Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Dagangan Aksi Harga Bertimbang Volume dan Retracement Fibonacci Lanjutan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-07-30 16:13:37
Tag:MAFIBONACCI

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan tahap retracement Fibonacci, corak tindakan harga, dan analisis jumlah. Ia menggunakan tahap retracement Fibonacci untuk mengenal pasti kawasan sokongan dan rintangan utama, menggunakan corak candlestick seperti bar pin dan corak engulfing untuk mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi, dan menggabungkan pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan. Strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang perdagangan kebarangkalian tinggi dalam trend pasaran sambil menguruskan risiko melalui pelbagai mekanisme pengesahan.

Prinsip Strategi

Fibonacci Retracement: Strategi ini menggunakan titik tinggi dan rendah 20 tempoh untuk mengira tahap retracement Fibonacci (0%, 23.6%, 38.2%, 61.8%, 100%).
corak tindakan harga:
- Pin Bar: Dikenali dengan membandingkan panjang badan candlestick dan lilin. Pin bar yang sah dikenali apabila panjang lilin lebih dari dua kali panjang badan.
- Corak Menelan: Dikenali dengan membandingkan harga buka dan tutup lilin bersebelahan.
Analisis Volume: Strategi ini mengira purata bergerak 20 tempoh jumlah dan memerlukan jumlah semasa melebihi 1.5 kali purata ini untuk mengesahkan kekuatan isyarat perdagangan.
Logik Perdagangan:
- Long Entry: Bar pin bullish atau corak engulfing bullish berlaku, harga di atas tahap retracement Fibonacci 38.2% dan syarat jumlah dipenuhi.
- Entry Pendek: Bar pin bearish atau corak penggulungan bearish berlaku, harga berada di bawah tahap retracement Fibonacci 38.2%, dan syarat jumlah dipenuhi.

Kelebihan Strategi

Mekanisme Pengesahan Berbilang: Menggabungkan beberapa konsep penting dalam analisis teknikal (Fibonacci, tindakan harga, jumlah), meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Kebolehsesuaian yang tinggi: Tahap Fibonacci menyesuaikan secara dinamik dengan turun naik pasaran, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
Pengurusan Risiko: Mengurangkan risiko pecah palsu dengan memerlukan harga berada di atas atau di bawah tahap Fibonacci utama dan menggabungkan pengesahan jumlah.
Menggabungkan trend berikut dan pembalikan: Strategi boleh menangkap kedua-dua peluang trend kelanjutan (harga di atas atau di bawah tahap utama) dan mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi (melalui corak tindakan harga).
Visualisasi: Menyediakan tanda carta yang jelas, termasuk tahap Fibonacci, isyarat perdagangan, dan purata bergerak jumlah, yang membolehkan peniaga memahami keadaan pasaran secara intuitif.

Risiko Strategi

Overtrading: Dalam pasaran yang sangat tidak menentu, strategi boleh menghasilkan terlalu banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos transaksi dan berpotensi membawa kepada overtrading.
Penunjuk ketinggalan: Menggunakan purata bergerak untuk mengira ambang jumlah boleh mengakibatkan isyarat ketinggalan, peluang yang hilang dalam pasaran yang berubah dengan cepat.
Isyarat palsu: Walaupun terdapat beberapa pengesahan, isyarat palsu masih boleh berlaku di pasaran yang berbeza atau persekitaran turun naik yang rendah.
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif kepada tetapan parameter seperti panjang Fibonacci, panjang MA jumlah, dan ambang jumlah.
Kekurangan Mekanisme Stop Loss: Strategi semasa tidak merangkumi logik stop loss yang jelas, yang boleh membawa kepada kerugian yang berlebihan dalam keadaan pasaran yang tidak baik.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Penyesuaian Parameter Dinamik: Melaksanakan penyesuaian adaptif panjang Fibonacci, panjang MA jumlah, dan ambang jumlah untuk memenuhi keadaan pasaran yang berbeza.
Tambah Penapis Trend: Memperkenalkan penunjuk trend tambahan (seperti purata bergerak atau ADX) untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend dalam trend yang kuat.
Meningkatkan Pengurusan Risiko: Menggabungkan logik stop loss dan mengambil keuntungan, seperti berhenti dinamik berdasarkan ATR atau menggunakan tahap Fibonacci untuk menetapkan titik berhenti.
Mengoptimumkan Waktu Masuk: Pertimbangkan untuk menetapkan pesanan had berhampiran tahap Fibonacci utama untuk mendapatkan harga kemasukan yang lebih baik.
Menggabungkan Analisis Kerangka Masa Berbilang: Gabungkan analisis dari kerangka masa yang lebih tinggi untuk meningkatkan ketepatan arah perdagangan.
Tambah Penapis Volatiliti: Kurangkan kekerapan perdagangan semasa tempoh turun naik yang rendah untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai.
Meningkatkan Analisis Volume: Pertimbangkan untuk menggunakan penunjuk jumlah yang lebih canggih, seperti OBV atau Aliran Wang Chaikin, untuk menilai trend jumlah dengan lebih tepat.

