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DZ 세션 파기 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-14 17:24:33
태그:정보통신DZ

전반적인 설명

DZ 런던 세션 브레이크아웃 전략 (DZ London Session Breakout Strategy) 은 런던 상거래 세션 중 브레이크아웃을 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 전략의 주요 아이디어는 가격이 이전 최고 또는 최저치보다 높거나 낮는지 여부를 결정함으로써 런던 상거래 시간 내에 브레이크아웃 기회를 포착하는 것입니다. 전략은 현재 시간이 지정된 런던 상거래 세션 내에 있는지 확인하고 그 다음 가격이 현재 거래 일, 기간 또는 주간의 높은 가격 또는 낮은 가격에서 벗어났는지 결정합니다. 지정된 시간 내에 브레이크가 발생하고 새로운 낮은 가격 또는 높은 가격이 형성되면 전략은 대응하는 긴 또는 짧은 거래에 들어갈 것입니다.

전략 원칙

DZ 런던 세션 브레이크아웃 전략의 핵심 원칙은 런던 거래 세션 중 브레이크아웃 거래를 기반으로합니다. 세계 최대 외환 거래 센터 중 하나로서 런던은 엄청난 거래량과 높은 시장 변동성을 가지고 있습니다. 전략은 런던 거래 세션의 시작 및 종료 시간을 설정하고 현재 시간이 해당 세션 내에 있는지 여부를 결정합니다. 그 다음 전략은 현재 거래 날, 기간 및 주기의 높은 가격과 낮은 가격을 검색하여 가격이 이러한 주요 가격 수준을 넘어서는지 여부를 결정합니다. 브레이크가 발생하고 1 분 차트에서 새로운 낮은 또는 높은 수준이 형성되면 잠재적인 거래 기회로 간주됩니다. 전략은 브레이크아웃 방향에 따라 대응하는 긴 또는 짧은 거래를 입력합니다.

전략적 장점

런던 거래 세션에 기초: 런던은 세계 최대 외환 거래 센터 중 하나이며, 거래량이 크고 시장 변동성이 높습니다. 이 세션에서 거래하면 더 많은 거래 기회를 얻을 수 있습니다.
멀티 타임프레임 분석: 전략은 현재 거래일, 기간 및 주간의 높은 가격과 낮은 가격을 포괄적으로 고려하여 더 정확한 거래 결정을 내리는 데 도움이되는 더 포괄적인 시장 정보를 제공합니다.
브레이크오웃 거래: 전략은 주요 수준의 가격 브레이크오웃을 기반으로 거래하며 잠재적으로 큰 수익 잠재력을 가진 강력한 시장 추세를 파악 할 수 있습니다.
새로운 고위/하위 확인: 브레이크가 발생하면 전략은 새로운 하위 또는 고위가 형성되었는지 여부를 추가로 결정하여 트렌드의 타당성을 추가로 확인하고 잘못된 브레이크의 위험을 줄입니다.

전략 위험

런던 거래 세션 변동성 위험: 런던 거래 세션은 엄청난 거래량을 가지고 있지만 높은 변동성 위험도 있습니다. 시장은 급격한 변동을 경험할 수 있으며 거래 위험이 증가합니다.
가짜 브레이크 위험: 전략은 주요 수준의 가격 브레이크를 기반으로 거래하지만 때로는 잘못된 브레이크가 발생할 수 있으며, 가격이 잠시 깨지고 빠르게 후퇴하여 거래 손실을 초래합니다.
매개 변수 설정 위험: 전략의 성능은 런던 거래 세션의 시작 및 종료 시간과 같은 매개 변수 설정에 의해 영향을 받는다. 매개 변수가 잘못 설정되면 거래 기회가 놓칠 수 있거나 더 많은 거래 소음이 발생 할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

더 많은 필터링 조건을 도입: 가짜 브레이크의 위험을 줄이기 위해 볼륨, 변동성 및 다른 지표와 같은 더 많은 필터링 조건을 도입하여 브레이크의 유효성을 확인 할 수 있습니다.
동적 매개 변수 조정: 런던 거래 세션의 시작 및 종료 시간과 같은 전략의 매개 변수는 다른 시장 환경에 적응하기 위해 시장 조건의 변화에 따라 동적으로 조정 될 수 있습니다.
다른 기술 지표와 결합: 이동 평균, 오시레이터 등과 같은 다른 기술 지표는 브레이크아웃 전략과 결합하여 거래 신호를 더 확인하고 거래 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
리스크 관리를 포함합니다. Stop-loss, take-profits 및 포지션 관리를 설정하는 것과 같은 적절한 리스크 관리 조치는 잠재적인 거래 위험을 제어하기 위한 전략에 포함될 수 있습니다.

요약

DZ 런던 세션 브레이크아웃 전략 (DZ London Session Breakout Strategy) 은 런던 상거래 세션 중 브레이크아웃을 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 런던 상거래 세션의 높은 거래량과 변동성을 활용하여 가격이 주요 가격 수준을 통과하는지 여부를 결정함으로써 잠재적 인 거래 기회를 포착합니다. 이 전략은 여러 시간 프레임의 높은 가격과 낮은 가격을 포괄적으로 고려하고 가짜 브레이크아웃을 필터링하기 위해 새로운 최고와 낮은 가격을 확인합니다. 이 전략은 특정 장점이 있지만 런던 상거래 세션 중 높은 변동성, 가짜 브레이크아웃 및 매개 변수 설정 위험과 같은 위험도 직면합니다. 전략을 더 최적화하기 위해 더 많은 필터링 조건을 도입하고 매개 변수를 동적으로 조정하고 다른 기술적 지표와 결합하고 적절한 위험 관리 조치를 통합하는 것이 고려 될 수 있습니다. 전반적으로, DZ 런던 세션 브레이크아웃 전략은 거래자에게 시간 및 매개 변수 기반의 양적 위험 평가와 지속적인 접근 방식을 제공하지만 신중한 가격 최적화 및 지속적인 적용이 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)