이 전략은 빠른 EMA 라인과 느린 EMA 라인의 교차를 기반으로 거래 신호를 생성합니다. 빠른 EMA 라인이 느린 EMA 라인의 위를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 빠른 EMA 라인이 느린 EMA 라인의 아래를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 이 전략은 이동 평균의 장점을 활용하여 시장 추세를 효과적으로 추적하고 트렌드 시작 중에 거래 신호를 생성합니다.
이 전략의 핵심 지표는 빠른 EMA 라인과 느린 EMA 라인이다. 전략은 다른 매개 변수와 함께 두 개의 EMA 라인을 설정, 빠른 EMA를 위해 10 및 느린 EMA를 위해 20. 10 일 EMA 라인은 가격 변화에 더 빨리 반응, 20 일 라인은 더 느리게 반응. 단기 EMA 라인이 장기 EMA 라인의 위로 넘을 때, 그것은 단기 평균 라인이 장기 EMA 라인을 위로 이끌기 시작한다는 것을 의미합니다. 이 시점에서 시장이 황소 상태에 전환 할 수 있음을 암시합니다. 반대로, 짧은 EMA가 긴 EMA 아래로 떨어지면, 그것은 짧은 EMA가 장기 EMA보다 앞선 주도력을 잃기 시작한다는 것을 의미하며, 시장이 하향 상태에 전환 할 수 있음을 암시합니다. 따라서 판매 신호가 생성됩니다.
빠른 EMA 라인과 느린 EMA 라인 사이의 크로스오버 논리를 활용함으로써 이 전략은 시장 트렌드의 전환점을 적시에 파악하고 그에 따라 거래 신호를 생성합니다. 한편, EMA 자체는 잘못된 신호를 필터링하여 시장 통합 중에 과도한 거래를 피할 수 있습니다. 이것은 전략이 잘못된 거래를 줄이는 동안 시장 전환점을 파악하여 우수한 수익성을 창출 할 수 있습니다.
이러한 위험을 해결하기 위해 필터링 규칙을 추가하고, 잘못된 신호를 피하기 위해 MACD를 결합하고, 대응을 가속화하기 위해 적응 EMA를 사용하는 것과 같은 최적화가 도입 될 수 있습니다. 또한 적절한 스톱 로스 및 수익 취득 메커니즘이 필요합니다.
추가 최적화의 잠재적인 방향은 다음을 포함합니다.
이 전략은 이중 EMA 라인의 크로스오버 논리를 통해 중요한 시장 전환점을 포착하여 라이브 거래에 효과적입니다. 추가 필터, 보조 지표 및 스톱 로스 최적화로 전략의 안정성이 더욱 향상 될 수 있습니다. 전략 논리는 직선적이고 양 트레이더에 대한 학습 가치가 있으며 확장 및 개선에 대한 풍부한 잠재력을 가지고 있습니다.
/*backtest start: 2023-01-15 00:00:00 end: 2024-01-21 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true) qty = input(100000, "Buy quantity") testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year") testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month") testStartDay = input(1, "Backtest Start Day") testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour") testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute") testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin) testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year") testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month") testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day") testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0) testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true) testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? #00FF00 : na testPeriod() => true ema1 = input(10, title="Select EMA 1") ema2 = input(20, title="Select EMA 2") expo = ema(close, ema1) ma = ema(close, ema2) avg_1 = avg(expo, ma) s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na //plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0) p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0) p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0) fill(p1, p2, color=color.white, transp=80) longCondition = crossover(expo, ma) shortCondition = crossunder(expo, ma) if testPeriod() strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition) strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition) plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0) plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)