역동적 인 포식 트렌드 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-29 11:24:18태그:
전반적인 설명
동적 포식 트렌드 전략 (Dynamic Engulfing Trend strategy) 은 트렌드 방향으로 포식 패턴을 기반으로 긴 또는 짧은 포지션을 취하는 거래 전략이다. 이 전략은 시장 변동성을 측정하기 위해 평균 진정한 범위 (ATR), 시장 트렌드 방향을 결정하기 위해 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 포식 패턴이 트렌드 방향과 일치 할 때 거래를 수행합니다. 스톱 손실 및 수익 수치는 또한 포식 패턴을 기반으로 동적으로 계산됩니다.
전략 논리
- 시장 변동성을 측정하기 위해 ATR를 계산합니다.
- 슈퍼트렌드 지표를 계산해 시장 트렌드를 파악해
- 상승 추세와 하락 추세의 조건을 정의합니다.
- 상승 추세 (uptrend) 와 하락 추세 (downtrend) 를 식별합니다.
- 스톱 로스 (SL) 와 영업 (TP) 수준은 포용 패턴을 기반으로 계산합니다.
- 트렌드 방향과 일치할 때 트레이드를 입력합니다.
- 가격 SL 또는 TP 수준에 도달하면 출구 거래.
- 차트에 침몰 패턴을 그려보세요.
이점 분석
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
- 신호 품질을 향상시켜 포식 패턴과 트렌드를 결합합니다.
- 정확한 항목에 대한 트렌드 반전을 식별 할 수 있습니다.
- 더 나은 타이밍을 위해 긴 / 짧은 신호를 명확히하십시오.
- 그글링 스톱 전략은 위험을 관리하면서 추세를 따르고 있습니다.
- 쉬운 최적화를 위한 모듈화된 코드 프레임워크
위험 분석
또한 고려해야 할 몇 가지 위험이 있습니다.
- 삼키는 패턴은 거짓 탈출이 될 수 있습니다.
- 패턴 크기, 기간 등 최적의 매개 변수를 결정하기가 어렵습니다.
- 불완전한 경향 결정은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
- 스톱 로스 및 영업 수익 수준은 재량에 의존하고 주관적일 수 있습니다.
- 성능은 역사적인 데이터에 기초한 매개 변수 조정에 달려 있습니다.
위험은 다음과 같이 완화 될 수 있습니다.
- 가짜 신호를 제거하기 위해 필터를 추가합니다.
- 안정적인 매개 변수 계산을 위해 적응형 ATR을 사용합니다.
- 머신러닝을 이용한 트렌드 결정 개선
- 유전 알고리즘을 통해 최적의 매개 변수를 찾는 것
- 안정성을 보장하기 위해 더 긴 기간 동안 백테스팅을 합니다.
최적화 방향
더 많은 최적화를 할 수 있습니다.
- 머신러닝은 트렌드 결정을 개선할 수 있습니다.
- 새로운 패턴 인식 방법은 더 잘 포식 패턴을 식별 할 수 있습니다.
- 최신 스톱 로스/프로프트 전략은 레벨을 동적으로 최적화할 수 있습니다.
- 높은 주파수 데이터는 단기적인 시스템을 개발할 수 있습니다.
- 다른 악기들에 대한 매개 변수 조정
결론
요약하자면, 동적 포식 트렌드 전략은 높은 품질의 포식 패턴 신호와 정확한 트렌드 결정을 결합하여 정확한 입력과 합리적인 스톱 손실 및 수익을 창출하는 거래 시스템을 생성합니다. 매개 변수, 위험 관리 및 기술 통합의 추가 개선은 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다. 구조화된 코드 프레임워크는 또한이 전략을 다른 시장에서 사용자 정의 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Malikdrajat
//@version=4
strategy("Engulfing with Trend", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
// Define Downtrend and Uptrend conditions
downtrend = trend == -1
uptrend = trend == 1
// Engulfing
boringThreshold = input(25, title="Boring Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
engulfingThreshold = input(50, title="Engulfing Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100, step=1)
stopLevel = input(200, title="Stop Level (Pips)", minval=1)
// Boring Candle (Inside Bar) and Engulfing Candlestick Conditions
isBoringCandle = abs(open[1] - close[1]) * 100 / abs(high[1] - low[1]) <= boringThreshold
isEngulfingCandle = abs(open - close) * 100 / abs(high - low) <= engulfingThreshold
// Bullish and Bearish Engulfing Conditions
bullEngulfing = uptrend and close[1] < open[1] and close > open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
bearEngulfing = downtrend and close[1] > open[1] and close < open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
// Stop Loss, Take Profit, and Entry Price Calculation
bullStop = close + (stopLevel * syminfo.mintick)
bearStop = close - (stopLevel * syminfo.mintick)
bullSL = low
bearSL = high
bullTP = bullStop + (bullStop - low)
bearTP = bearStop - (high - bearStop)
// Entry Conditions
enterLong = bullEngulfing and uptrend
enterShort = bearEngulfing and downtrend
// Exit Conditions
exitLong = crossover(close, bullTP) or crossover(close, bullSL)
exitShort = crossover(close, bearTP) or crossover(close, bearSL)
// Check if exit conditions are met by the next candle
exitLongNextCandle = exitLong and (crossover(close[1], bullTP[1]) or crossover(close[1], bullSL[1]))
exitShortNextCandle = exitShort and (crossover(close[1], bearTP[1]) or crossover(close[1], bearSL[1]))
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=enterLong )
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=enterShort )
// Exit Conditions for Long (Buy) Positions
if (bullEngulfing and not na(bullTP) and not na(bullSL))
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)
// Exit Conditions for Short (Sell) Positions
if (bearEngulfing and not na(bearTP) and not na(bearSL))
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)
// Plot Shapes and Labels
plotshape(bullEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(bearEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
// Determine OP, SL, and TP
plot(bullEngulfing ? bullStop : na, title="Bullish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(bearEngulfing ? bearStop : na, title="Bearish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(bullEngulfing ? bullSL : na, title="Bullish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(bearEngulfing ? bearSL : na, title="Bearish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(bullEngulfing ? bullTP : na, title="Bullish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(bearEngulfing ? bearTP : na, title="Bearish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
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