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Scalping 전략은 RSI 지표에 기반하여 Trailing Stop Loss

저자:차오장, 날짜: 2023-12-12 15:46:49
태그:

전반적인 설명

이 전략은 트레일링 스톱 러스 (Trailing Stop Loss) 로 RSI 지표에 기반한 스칼핑 전략 (Scalping Strategy) 이라고 불린다. 그것은 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 결정하기 위해 RSI 지표를 활용하고, 트렌드 방향을 결정하기 위해 빠르고 느린 이동 평균 (MA) 과 결합하고, 진입 조건을 설정한다. 또한 지점을 종료하기 위해 퍼센트 트레일링 스톱 러스 메커니즘을 사용합니다.

전략 논리

이 전략의 진입 신호는 주로 RSI 지표와 MA 크로스오버에 의해 결정된다. RSI 매개 변수는 2 기간으로 설정되어 반전 기회를 위해 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 신속하게 파악한다. 빠른 MA와 느린 MA는 respectively 50 및 200 기간으로 설정되어 트렌드 방향을 식별한다. 구체적으로 진입 논리는:

롱 엔트리: 빠른 MA는 느린 MA를 넘고, 가격은 느린 MA를 넘고, RSI는 과잉 판매 수준을 넘는다 (디폴트 10%); 단기 엔트리: 빠른 MA는 느린 MA를 넘고, 가격은 느린 MA를 넘고, RSI는 과잉 매수 수준 (디폴트 90%) 을 넘습니다.

또한 전략에는 선택적 인 변동성 필터가 있습니다. 빠른 MA와 느린 MA의 기울기 사이의 차이를 계산합니다. 차이가 한 임계치를 초과 할 때만 지점이 열립니다. 목적은 시장 변동 중에 명확한 방향이 없을 때 지점을 열지 않도록하는 것입니다.

출구 측면에서는, 전략은 백분율 트레일링 스톱 로스를 사용합니다. 입력 백분율에 기초하여, 스톱 로스를 동적으로 조정하기 위해 틱 크기와 결합한 스톱 로스 가격을 계산합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

2개의 기간으로 설정된 RSI는 회전 기회를 얻기 위해 과반 구매 및 과반 판매 상황을 빠르게 파악할 수 있습니다.
빠르고 느린 MAs는 트렌드 방향과 전환점을 효과적으로 식별 할 수 있습니다.
RSI와 MA의 이중 지표 조합은 잘못된 파장을 피합니다.
변동성 필터는 변동 중에 명확한 방향이 없을 때 포지션을 개설하는 것을 피합니다.
지연 스톱 손실의 비율은 시장 변동성에 따라 스톱 손실 수준을 조정하여 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

RSI와 MA 지표는 약간의 지연 효과를 가지고 있으며, 몇 가지 반전 기회를 놓칠 수 있습니다.
금전 손실의 비율은 저용량 감소에서 유발될 가능성이 높습니다.
중요한 오버나이트 및 시장 이전 가격 변동은 효과적으로 처리되지 않습니다.

위험에 대한 최적화 방향은 다음과 같습니다.

RSI 매개 변수를 1 기간으로 조정하여 지연 효과를 줄이십시오.
기호 특성에 따라 MA 기간을 최적화합니다.
스톱 로스 비율을 스톱 로스 및 변동 허용 사이의 균형을 맞추기 위해 조정합니다.

최적화 방향

이 전략의 최적화 방향은 다음과 같습니다.

부피와 같은 다른 지표 판단을 추가하여 잘못된 브레이크 신호를 피합니다.
결정에 도움이 되는 기계 학습 모델 예측을 추가합니다.
피라미드 시기를 최적화하고 위치 크기를 조정하여 수익을 더 향상시킵니다.
오버나이트 및 시장 전 가격 변동에 대한 필터를 설정합니다. 변동에 따라 다음 거래일에 참여할지 여부를 결정합니다.