Kesimpulan

Strategi Dagangan Retracement Fibonacci Lanjutan dan Strategi Dagangan Tindakan Harga Bertimbalan Volume ini menunjukkan potensi yang kuat dari analisis pelbagai faktor dalam perdagangan kuantitatif. Dengan menggabungkan retracement Fibonacci, corak tindakan harga, dan analisis jumlah, strategi ini menyediakan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai berdasarkan analisis teknikal. Kemampuannya menyesuaikan diri dan pelbagai mekanisme pengesahan adalah kelebihan utamanya, membantu mengenal pasti peluang perdagangan kemungkinan tinggi dalam pelbagai persekitaran pasaran.

Walau bagaimanapun, strategi ini masih mempunyai beberapa risiko berpotensi, seperti overtrading dan sensitiviti parameter. Dengan melaksanakan langkah-langkah pengoptimuman yang dicadangkan, seperti pelarasan parameter dinamik, menambah penapis trend, dan meningkatkan pengurusan risiko, kekuatan dan prestasi strategi dapat ditingkatkan lagi.

Secara keseluruhan, ini adalah kerangka strategi yang direka dengan baik dengan prospek aplikasi yang luas dan potensi pengoptimuman. Bagi peniaga yang ingin membina sistem perdagangan yang lebih kompleks dan boleh dipercayai berdasarkan analisis teknikal, strategi ini menyediakan titik permulaan yang sangat berharga. Melalui pengujian balik yang berterusan, pengoptimuman, dan pengesahan perdagangan langsung, ia berpotensi menjadi alat perdagangan yang kuat.

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci and Price Action with Volume Strategy", overlay=true)

// Inputs for Fibonacci levels
fibLength = input.int(20, title="Fibonacci Length")
fibonacciLevels = array.new_float(5, 0)
var float fibHigh = na
var float fibLow = na

// Inputs for Volume
volumeMA_length = input.int(20, title="Volume MA Length")  // Moving average length for volume
volumeThreshold = input.float(1.5, title="Volume Threshold Multiplier")  // Multiplier for volume condition

// Calculate Fibonacci retracement levels
if (na(fibHigh) or na(fibLow))
    fibHigh := high
    fibLow := low

if (high > fibHigh)
    fibHigh := high
if (low < fibLow)
    fibLow := low

if (bar_index % fibLength == 0)
    fibHigh := high
    fibLow := low
    array.set(fibonacciLevels, 0, fibHigh)
    array.set(fibonacciLevels, 1, fibHigh - 0.236 * (fibHigh - fibLow))
    array.set(fibonacciLevels, 2, fibHigh - 0.382 * (fibHigh - fibLow))
    array.set(fibonacciLevels, 3, fibHigh - 0.618 * (fibHigh - fibLow))
    array.set(fibonacciLevels, 4, fibLow)

// Plot Fibonacci levels
plot(array.get(fibonacciLevels, 0), color=color.gray, linewidth=1, title="Fib 0%")
plot(array.get(fibonacciLevels, 1), color=color.gray, linewidth=1, title="Fib 23.6%")
plot(array.get(fibonacciLevels, 2), color=color.gray, linewidth=1, title="Fib 38.2%")
plot(array.get(fibonacciLevels, 3), color=color.gray, linewidth=1, title="Fib 61.8%")
plot(array.get(fibonacciLevels, 4), color=color.gray, linewidth=1, title="Fib 100%")

// Price Action Patterns
isPinBar(bullish) =>
    wickSize = bullish ? high - math.max(open, close) : math.min(open, close) - low
    bodySize = math.abs(close - open)
    wickSize > bodySize * 2

isBullishEngulfing() =>
    open[1] > close[1] and close > open and open <= close[1] and close >= open[1]

isBearishEngulfing() =>
    close[1] > open[1] and open > close and open >= close[1] and close <= open[1]

// Calculate Volume Moving Average
volumeMA = ta.sma(volume, volumeMA_length)
volumeCondition = volume > volumeThreshold * volumeMA

// Buy and Sell Conditions with Volume
longEntry = (isPinBar(true) or isBullishEngulfing()) and close > array.get(fibonacciLevels, 2) and volumeCondition
shortEntry = (isPinBar(false) or isBearishEngulfing()) and close < array.get(fibonacciLevels, 2) and volumeCondition

// Execute Trades
if (longEntry)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longEntry, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortEntry, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Plot Volume MA
plot(volumeMA, title="Volume MA", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Plot Performance Metrics
// if (strategy.closedtrades > 0)
//     winRate = (strategy.wintrades / strategy.closedtrades) * 100
//     profitFactor = strategy.grossprofit / strategy.grossloss
//     label.new(bar_index, high, "Win Rate: " + str.tostring(winRate, "#.##") + "%\nProfit Factor: " + str.tostring(profitFactor, "#.##"), 
//               color=color.new(color.blue, 80), style=label.style_label_down, size=size.small)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi