Sumber dimuat naik... memuat...

Sistem Perdagangan Penembusan Jurang Berikut Trend dengan Penapis SMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 15:07:43
Tag:JAPSMAMA

Ringkasan

Ini adalah sistem perdagangan trend-mengikuti berdasarkan jurang harga dan penapisan purata bergerak. Strategi ini menangkap peluang trend dengan mengenal pasti jurang harga yang signifikan secara statistik digabungkan dengan penapisan trend SMA, melaksanakan perdagangan apabila trend pasaran yang jelas muncul. Konsep teras adalah untuk memanfaatkan peluang kesinambungan trend yang dicipta oleh ketidakseimbangan bekalan-permintaan yang menampakkan sebagai jurang harga.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi pada beberapa elemen utama:

Penentuan jurang - Sistem mengenal pasti jurang dengan mengira peratusan perbezaan antara harga pembukaan dan harga penutupan sebelumnya, dengan ambang jurang minimum untuk menapis turun naik kecil.
Pemilihan Arah - Menawarkan pelbagai mod perdagangan jurang (jurang panjang, jurang pendek, dan lain-lain), yang membolehkan pengguna menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran.
Penapisan Trend SMA - Menggunakan Purata Bergerak Sederhana untuk menentukan trend keseluruhan, hanya memasuki kedudukan apabila harga sejajar dengan arah trend.
Pengurusan Posisi - Menggunakan tempoh penyimpanan yang telah ditetapkan untuk pengurusan kedudukan dan kawalan risiko.

Kelebihan Strategi

Isyarat yang jelas - Isyarat jurang secara visual berbeza dan mudah dikenal pasti dan dilaksanakan.
Risiko terkawal - Sempadan jurang minimum dan tempoh penahan tetap menguruskan risiko dengan berkesan.
Fleksibiliti yang tinggi - Arah perdagangan jurang yang berbeza boleh dipilih berdasarkan keadaan pasaran.
Pengesahan Trend - penapis SMA menyediakan pengesahan trend tambahan, meningkatkan kadar kejayaan.
Automasi Tinggi - Logik strategi yang jelas memudahkan pelaksanaan perdagangan automatik.

Risiko Strategi

Risiko pecah palsu - Celah boleh segera diisi, yang membawa kepada isyarat palsu.
Risiko slippage - Perdagangan bukaan jurang mungkin menghadapi slippage yang ketara.
Risiko Pembalikan Trend - Tempoh penahan tetap mungkin terlepas pembalikan trend.
Kebergantungan Lingkungan Pasaran - Isyarat yang kurang berkesan di pasaran dengan turun naik yang rendah.

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tempoh Pemegang Dinamik - Sesuaikan masa pemegang berdasarkan turun naik pasaran.
Penegasan berbilang - Sertakan penunjuk jumlah dan turun naik untuk pengesahan isyarat.
Optimumkan Hentian Kerugian - Tambah hentian penghantaran atau hentian berdasarkan turun naik.
Penarafan isyarat - Reka bentuk saiz kedudukan bertingkat berdasarkan besar jurang.
Pemilihan pasaran - Membangunkan mekanisme pengenalan keadaan pasaran untuk perdagangan selektif.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan jurang harga dan penapisan trend purata bergerak untuk mewujudkan sistem perdagangan dengan logik yang jelas dan risiko terkawal. Melalui tetapan parameter yang sesuai dan pengoptimuman berterusan, strategi ini dapat mencapai pulangan yang stabil di pasaran yang sedang berkembang.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simplified Gap Strategy with SMA Filter", overlay=true)

// Input fields for user control
long_gap_threshold = input.float(0.1, title="Gap Threshold (%)", minval=0.01, step=0.01)  // Minimum percentage for gaps
hold_duration = input.int(10, title="Hold Duration (bars)", minval=1)  // Duration to hold the position
gap_trade_option = input.string("Long Up Gap", title="Select Trade Option", options=["Long Up Gap", "Short Down Gap", "Short Up Gap", "Long Down Gap"])  // Combined option
use_sma_filter = input.bool(false, title="Use SMA Filter")  // Checkbox to activate SMA filter
sma_length = input.int(200, title="SMA Length", minval=1)  // Length of the SMA

// RGB color definitions for background
color_up_gap = color.new(color.green, 50)    // Green background for up gaps
color_down_gap = color.new(color.red, 50)    // Red background for down gaps

// Gap size calculation in percentage terms
gap_size = (open - close[1]) / close[1] * 100  // Gap size in percentage

// Calculate gaps based on threshold input
up_gap = open > close[1] and gap_size >= long_gap_threshold  // Long gap condition
down_gap = open < close[1] and math.abs(gap_size) >= long_gap_threshold  // Short gap condition

// Calculate the SMA
sma_value = ta.sma(close, sma_length)

// Define the trading logic based on selected option and SMA filter
if (gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit position after the hold duration
if (strategy.opentrades > 0)
    if (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_duration)
        strategy.close("Long")
        strategy.close("Short")

// Background coloring to highlight gaps on the chart
bgcolor((gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap) ? color_up_gap : na, title="Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap) ? color_down_gap : na, title="Down Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap) ? color_down_gap : na, title="Short Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap) ? color_up_gap : na, title="Long Down Gap Background")

// Plot the SMA for visualization
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.white, title="SMA", linewidth=1)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi