Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Purata bergerak dua tempoh dengan momentum RSI dan trend jumlah mengikut strategi

Purata bergerak dua tempoh dengan momentum RSI dan trend jumlah mengikut strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 13:45:16
Tag:RSIMASMAVOL

img

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang menggabungkan purata bergerak dua tempoh (21-hari dan 55 hari), penunjuk momentum RSI, dan analisis jumlah. Strategi menganalisis maklumat pasaran dari tiga dimensi - harga, momentum, dan jumlah - sambil mengesahkan arah trend dan menapis isyarat perdagangan melalui penunjuk RSI dan jumlah untuk meningkatkan ketepatan perdagangan. Strategi ini memerlukan kejayaan harga purata bergerak jangka pendek, penyambutan RSI di atas purata, dan peningkatan jumlah untuk mengesahkan kesahihan trend.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan mekanisme penapisan tiga:

  1. Penapis Harga: Menggunakan purata bergerak 21 hari dan 55 hari untuk mengesahkan trend harga, dengan harga di atas MA 21 hari menunjukkan peluang jangka panjang yang berpotensi
  2. Penapis Momentum: Mengira RSI 13 tempoh dan purata 13 tempoh, mengesahkan arah momentum apabila RSI melintasi di atas purata
  3. Penapis Volume: Mengira purata bergerak jumlah 21 tempoh, yang memerlukan jumlah kemasukan melebihi purata, mengesahkan penyertaan pasaran

Syarat pembelian memerlukan semua perkara berikut:

  • Harga penutupan melebihi MA 21 hari
  • RSI di atas purata
  • Volume melebihi MA

Syarat jualan memerlukan mana-mana perkara berikut:

  • Harga jatuh di bawah MA 55 hari
  • RSI jatuh di bawah purata

Kelebihan Strategi

  1. Analisis Multidimensional: Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat melalui analisis komprehensif harga, momentum, dan jumlah
  2. Pengesahan Trend: purata bergerak dua tempoh lebih baik mengesahkan arah trend dan kekuatan
  3. Penyesuaian Dinamik: Indikator RSI menyesuaikan diri secara dinamik dengan turun naik pasaran, membantu menangkap perubahan momentum
  4. Penyelarasan Jumlah-harga: Menggunakan jumlah sebagai keadaan penapis, memastikan perdagangan berlaku semasa tempoh aktiviti pasaran yang tinggi
  5. Kawalan Risiko: Menetapkan keadaan stop-loss yang jelas, membantu mengawal risiko

Risiko Strategi

  1. Risiko Lag: Purata bergerak adalah indikator yang secara semula jadi ketinggalan, berpotensi menyebabkan kemasukan dan keluar yang tertunda
  2. Risiko pasaran terhad kepada julat: Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran sampingan
  3. Sensitiviti Parameter: Keberkesanan strategi sensitif kepada tetapan parameter, yang memerlukan penyesuaian dalam persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Risiko Kos: Perdagangan kerap boleh menimbulkan kos urus niaga yang tinggi
  5. Risiko Kecairan: Mungkin sukar untuk melaksanakan dagangan pada harga yang ideal di pasaran yang rendah kecairan

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penyesuaian Parameter: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian untuk menyesuaikan tempoh purata bergerak secara dinamik berdasarkan turun naik pasaran
  2. Pengesahan isyarat: Tambah penunjuk kekuatan trend (seperti ADX) untuk menapis isyarat perdagangan lebih lanjut
  3. Pengoptimuman Mengambil Keuntungan: Reka bentuk mekanisme mengambil keuntungan dinamik untuk menangkap lebih banyak keuntungan dalam trend yang kuat
  4. Pengurusan Posisi: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan kekuatan isyarat dan turun naik pasaran
  5. Penapisan Masa: Tambah tetingkap masa dagangan untuk mengelakkan tempoh dagangan yang tidak baik

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang secara komprehensif menggunakan tiga elemen penting analisis teknikal (harga, jumlah, momentum). Melalui pelbagai mekanisme penapisan, strategi memastikan kebolehpercayaan isyarat sambil mengekalkan keupayaan kawalan risiko. Walaupun ia mempunyai beberapa batasan yang melekat, melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mencapai pulangan yang stabil dalam perdagangan sebenar. Strategi ini mungkin berfungsi dengan baik di pasaran dengan trend yang jelas dan kecairan yang mencukupi.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("21/55 MA with RSI Crossover", overlay=true)

// Inputs for moving averages
ma21_length = input.int(21, title="21-day Moving Average Length", minval=1)
ma55_length = input.int(55, title="55-day Moving Average Length", minval=1)

// RSI settings
rsi_length = input.int(13, title="RSI Length", minval=1)
rsi_avg_length = input.int(13, title="RSI Average Length", minval=1)

// Moving averages
ma21 = ta.sma(close, ma21_length)
ma55 = ta.sma(close, ma55_length)

// Volume settings
vol_ma_length = input.int(21, title="Volume MA Length", minval=1)

// Volume moving average
vol_ma = ta.sma(volume, vol_ma_length)

// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_avg = ta.sma(rsi, rsi_avg_length)

// Buy condition
// buy_condition = close > ma21 and ta.crossover(rsi, rsi_avg) and volume > vol_ma
buy_condition = close > ma21 and rsi > rsi_avg and volume > vol_ma

// Sell condition
// sell_condition = close < ma55 or ta.crossunder(rsi, rsi_avg)
sell_condition = ta.crossunder(close, ma55) or ta.crossunder(rsi, rsi_avg)

// Execute trades
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy Signal")

if (sell_condition)
    strategy.close("Buy", comment="Sell Signal")

// Plot moving averages for reference
plot(ma21, color=color.blue, title="21-day MA")
plot(ma55, color=color.red, title="55-day MA")

// Plot RSI and RSI average for reference
rsi_plot = input.bool(true, title="Show RSI?", inline="rsi")
plot(rsi_plot ? rsi : na, color=color.green, title="RSI")
plot(rsi_plot ? rsi_avg : na, color=color.orange, title="RSI Average")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi