동력 탈출 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-23 14:27:21태그:
전반적인 설명
모멘텀 브레이크아웃 전략은 시장의 모멘텀을 추적하는 트렌드를 따르는 전략이다. 시장이 현재 상승 또는 하락 추세인지 판단하기 위해 여러 지표를 결합하고 주요 저항 수준을 넘어서면 긴 포지션을 개척하고 주요 지원 수준을 넘어서면 짧은 포지션을 개척합니다.
전략 논리
이 전략은 주로 시장 추세와 주요 가격 수준을 결정하기 위해 여러 시간 프레임의 돈치안 채널을 사용합니다. 구체적으로, 가격이 40 일과 같은 장기 장기 돈치안 채널의 상단 철도를 통과하면 상승 추세로 판단됩니다. 일 년 내의 새로운 최고 수준과 이동 평균의 정렬과 같은 추가 필터와 함께 긴 신호가 유발됩니다. 가격이 장기 장기 돈치안 채널의 하단 철도 아래로 넘어지면 하락 추세로 판단됩니다. 일 년 내의 새로운 최저 수준과 같은 필터와 함께 짧은 신호가 유발됩니다.
이 전략은 출구 포지션에 대해 두 가지 옵션을 제공합니다: 고정 무효 라인 및 후속 스톱 손실. 고정 무효 라인은 20 일과 같은 짧은 돈치안 채널의 하부 / 상부 레일을 사용합니다. 후속 스톱 손실은 ATR 값을 기반으로 매일 동적 스톱 손실 라인을 계산합니다. 두 방법 모두 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
이점 분석
이 전략은 트렌드 판단과 브레이크아웃 작전을 결합하여 시장에서 단기적인 방향 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 단일 지표와 비교하면 일부 잘못된 브레이크아웃을 필터링하고 엔트리 신호의 품질을 향상시킬 수있는 여러 필터를 사용합니다. 또한, 스톱 로스 전략의 적용은 또한 회복력을 향상시키고 시장이 잠시 후퇴하더라도 손실을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 가격이 격렬하게 변동하여 출구 포지션에 Stop Loss를 유발할 수 있다는 것입니다. 가격이 급격히 뒤집어지면 기회를 놓칠 수 있습니다. 또한 여러 필터를 사용하면 일부 기회를 필터링하고 거래의 빈도를 줄일 수 있습니다.
위험을 줄이기 위해, ATR 곱셈을 조정하거나 도
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
치안 채널의 길이를 최적화해서 최적의 매개 변수를 찾아내야 합니다. - 다른 종류의 이동 평균을 필터로 사용해보세요.
- ATR 곱셈을 조정하거나 정지 손실을 위해 고정된 지점을 사용하십시오.
- MACD와 같은 트렌드 판단 지표를 더 추가합니다.
- 연중의 새로운 최고/하위 등에 대한 뷰백 기간을 최적화합니다.
다양한 매개 변수를 테스트함으로써 최적의 위험과 수익을 조정하는 조합을 찾을 수 있습니다.
결론
이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 여러 지표를 결합하고 주요 브레이크아웃 수준에서 거래를 유발합니다. 스톱 로스 메커니즘은 또한 위험에 저항력을 가집니다. 매개 변수를 최적화함으로써 안정적인 초과 수익을 얻을 수 있습니다. 시장에 대한 명확한 시각이 없지만 트렌드를 따르고 싶은 투자자에게 적합합니다.
