Strategi ini bertujuan untuk menangkap pullback kecil dalam trend dan pergi lama apabila pullback selesai untuk keuntungan. Ia menggunakan gabungan penunjuk teknikal seperti EMA, MACD, RSI untuk mengenal pasti trend dan akhir pullback. Ia juga menggunakan ATR untuk menetapkan harga stop loss dan mengambil keuntungan.
Strategi ini mula-mula mengira EMA, MACD dan RSI untuk menentukan arah trend semasa dan kekuatan.
Ia menggunakan 3 EMA (21 tempoh pendek, 50 tempoh sederhana dan 200 tempoh panjang).
MACD menilai kekuatan trend. Apabila garis MACD atau histogram melintasi di atas garis 0, ia menunjukkan penguatan trend naik.
RSI menunjukkan sama ada overbought / oversold. RSI melintasi di atas 50 menunjukkan penarikan mungkin berakhir.
Kemudian penunjuk SuperTrend mengenal pasti titik beli tertentu untuk pulback.
Akhirnya, stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan berdasarkan ATR.
Pengurusan Risiko:
Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk dengan boleh dipercayai untuk pengenalan trend dan pulback. Mekanisme stop loss yang ketat mengawal risiko dan membolehkan pembubaran tepat pada masanya. Dengan parameter yang berterusan dan penyesuaian alam semesta, ia dapat mencapai pulangan yang baik.
/*backtest start: 2022-10-06 00:00:00 end: 2023-10-12 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy(title="pullb", overlay = true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity) //variables ///emas var ema_src = input.source(close, "EMA Source") ema_1 = input.int(21, 'EMA 1 len') ema_2 = input(50, 'EMA 2 len') ema_3 = input(200, 'EMA 3 len') ///macd var mac_src = input.source(close, "MACD Source") mac_1 = input.int(12, 'MACD Fast') mac_2 = input.int(26, 'MACD Signal') mac_3 = input.int(9, 'MACD Histogram') ///rsi var rsi_src = input.source(close, "RSI Source") rsi_len = input.int(14, 'RSI Len') ///stoch var smoothK = input.int(3, "K", minval=1) smoothD = input.int(3, "D", minval=1) lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1) lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1) stoch_src = input(close, title="RSI Source Stoch") //usage variables ema_b = input.bool(true, "Use EMA Filter") rsi_b = input.bool(true, "Use RSI Filter") macd_b = input.bool(true, "Use MACD Filter") //stoch_b = input(title="Use STOCH Filter", type=bool, defval=true) //emaas ema1 = ta.ema(ema_src, ema_1) ema2 = ta.ema(ema_src, ema_2) ema3 = ta.ema(ema_src, ema_3) //macd [macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(mac_src, mac_1, mac_2, mac_3) //rsi rsi = ta.rsi(rsi_src, rsi_len) //stoch rsi1 = ta.rsi(stoch_src, lengthRSI) k = ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = ta.sma(k, smoothD) //supertrend Periods = input.int(14, "ATR Period") src_st = input.source(close, "Supertrend Source") Multiplier = input.float(2.0 , "ATR Multiplier") changeATR= input.bool(true, "Change ATR Calculation Method ?") showsignals = input.bool(true, "Show Buy/Sell Signals ?") highlighting = input.bool(true, "Highlighter On/Off ?") atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods) atr3= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2 up=src_st-(Multiplier*atr3) up1 = nz(up[1],up) up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up dn=src_st+(Multiplier*atr3) dn1 = nz(dn[1], dn) dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn trend = 1 trend := nz(trend[1], trend) trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1 sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1 //conditions ///buy rsi_cond_b = if rsi_b rsi >= 50 else true macd_cond_b = if macd_b (histLine >= 0 or histLine < histLine[1]) else true ema_cond_b = if ema_b (ema1 > ema2 and ema2 > ema3) else true look_for = input.int(5, "Bars from cross to signal") stoch_signal_sum = 0 for i = 0 to (look_for) if k[i] > d[i] and k[i + 1] < d[i + 1] and (k[i + 1] < 20 and d[i + 1] < 20) stoch_signal_sum := stoch_signal_sum + 1 stoch_cond_b = if stoch_signal_sum > 0 if k > 80 and d > 80 false else true else false sup_cond_b = buySignal buy_sig = (rsi_cond_b and macd_cond_b and ema_cond_b and stoch_cond_b and sup_cond_b) tp_b = close + (ta.atr(14) * 3) sl_b = close - (ta.atr(14) * 1.5) if (buy_sig) strategy.entry("long", strategy.long) strategy.exit("exit", "long", stop = sl_b, limit = tp_b) plot(tp_b) plot(sl_b)