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DZ セッション 離脱 戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-05-14 17:24:33
タグ:ICTについてDZ

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概要

DZ ロンドンセッションブレイアウト戦略は,ロンドン取引セッション中のブレイアウトに基づいた定量的な取引戦略である.戦略の主な考えは,価格が以前の高値または低値を超えたり下回るか判断することによって,ロンドンの取引時間内でブレイアウト機会を捕捉することである.戦略は,現在の時間が指定されたロンドン取引セッション内にあり,その価格が現在の取引日,期間,または週の高値または低値から突破したかどうかを確認し,次に決定する.指定された時間内にブレイアウトが発生し,新しい低値または高値が形成されれば,戦略は対応する長または短取引に入る.

戦略原則

DZ ロンドンセッションブレイクアウト戦略の基本原理は,ロンドン取引セッション中のブレイクアウト取引に基づいている.世界最大の外為取引センターの1つであるロンドンには,巨大な取引量と高い市場の変動性がある.戦略は,ロンドン取引セッションの開始および終了時間を設定し,現在の時間がそのセッション内にあるかどうかを決定する.その後,戦略は,現在の取引日,期間,週の高値と低値を取得し,価格がこれらの主要な価格レベルを突破したかどうかを決定する.ブレイクが発生し,1分間のチャートで新しい低値または高値が形成された場合,それは潜在的な取引機会とみなされる.戦略は,ブレイクアウト方向に基づいて対応する長または短取引に入る.

戦略 の 利点

  1. ロンドン取引セッションをベースに: ロンドンは,巨大な取引量と高い市場の変動性を持つ世界最大の外為取引センターの1つです.このセッション中に取引することはより多くの取引機会を捉えることができます.
  2. 複数のタイムフレーム分析: 戦略は,現在の取引日,期間,週間の高値と低値を包括的に考慮し,より正確な取引決定を助けるためにより包括的な市場情報を提供します.
  3. ブレイクトレード: 戦略は,主要レベルの価格ブレイクに基づいた取引で,潜在的に大きな利益の可能性を持つ強力な市場動向を把握することができます.
  4. 新高低確認: 突破が起きた後,戦略は新低または高値が形成されたかどうかをさらに決定し,トレンドの妥当性をさらに確認し,偽の突破のリスクを軽減します.

戦略リスク

  1. ロンドン取引セッションの変動リスク: ロンドン取引セッションは大きな取引量があるが,高い変動リスクも伴う.市場は急激な変動を経験し,取引リスクが高まる可能性があります.
  2. 誤ったブレイクリスク: 戦略は主要レベルの価格ブレイクに基づいて取引しますが,時には誤ったブレイクが発生し,価格が短期間ブレイクしてすぐに引き下がり,取引損失を引き起こす可能性があります.
  3. パラメータ設定リスク: 戦略のパフォーマンスは,ロンドン取引セッションの開始および終了時間などのパラメータ設定によって影響されます. パラメータが正しく設定されていない場合,取引機会が逃れられ,またはより多くの取引騒音が生じることがあります.

戦略の最適化方向

  1. より多くのフィルタリング条件を導入する: 偽のブレイクのリスクを減らすために,ブレイクの有効性を確認するためのボリューム,波動性,その他の指標などのより多くのフィルタリング条件を導入することができます.
  2. ダイナミックパラメータ調整: 戦略のパラメータ,例えばロンドンの取引セッションの開始時間と終了時間,異なる市場環境に適応するために市場の状況の変化に基づいてダイナミックに調整できます.
  3. 他のテクニカルインジケーターと組み合わせる:移動平均値,オシレーターなど他のテクニカルインジケーターは,ブレイクアウト戦略と組み合わせて取引信号の確認を深め,取引の精度を向上させる.
  4. リスク管理を組み込む: ストップ・ロース,テイク・プロフィート,ポジション管理などの適切なリスク管理措置を戦略に組み込むことで,潜在的な取引リスクを制御できます.

概要

DZロンドンセッションブレイクアウト戦略は,ロンドンの取引セッション中のブレイクアウトに基づいた定量的な取引戦略である.この戦略は,価格が主要な価格レベルを突破するかどうかを決定することによって潜在的な取引機会を把握するために,ロンドンの取引セッションの高い取引量と変動性を利用する.この戦略は,複数のタイムフレームの高値と低値を包括的に考慮し,偽ブレイクアウトをフィルターするために新しい高値と低値を確認する.この戦略には一定の利点があるが,ロンドン取引セッション中の高変動,偽ブレイクアウト,パラメータ設定リスクなどのリスクにも直面している.戦略をさらに最適化するために,より多くのフィルタリング条件を導入し,パラメータを動的に調整し,他の技術指標と組み合わせ,適切なリスク管理措置を組み込むことを検討することができる.全体として,DZロンドンセッションブレイクアウト戦略は,トレーダーに時間やパラメータをベースとした実用的な量的なリスク評価を提供し,価格ブレイクアウトと継続的な最適化が必要である.

/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
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