Strategi ini menggunakan Garis Penukaran, Garis Asas dan sempadan awan dari penunjuk Ichimoku Kinko Hyo untuk mengenal pasti arah trend dan melaksanakan perdagangan penjejakan trend. Ia pergi lama apabila harga memecahkan di atas puncak awan dan pergi pendek apabila harga memecahkan di bawah bawah awan. Keuntungan diambil apabila nisbah keuntungan yang telah ditetapkan. Kerugian dipotong apabila nisbah kerugian yang telah ditetapkan dicapai.
Strategi ini terutamanya menggunakan garis petunjuk Ichimoku berikut:
Ia menjadi panjang apabila harga memecahkan di atas awan dan menjadi pendek apabila harga memecahkan di bawah awan. sebab Masuk dan Keluar dicetuskan apabila harga memecahkan awan atas dan bawah masing-masing. Keluar dicetuskan apabila nisbah keuntungan atau kerugian dicapai.
Strategi ini menggunakan awan Ichimoku untuk mengenal pasti trend dan melaksanakan penjejakan trend yang mudah. Walaupun terdapat beberapa kelewatan dan isyarat palsu, pengoptimuman dalam parameter, berhenti, dan menggunakan penunjuk lain dapat memperbaikinya. Mudah difahami dan dilaksanakan, ia baik untuk pemula belajar dari dan rujukan semasa membangunkan strategi lain. Ujian dan pengoptimuman berterusan akan meningkatkan parameter dan peraturan untuk prestasi langsung yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-10-04 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Estratégia com Ichimoku" , pyramiding=0, calc_on_every_tick = true, initial_capital = 20000, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 10.00)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////Ichimoku Clouds////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////(VERSÃO 40.0)//////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
periodoLinhaDeConversao = input(defval=9, title="Tenkan-sen (Linha de Conversão)", minval=1)
periodoLinhaBase = input(defval=26, title="Kijun-sen (Linha Base)", minval=1)
periodoNivelAdiantadoB = input(defval=52, title="Senkou Span B (Nível adiantado B)", minval=1)
deslocamento = input(defval=26, title="Deslocamento", minval=1)
linhaDeConversao = (highest(high,periodoLinhaDeConversao)+lowest(low,periodoLinhaDeConversao))/2
linhaBase = (highest(high,periodoLinhaBase)+lowest(low,periodoLinhaBase))/2
nivelAdiantadoA = (linhaDeConversao + linhaBase)/2
nivelAdiantadoB = (highest(high,periodoNivelAdiantadoB)+lowest(low,periodoNivelAdiantadoB))/2
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy.initial_capital = 50000
//Hardcoded quantity - strategy.entry(qty=)
capitalInicial = strategy.initial_capital
lotes = (strategy.initial_capital - (strategy.initial_capital % (open*100)))/open
//Percentage input goal - strategy.exit(profit=)
percentGoal = input (defval = 5.0, title = "Goal (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longGoal = (strategy.position_avg_price * (percentGoal/100)) * 100
shortGoal = (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / (1+(percentGoal/100)))) * 100
//Percentage input stop - strategy.exit(loss=)
percentStop = input (defval = 0.5, title = "Stop (%)", type = float, minval=0.0, step=0.1)
longStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
shortStop = (strategy.position_avg_price * (percentStop/100)) * 100
strategy.entry('entryLong', strategy.long, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossover(close,max(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.entry('entryShort', strategy.short, lotes, when = strategy.position_size == 0 and crossunder(close,min(nivelAdiantadoA[deslocamento], nivelAdiantadoB[deslocamento])))
strategy.exit('exitLong', 'entryLong', profit = longGoal, loss = longStop)
strategy.exit('exitShort', 'entryShort', profit = shortGoal, loss = shortStop)
plot(strategy.equity, title="Variação de capital", color=white)
//plot(strategy.position_size, color=red)