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("BuyHigh-SellLow Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
donchianEntryLength = input(40, step=10)
donchianExitLength = input(20, step=10)
considerNewLongTermHighLows = input(true)
shortHighLowPeriod = input(120, step=10)
longHighLowPeriod = input(180, step=10)
considerMAAlignment = input(true)
MAType = input(title="Moving Average Type", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LookbackPeriod = input(40, minval=10,step=10)
atrLength = input(22)
atrMult = input(4)
exitStrategy = input(title="Exit Strategy", defval="tsl", options=["dc", "tsl"])
considerYearlyHighLow = input(true)
backtestYears = input(10, minval=1, step=1)
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getTrailingStop(atr, atrMult)=>
stop = close - atrMult*atr
stop := strategy.position_size > 0 ? max(stop, stop[1]) : stop
stop
f_getMaAlignment(MAType, includePartiallyAligned)=>
ma5 = f_getMovingAverage(close,MAType,5)
ma10 = f_getMovingAverage(close,MAType,10)
ma20 = f_getMovingAverage(close,MAType,20)
ma30 = f_getMovingAverage(close,MAType,30)
ma50 = f_getMovingAverage(close,MAType,50)
ma100 = f_getMovingAverage(close,MAType,100)
ma200 = f_getMovingAverage(close,MAType,200)
upwardScore = 0
upwardScore := close > ma5? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma5 > ma10? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma10 > ma20? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma20 > ma30? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma30 > ma50? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma50 > ma100? upwardScore+1:upwardScore
upwardScore := ma100 > ma200? upwardScore+1:upwardScore
upwards = close > ma5 and ma5 > ma10 and ma10 > ma20 and ma20 > ma30 and ma30 > ma50 and ma50 > ma100 and ma100 > ma200
downwards = close < ma5 and ma5 < ma10 and ma10 < ma20 and ma20 < ma30 and ma30 < ma50 and ma50 < ma100 and ma100 < ma200
upwards?1:downwards?-1:includePartiallyAligned ? (upwardScore > 5? 0.5: upwardScore < 2?-0.5:upwardScore>3?0.25:-0.25) : 0
//////////////////////////////////// Calculate new high low condition //////////////////////////////////////////////////
f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)=>
newHigh = highest(shortHighLowPeriod) == highest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
newLow = lowest(shortHighLowPeriod) == lowest(longHighLowPeriod) or not considerNewLongTermHighLows
[newHigh,newLow]
//////////////////////////////////// Calculate Yearly High Low //////////////////////////////////////////////////
f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)=>
yhigh = security(syminfo.tickerid, '12M', high[1])
ylow = security(syminfo.tickerid, '12M', low[1])
yhighlast = yhigh[365]
ylowlast = ylow[365]
yhighllast = yhigh[2 * 365]
ylowllast = ylow[2 * 365]
yearlyTrendUp = na(yhigh)? true : na(yhighlast)? close > yhigh : na(yhighllast)? close > max(yhigh,yhighlast) : close > max(yhigh, min(yhighlast, yhighllast))
yearlyHighCondition = ( (na(yhigh) or na(yhighlast) ? true : (yhigh > yhighlast) ) and ( na(yhigh) or na(yhighllast) ? true : (yhigh > yhighllast))) or yearlyTrendUp or not considerYearlyHighLow
yearlyTrendDown = na(ylow)? true : na(ylowlast)? close < ylow : na(ylowllast)? close < min(ylow,ylowlast) : close < min(ylow, max(ylowlast, ylowllast))
yearlyLowCondition = ( (na(ylow) or na(ylowlast) ? true : (ylow < ylowlast) ) and ( na(ylow) or na(ylowllast) ? true : (ylow < ylowllast))) or yearlyTrendDown or not considerYearlyHighLow
label_x = time+(60*60*24*1000*1)
[yearlyHighCondition,yearlyLowCondition]
donchian(rangeLength)=>
upper = highest(rangeLength)
lower = lowest(rangeLength)
middle = (upper+lower)/2
[middle, upper, lower]
inDateRange = true
[eMiddle, eUpper, eLower] = donchian(donchianEntryLength)
[exMiddle, exUpper, exLower] = donchian(donchianExitLength)
maAlignment = f_getMaAlignment(MAType, false)
[yearlyHighCondition, yearlyLowCondition] = f_getYearlyHighLowCondition(considerYearlyHighLow)
[newHigh,newLow] = f_calculateNewHighLows(shortHighLowPeriod, longHighLowPeriod, considerNewLongTermHighLows)
maAlignmentLongCondition = highest(maAlignment, LookbackPeriod) == 1 or not considerMAAlignment
atr = atr(atrLength)
tsl = f_getTrailingStop(atr, atrMult)
//U = plot(eUpper, title="Up", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//D = plot(exLower, title="Ex Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
longCondition = crossover(close, eUpper[1]) and yearlyHighCondition and newHigh and maAlignmentLongCondition
exitLongCondition = crossunder(close, exLower[1])
shortCondition = crossunder(close, eLower[1]) and yearlyLowCondition and newLow
exitShortCondition = crossover(close, exUpper[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition and inDateRange, oca_name="oca_buy")
strategy.exit("ExitBuyDC", "Buy", when=exitStrategy=='dc', stop=exLower)
strategy.exit("ExitBuyTSL", "Buy", when=exitStrategy=='tsl', stop=tsl)
plot(strategy.position_size > 0 ? (exitStrategy=='dc'?exLower:tsl) : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
//strategy.close("Buy", when=exitLongCondition)
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