마카메카의 재배기에서 고주파 전략 설계에 대해 탐구합니다

마카메카의 재배기에서 고주파 전략 설계에 대해 탐구합니다

지난 몇 건의 기사에서 우리는 초기의 현장 버전의 콩 재배기 고주파 전략의 아이디어와 코드 구현을 분석했습니다.

양배추 재배기 전략 해부 (1) 양배추 재배기 전략 분석 (2)

많은 사람들이 동전 고리를 측정하는 것에 관심이 있습니다.인쇄금이 모든 것은 우리가 할 수 있는 일입니다.인쇄금대우조선해양은 대우조선해양의 전략으로 거래한다. 관찰과 많은 관심사들의 분석을 통해 알 수 있듯이, 이 높은 빈도 전략은 바늘 재배기의 원리에 유사하다. (그라시온은 또한 높은 빈도 전략의 원리에 대해 비교적 가깝다고 말했다). 그러나 확실히 전략이 안정적인 승률과 적절한 수익/손실 비율을 가질 수 있도록 세련된 부분이 있다.

그래서 기술자 소년이 마법을 바꿀 수 없습니다, 비록 마법의 전략 효과는 대신들의 전략에 의해 찌꺼기로 압축되었다. 그러나 또한 높은 주파수 전략에 대한 학습 연습으로, 관심있는 FMZer 동료가 함께 탐구하고 배우십시오.

마법으로 만든 양배추 수확기

var TickInterval = 100

function LeeksReaper() {
    var self = {}
    self.numTick = 0
    self.lastTradeId = 0
    self.vol = 0
    self.askPrice = 0
    self.bidPrice = 0
    self.orderBook = {
        Asks: [],
        Bids: []
    }
    self.prices = []
    self.tradeOrderId = 0
    self.account = null
    self.buyPrice = 0
    self.sellPrice = 0
    self.state = 0
    self.depth = null

    self.updateTrades = function() {
        var trades = _C(exchange.GetTrades)
        if (self.prices.length == 0) {
            while (trades.length == 0) {
                trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades))
            }
            for (var i = 0; i < 15; i++) {
                self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price
            }
        }
        self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function(mem, trade) {
            // Huobi not support trade.Id
            if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
                self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
                mem += trade.Amount
            }
            return mem
        }, 0)

    }
    self.updateOrderBook = function() {
        var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
        self.depth = orderBook
        self.buyPrice = orderBook.Bids[pendingLevel].Price
        self.sellPrice = orderBook.Asks[pendingLevel].Price
        self.orderBook = orderBook
        if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {
            return
        }
        self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
        self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
        self.prices.shift()
        self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.15 +
            (orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.1 +
            (orderBook.Bids[3].Price + orderBook.Asks[3].Price) * 0.075 +
            (orderBook.Bids[4].Price + orderBook.Asks[4].Price) * 0.05 +
            (orderBook.Bids[5].Price + orderBook.Asks[5].Price) * 0.025))
    }

    self.updateAccount = function() {
        var account = exchange.GetAccount()
        if (!account) {
            return
        }
        self.account = account
        LogProfit(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance), account)
    }

    self.CancelAll = function() {
        while (1) {
            var orders = _C(exchange.GetOrders)
            if (orders.length == 0) {
                break
            }
            for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
            Sleep(100)
        }
    }

    self.poll = function() {
        self.numTick++
        self.updateTrades()
        self.updateOrderBook()
        var pos = _C(exchange.GetPosition)

        var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * burstThresholdPct
        var bull = false
        var bear = false
        LogStatus(_D(), "\n", 'Tick:', self.numTick, 'self.vol:', self.vol, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)

        if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bull = true
        } else if (self.numTick > 2 && (
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
                self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
            )) {
            bear = true            
        }

        if (pos.length != 0) {
            if (pos[0].Type == PD_LONG) {
                self.state = 1
            } else {
                self.state = 2
            }
        } else {
            self.state = 0
        }


        if ((!bull && !bear)) {
            return
        }

        if (bull) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 1) ? self.buyPrice : self.depth.Bids[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 1) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("buy")
            exchange.Buy(price, amount)
        } else if (bear) {
            var price = (self.state == 0 || self.state == 2) ? self.sellPrice : self.depth.Asks[coverPendingLevel].Price
            var amount = (self.state == 0 || self.state == 2) ? pendingAmount : pos[0].Amount
            exchange.SetDirection("sell")
            exchange.Sell(price, amount)                    
        }
        self.numTick = 0
        Sleep(TickInterval)
        self.CancelAll()
        self.updateAccount()
    }

    while (!self.account) {
        self.updateAccount()
        Sleep(500)
    }
    Log("self.account:", self.account)

    return self
}

function main() {
    LogProfitReset()
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)
    exchange.SetContractType("swap")
    var reaper = LeeksReaper()  
    while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(100)
    }
}

전략적 사고방식 변경

전략은 비트코인 USDT 계약 시장에서 거래하는 것을 계획하고, 비트코인 계약은 단방향 보유를 지원한다. 그래서 전략은 단방향 보유의 특성에 따라 디자인을 수정한다 ("단방향 보유가 더 편리한 전략 변경), 평형을 고려하지 않고, 판매를 고려한다".

전략은 기본적으로 원본의 단기 가격 트렌드 돌파를 결정하는 기준을 유지하며, 단기 가격 돌파의 폭은 매개 변수에 의해 결정됩니다.burstThresholdPct이 판단 조건에 따라 단기 가격을 판단하는 것은bull(소) 또는bear(곰)

정책은 원래 버전의 일부 모듈, 예를 들어 균형 모듈을 삭제했습니다. 더 큰 변화는 주문을 주문판에 올려서 거래를 기다리는 것으로 변경되었습니다. 오프스케이팅이 격렬한 혼란의 시장을 통해 낮은 비용으로 입장을 개척하고, 단기 트렌드를 따라가며, 단기 트렌드가 반전되면 평형화하고, 반전 단기 입장을 계속합니다.

전략은 다른 쓸모없는 코드를 제거하기 때문에 매우 짧고 간단합니다. 전략은 수익을 내지 못할 전략이지만, FMZer로서는 높은 주파수 전략을 배우고, 높은 주파수 전략의 행동을 관찰하고, 시장의 미세 법칙을 관찰하는 것은 많은 연습, 경험, 이론을 바탕으로 할 수 있는 모델입니다.

잠시 동안

시장이 활발하지 않을 때 거래가 더 어렵다는 것을 알 수 있습니다.

전략 최적화

현재로서는 최적화의 좋은 방향은 아직 발견되지 않았습니다. 관심있는 학생은 함께 토론을 위해 강연을 할 수 있습니다.

그라운드:https://www.fmz.com/strategy/260806

이 전략은 학습을 위한 것뿐이며, 시장이 평평해지면 손실이 발생할 수 있습니다.