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ダブル・フラクタル・ブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-30 15:53:27
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概要

ダブルフラクタルブレイクアウト戦略は,技術的なパターン認識に基づく定量的な取引戦略である.ダブルボトムとダブルトップフラクタル形成を検出することによって潜在的なトレンド逆転を特定し,価格がこれらのフラクタルを突破すると購入・売却信号を生成する.

戦略の論理

この戦略の核心思想はフラクタル理論にある.M形またはW形の短期ターニングポイントの出現は,支配的な傾向の可能な逆転を示唆する.特に,5つの連続バーが相対的なより大きな/より低い高/低の特定の高/低の組み合わせを作り出すとき,底部または上部フラクタルが形成される.例えば,前2つのバーの最高価格が後3つのバーの価格よりも高くなったとき,上部フラクタルが形成される.

ストラテジーは,価格がそれぞれ下方フラクタルを下回り,上部フラクタルを下回るときに,長期信号と短期信号を生成します.

利点

この戦略の主な利点は,トレンドをフォローする取引システムに非常に有用な可能性がある潜在的なトレンド逆転点を検出する能力である.さらに,ダブルフラクタルパターンは,単一のバーパターンだけに依存する戦略と比較してより信頼性の高い取引信号を提供します.

リスク

フラクタル検出は,価格の逆転を完全に保証しないという最大のリスクである.時には,価格は実際のトレンド変化なしに短期的な訂正を行うだけかもしれない.不適切な信号は,そのような場合,不必要な損失につながる可能性がある.このリスクを軽減するために,逆転信号の有効性を検証するために,取引量などの他の指標を使用することができます.

強化

この戦略を強化する方法は以下の通りです.

  1. 偽の逆転を避けるため 音量などのフィルターを追加します

  2. 大規模な二重フラクタルを検知し 大きなトレンド・ターンを捕捉します

  3. 不良取引による損失を減らすために停止損失を移動することを含む.

結論

ダブルフラクタルブレイクアウト戦略は,特定の技術パターンを検知することによって潜在的な価格逆転を特定する.技術指標駆動アプローチとして,市場における短期および中期トレンドを効果的に追跡し,尊敬すべきリスク・リターン結果を提供します.これは全体として信頼性と実用性のある取引システムです.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

strategy("Fractal Breakout Strategy", overlay=true)

FUp = high[4] < high[2] and high[3] < high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or 
   high[5] < high[2] and high[4] < high[2] and high[3] <= high[2] and 
   high[1] < high[2] and high < high[2] or 
   high[6] < high[2] and high[5] < high[2] and high[4] <= high[2] and 
   high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and high < high[2] or 
   high[7] < high[2] and high[6] < high[2] and high[5] <= high[2] and 
   high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and high[1] < high[2] and 
   high < high[2] or 
   high[8] < high[2] and high[7] < high[2] and high[6] <= high[2] and 
   high[5] <= high[2] and high[4] <= high[2] and high[3] <= high[2] and 
   high[1] < high[2] and high < high[2]
FractalUp = valuewhen(FUp, high[2], 1)
plot(FractalUp, color=#0000FF,title="FractalUp")

FDown = low[4] > low[2] and low[3] > low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or 
   low[5] > low[2] and low[4] > low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and 
   low > low[2] or 
   low[6] > low[2] and low[5] > low[2] and low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and 
   low[1] > low[2] and low > low[2] or 
   low[7] > low[2] and low[6] > low[2] and low[5] >= low[2] and low[4] >= low[2] and 
   low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2] or 
   low[8] > low[2] and low[7] > low[2] and low[6] >= low[2] and low[5] >= low[2] and 
   low[4] >= low[2] and low[3] >= low[2] and low[1] > low[2] and low > low[2]
FractalDown = valuewhen(FDown, low[2], 1)
plot(FractalDown, color=#FF0000,title="FractalDown")

if crossover(close, FractalUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(close, FractalDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
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