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소용돌이 트렌드 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-26 16:45:21
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전반적인 설명

소용돌이 트렌드 역전 전략은 잠재적인 트렌드 역전을 식별하고 유리한 시장 움직임을 포착하기 위해 소용돌이 지표를 사용합니다. 소용돌이 지표를 이동 평균선과 지능적으로 결합함으로써이 전략은 시장 추세를 효과적으로 결정하고 거래 신호를 생성하는 것을 목표로합니다.

원칙

  1. 소용돌이 표시기- 양적 및 부정적인 가격 움직임을 분석하여 트렌드 방향과 강도를 판단합니다. 주요 매개 변수로는 기간, 곱셈자 및 문턱이 있습니다.

  2. 기하급수적인 이동 평균- 더 유동적인 경향 지표를 위해 폐쇄 가격을 부드럽게합니다. 더 긴 이동 평균 기간은 더 안정적인 경향 판단으로 이어집니다.

이 전략은 주요 트렌드 방향을 결정하기 위해 소용돌이 지표를 활용합니다. 지표 선이 임계 값을 넘을 때 거래 신호가 생성됩니다. 이동 평균 선에서 더 많은 필터링을 통해 잘못된 신호를 피할 수 있습니다. 구체적으로, 소용돌이 지표가 임계선을 넘어서 가격이 이동 평균보다 높을 때 구매 신호가 생성됩니다. 지표가 임계 값을 넘어서고 가격이 이동 평균보다 낮을 때 판매 신호가 발생합니다.

장점

  • 스 지표로 잠재적인 트렌드 반전 기회를 적시에 포착합니다.
  • 이동 평균 라인으로 신호를 필터링하여 불안정한 시장에서 잘못된 거래를 피합니다.
  • 매개 변수 최적화를 통해 다른 시장 환경에 대한 조정 가능한 감수성
  • 직관적 인 인터페이스와 실제 거래 작업을 용이하게하기 위해 명확한 거래 신호

위험성

  • 블랙 스완 사건으로 인한 지표 장애의 체계적 위험
  • 다양한 시장에서 오류 신호가 증가할 수 있습니다.
  • 부적절한 매개 변수 설정으로 지나치게 공격적이거나 보수적인 행동
  • 개별적인 손실 거래는 적절한 스톱 로스로 제어되어야 합니다.

추가 필터, 지표 간의 교차 검증, 매개 변수 최적화 및 적절한 스톱 로스 구현은 위의 위험을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

더 나은 기회

  • 가장 잘 맞는 것을 찾기 위해 다른 이동 평균 유형을 실험
  • 최적의 리스크 조정 수익을 위한 두 지표의 미세 조정 매개 변수
  • 여러 시간 프레임에 걸쳐 전략의 안정성을 검토
  • 신호 필터에 볼링거 밴드 같은 필터를 추가합니다.
  • 자산별 매개 변수 조정

결론

소용돌이 트렌드 역전 전략은 합리적인 필터링 기능을 갖추면서 잠재적 인 역전을 포착하는 데 괜찮은 견고함을 보여줍니다. 적절한 최적화 및 위험 관리로이 전략은 강력한 위험 조정 수익을 얻는 것을 약속합니다. 거래자는이 전략을 철저히 테스트하고 이를 기반으로 혁신적인 확장 프로그램을 탐색하도록 권장됩니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © AstroHub

//@version=5
strategy("Vortex Strategy [AstroHub]", shorttitle="VS [AstroHub]", overlay=true)

// Vortex Indicator Settings
length = input(14, title="Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Number of bars used in the Vortex Indicator calculation. Higher values may result in smoother but slower responses to price changes.")
mult = input(1.0, title="Multiplier", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Multiplier for the Vortex Indicator calculation. Adjust to fine-tune the sensitivity of the indicator to price movements.")
threshold = input(0.5, title="Threshold",group ="AstroHub Vortex Strategy",  tooltip="Threshold level for determining the trend. Higher values increase the likelihood of a trend change being identified.")
emaLength = input(20, title="EMA Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Length of the Exponential Moving Average (EMA) used in the strategy. A longer EMA may provide a smoother trend indication.")

// Calculate Vortex Indicator components
a = math.abs(close - close[1])
b = close - ta.sma(close, length)
shl = ta.ema(b, length)
svl = ta.ema(a, length)

// Determine trend direction
upTrend = shl > svl
downTrend = shl < svl

// Define Buy and Sell signals
buySignal = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength) and (upTrend != upTrend[1])
sellSignal = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) and (downTrend != downTrend[1])

// Execute strategy based on signals
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sellSignal)

// Background color based on the trend
bgcolor(downTrend ? color.new(color.green, 90) : upTrend ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Buy and Sell signals with different shapes and colors
buySignal1 = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength)
sellSignal1 = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) 

plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 10), size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 10), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 90), size=size.small, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 90), size=size.small, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
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