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2. 기술 지표 전략, 위험 관리 전략, 적응 트렌드 다음 전략

기술 지표 전략, 위험 관리 전략, 적응 트렌드 다음 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-07-29 17:25:26
태그:EMASDI

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/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © erdas0

//@version=5
strategy("Strategy SEMA SDI Webhook", overlay=true, slippage = 1, commission_value = 0.035, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, initial_capital = 1000, calc_on_order_fills = true, process_orders_on_close = true)
// Start and end dates
dts=input(false,"",inline="dts")
dte=input(false,"",inline="dte")
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), "Start Date",inline="dts") 
end_date = input(timestamp("2124-01-01"), "End Date",inline="dte") 
times = true
// Initial capital
leverage= input.int(10, "Leverage", minval=1,inline="qty") //Leverage Test
usdprcnt= input.int(50, "%", minval=1,inline="qty")
qty= input(false,"Inital USDT ◨",inline="qty")
initial_capital = qty ? (strategy.initial_capital+strategy.netprofit)/close*leverage*usdprcnt/100 : na
//Level Inputs
tpon=input(false,"TP ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")
sloc=input(true,"SL ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")
tron=input(true,"Trailing ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")

tp = tpon ? input.float(25, "Take Profit %", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="2") : na
sl = sloc ? input.float(4.8, "Stop Loss %", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="2") : na
tr = tron ? input.float(1.9, "Trailing Stop ", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="4") : na

// Take profit and stop loss levels
dir=strategy.position_size/math.abs(strategy.position_size) //Directions
newtrade=strategy.closedtrades>strategy.closedtrades[1]
pftpcnt=dir<0 ? (strategy.position_avg_price-low)/strategy.position_avg_price*100 : dir>0 ? (high-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price*100 : na //max profit

pftpr= (1 + pftpcnt*dir/100) * strategy.position_avg_price //Trailing Price
take_profit = (1 + tp*dir/100) * strategy.position_avg_price
stop_loss = (1 - sl*dir/100) * strategy.position_avg_price

var float maxpft=na //max profit percent
maxpft := newtrade ? 0 : strategy.openprofit > 0 ?  math.max(pftpcnt,maxpft) : maxpft
var float Tr=na //Trailing
Tr := newtrade ? na : pftpcnt >= tr and maxpft-pftpcnt >= tr ?  close : Tr

//Inputs
ocema=input(true, title='EMA ◨',group="Inputs",inline="2")
ocsd=input(true, title='SDI ◨',group="Inputs",inline="2")
ocsm=input(true, title='Smooth ◨',group="Inputs",inline="2")
lenf = input.int(58, "Fast Ema", minval=1,group ="Inputs", inline="3")
lens = input.int(70, "Slow Ema", minval=1,group ="Inputs", inline="3")
slen = input.int(3, "Smooth", minval=1,group ="Inputs", inline="4")
dilen = input.int(1, title="DI Length", minval=1,group ="SDI", inline="5")
sdi = input.int(6, title="DI Smooth", minval=1,group ="SDI", inline="5")

//EMA
emaf=ta.ema(close,lenf)
emas=ta.ema(close,lens)
semaf=ta.ema(emaf,slen)
semas=ta.ema(emas,slen)
//SDI
dirmov(len,smt) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = ta.ema(fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange),smt)
	minus = ta.ema(fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange),smt)
	[plus, minus]
[plus,minus]=dirmov(dilen,sdi)
pm=ta.ema(plus-minus,10) 
sdcl= plus>minus ? color.new(color.green,80) :plus<minus ? color.new(color.red,80) : na
cpm= pm>pm[1] ? color.lime : pm<pm[1] ? color.red : color.yellow
barcolor(cpm,title="PM Color")

//Plot
plot(ocsm ? semaf:emaf,"Fast Ema",color=color.green)
plot(ocsm ? semas:semas,"Slow Ema",color=color.red)
// Conditions
Long = (ocsd ? plus>minus:true) and (ocema ? (ocsm ? semaf:emaf)>(ocsm ? semas:emas):true)
Short = (ocsd ? plus<minus:true) and (ocema ? (ocsm ? semaf:emaf)<(ocsm ? semas:emas):true)

// Strategy conditions
if Long and times
    strategy.close("Short","Close S")
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="L",qty = initial_capital)
if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Long LTP", "Long", limit=take_profit, stop=stop_loss, comment="LSL",comment_profit = "LTP")
if Tr and strategy.position_size>0
    strategy.exit("Long LTP", "Long", limit=take_profit, stop=pftpr, comment="Tr",comment_profit = "LTP")

if Short and times
    strategy.close("Long","Close L")
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="S",qty = initial_capital)
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Short STP", "Short", limit=take_profit, stop=stop_loss, comment="SSL",comment_profit ="STP" )
if Tr and strategy.position_size<0
    strategy.exit("Short STP", "Short", limit=take_profit, stop=pftpr, comment="Tr",comment_profit = "STP")

if not times
    strategy.close_all()

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• CM 스링 샷 시스템
• 동적 구매 입구 전략 EMA 교차와 촛불 몸 침투를 결합
• 크로스 플레이
• 3EMA
• Z-Score 트렌드 전략
• 범주 필터 구매 및 판매 5분 [전략]
• 시드 보스
• Strat를 구매/판매
• 동적 지지/저항 거래 전략과 함께 트리플 EMA
• EMA 트렌드를 따르는 자동 거래 전략

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• 다중 확증 반구 구매 전략
• 강화된 듀얼 EMA 풀백 브레이크업 거래 전략
• 다중 시간 프레임 기하급수적 이동 평균 크로스오버 전략
• 다기간 동적 채널 크로스오버 전략
• 포괄적 인 가격 격차 단기 트렌드 포착 전략
• 멀티 스토카스틱 오스실레이션 및 모멘텀 분석 시스템
• 다중 시간 프레임 이동 평균 및 RSI 트렌드 거래 전략
• 전략에 따른 다기간 이동 평균 크로스오버 트렌드
• 3주간의 높은 저동력 거래 전략
• 적응적인 이동 평균 크로스오버 전략
• 볼링거 밴드 모멘텀 최적화 전략
• 다단계 동적 트렌드 추적 시스템
• 고급 평균 역전 거래 전략: 표준 오차에 기반한 동적 범위 파업 시스템
• EMA 크로스오버와 볼린거 밴드 이중 진입 전략: 트렌드 추종과 변동성 브레이크를 결합한 양적 거래 시스템
• 트렌드를 따르는 적응형 거래 전략: 동적 리스크 관리 시스템과 함께 200 EMA 브레이크업
• 다중 시간 프레임 시장 추진력 교차 전략
• 전략에 따른 다중 지표 트렌드
• ChandelierExit-EMA 동적 스톱 로스 트렌드를 따르는 전략
• 다중 지표 격차 거래 전략, 적응적 취득 및 중지 손실
• 브레이크아웃존 모멘텀 거래 전략