >= 0 or histLine < histLine[1])
else
    true
ema_cond_b = if ema_b
    (ema1 > ema2 and ema2 > ema3)
else 
    true

look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal")

stoch_signal_sum = 0
for i = 0 to (look_for)
    if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20)
        stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1
        
stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0
    if k > 80 and d > 80
        false
    else
        true
else
    false


sup_cond_b = buySignal

buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b)

tp_b = close + (ta.atr(14) * 3)
sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5)

if (buy_sig)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b)
plot(tp_b)
plot(sl_b)



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