결론

일반적으로, 이것은 전략에 따른 비교적 안정적인 트렌드이다. 이중 RSI와 MA 지표를 결합함으로써, 더 명확한 트렌드 역전 기회를 포착하는 동시에 일정 안정성을 보장한다. 변동성 필터는 일부 위험을 피하고, 비율 스톱 손실은 또한 단일 거래 손실을 효과적으로 제어한다. 이 전략은 멀티 기호 일반 전략으로 사용될 수 있으며, 또한 더 나은 결과를 달성하기 위해 특정 기호에 대한 매개 변수 및 모델에 최적화 될 수 있다.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Scalping strategy
// © Lukescream and Ninorigo
// (original version by Lukescream - lastest versions by Ninorigo) - v1.3
//

//@version=4
strategy(title="Scalping using RSI 2 indicator", shorttitle="RSI 2 Strategy", overlay=true, pyramiding=0, process_orders_on_close=false)

var bool ConditionEntryL = false
var bool ConditionEntryS = false


//***********
// Costants
//***********
def_start_date = timestamp("01 Jan 2021 07:30 +0000")
def_end_date   = timestamp("01 Dec 2024 07:30 +0000")

def_rsi_length = 2
def_overbought_value = 90
def_oversold_value   = 10

def_slow_ma_length = 200
def_fast_ma_length = 50
def_ma_choice      = "EMA"

def_tick   = 0.5
def_filter = true

def_trailing_stop = 1


//***********
// Change the optional parameters
//***********
start_time  = input(title="Start date", defval=def_start_date, type=input.time)
end_time    = input(title="End date", defval=def_end_date, type=input.time)
// RSI
src         = input(title="Source", defval=close, type=input.source)
rsi_length  = input(title="RSI Length", defval=def_rsi_length, minval=1, type=input.integer)
overbought_threshold = input(title="Overbought threshold", defval=def_overbought_value, type=input.float)
oversold_threshold   = input(title="Oversold threshold", defval=def_oversold_value, type=input.float)
// Moving average
slow_ma_length = input(title="Slow MA length", defval=def_slow_ma_length, type=input.integer)
fast_ma_length = input(title="Fast MA length", defval=def_fast_ma_length, type=input.integer)
ma_choice = input(title="MA choice", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Input ticker
tick   = input(title="Ticker size", defval=def_tick, type=input.float)
filter = input(title="Trend Filter", defval=def_filter, type=input.bool)
// Trailing stop (%)
ts_rate = input(title="Trailing Stop %", defval=def_trailing_stop, type=input.float)


//***********
// RSI
//***********
// Calculate RSI
up   = rma(max(change(src), 0), rsi_length)
down = rma(-min(change(src), 0), rsi_length)
rsi = (down == 0 ? 100 : (up == 0 ? 0 : 100-100/(1+up/down)))


//***********
// Moving averages
//***********
slow_ma = (ma_choice == "SMA" ? sma(close, slow_ma_length) : ema(close, slow_ma_length))
fast_ma = (ma_choice == "SMA" ? sma(close, fast_ma_length) : ema(close, fast_ma_length))
// Show the moving averages
plot(slow_ma, color=color.white,  title="Slow MA")
plot(fast_ma, color=color.yellow, title="Fast MA")


//***********
// Strategy
//***********
if true
    // Determine the entry conditions (only market entry and market exit conditions)
    // Long position
    ConditionEntryL := (filter == true ? (fast_ma > slow_ma and close > slow_ma and rsi < oversold_threshold) : (fast_ma > slow_ma and rsi < oversold_threshold))
    // Short position
    ConditionEntryS := (filter == true ? (fast_ma < slow_ma and close < slow_ma and rsi > overbought_threshold) : (fast_ma < slow_ma and rsi > overbought_threshold))
   
    // Calculate the trailing stop
    ts_calc = close * (1/tick) * ts_rate * 0.01

    // Submit the entry orders and the exit orders
    // Long position
    if ConditionEntryL
        strategy.entry("RSI Long", strategy.long)
    // Exit from a long position
    strategy.exit("Exit Long", "RSI Long", trail_points=0, trail_offset=ts_calc)

    // Short position 
    if ConditionEntryS
        strategy.entry("RSI Short", strategy.short)
    // Exit from a short position
    strategy.exit("Exit Short", "RSI Short", trail_points=0, trail_offset=ts_calc)

// Highlights long conditions
bgcolor (ConditionEntryL ? color.navy : na, transp=60, offset=1, editable=true, title="Long position band")
// Highlights short conditions
bgcolor (ConditionEntryS ? color.olive : na, transp=60, offset=1, editable=true, title="Short position band")

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