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동적 가격대 브레이크업 거래 전략 지원 및 저항 양적 시스템

저자:차오장, 날짜: 2024-12-11 15:03:50
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전반적인 설명

이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반한 양적 거래 시스템이다. 가격 범위 브레이크업은 가격 범위 브레이크업에 기반한 양적 거래 시스템이다. 가격 범위 브레이크업은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 기반을 둔 양적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격 범위 브레이크업에 따라 트렌딩 기회를 포착하고 주요 트렌

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 핵심 메커니즘을 기반으로 작동합니다. 첫째, 그것은 일반적으로 도구의 가격의 1.5% 정도에 해당하는 다른 거래 도구에 대한 적절한 단계 크기를 설정합니다. 시스템은 현재 가격의 위와 아래의 가격 영역을 설정하여 가격이 상위 한계를 넘어서면 긴 신호를 유발하고 하위 한계를 넘어서면 짧은 신호를 유발합니다. 각 브레이크 이후, 가격 영역은 새로운 시장 환경에 적응하도록 조정됩니다. 전략은 같은 방향으로 포지션을 추가하여 최대 200 포지션을 지원하며 강력한 트렌드 중에 수익을 극대화 할 수 있습니다. 주문 처리에는 바 닫기 처리, 거래 실행 후 재 계산 및 모든 가격 틱에서 계산을 포함한 여러 보호 장치가 포함됩니다.

전략적 장점

강력한 동적 적응력: 가격 영역은 시장 변화에 따라 자동으로 조정되며 전략이 다른 시장 조건에 적응 할 수 있습니다.
우수한 트렌드 추적 능력: 같은 방향으로 추가 포지션을 허용함으로써 전략은 강력한 트렌드를 완전히 활용 할 수 있습니다.
포괄적 인 리스크 제어: 명확한 스톱 로스 조건이 설정되어 있으며, 가격이 구역 이하로 떨어지면 자동으로 포지션을 닫습니다.
폭넓은 적용 가능: 전략은 다양한 거래 수단에 대한 적절한 단계 크기 매개 변수를 통해 다양한 시장에 적용 될 수 있습니다.
높은 계산 효율성: 원활한 전략 운영을 보장하기 위해 변수 지속성과 효율적인 계산 방법을 사용합니다.

전략 위험

시장 위험: 범위를 제한하는 시장에서 빈번한 잘못된 파업은 연속적인 정지로 이어질 수 있습니다.
포지션 관리 위험: 같은 방향으로 포지션을 추가하면 과도한 집중이 발생할 수 있으며, 방향적인 위험 노출에 대한 적절한 통제가 필요합니다.
미끄러짐 위험: 변동성 기간 중 중요한 미끄러짐은 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
매개 변수 민감성: 전략의 효과는 적절한 단계 크기 설정에 직접 의존하며 철저한 테스트가 필요합니다.

전략 최적화 방향

변동성 지표를 포함: 전략 적응성을 향상시키기 위해 시장 변동성에 따라 단계 크기를 동적으로 조정합니다.
필터링 메커니즘을 추가합니다. 잘못된 브레이크로 인한 손실을 줄이기 위해 트렌드 확인 지표를 포함합니다.
포지션 관리 개선: 수익과 위험을 균형을 맞추기 위해 더 상세한 포지션 제어 메커니즘을 설계합니다.
주문 실행을 최적화: 슬라이드 영향을 줄이기 위해 스마트 주문 라우팅을 추가하십시오.
시간 차원을 포함: 다른 기간 동안 전략 매개 변수를 조정하기 위해 시장 시간 특성을 고려하십시오.

요약

이것은 명확한 논리로 전략을 따르는 잘 설계된 트렌드입니다. 유연한 위치 관리와 결합한 동적인 가격 영역 설정 및 조정을 통해 전략은 시장 트렌드 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 최적화에 대한 여지가 있지만 전반적으로 전략은 강력한 양적 거래 프레임워크를 제공합니다. 지속적인 최적화 및 개선으로 전략 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 전략 설계는 주문 처리 및 컴퓨팅 효율성을 포함하여 실용적인 거래의 다양한 측면을 철저히 고려하여 강력한 실용성을 보여줍니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
    step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
    step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
    step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
    step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
    step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
    step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
    step_size := 1.1 * 0.015
    // 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
    step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
    // 生成买入信号
    strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value + step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
    // 生成卖出信号
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value - step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Buy")

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