Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Momentum Trend Harga-Jumlah yang Dipertingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-10 15:40:37
Tag:MACDATRMAEMASMA

Enhanced Price-Volume Trend Momentum Strategy

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem dagangan berdasarkan penunjuk MACD dan hubungan harga-volume, yang mengenal pasti titik pembalikan trend pasaran dengan memerhatikan perubahan dalam corak histogram MACD. Strategi ini menggunakan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian dinamik menggunakan penunjuk ATR untuk menyesuaikan diri dengan turun naik pasaran dan mengawal risiko dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini dibina berdasarkan perubahan warna histogram MACD, digabungkan dengan sistem purata bergerak EMA dan SMA berganda. 1. Hitung nilai MACD menggunakan purata bergerak cepat ((12) dan perlahan ((26) 2. MACD yang lancar dengan garis isyarat 9 tempoh 3. memantau perubahan kedalaman warna dalam histogram MACD 4. Tetapkan sasaran keuntungan dinamik dan hentikan kerugian menggunakan ATR 14 tempoh

Kelebihan Strategi

Gabungan indikator saintifik, dengan MACD menangkap trend secara berkesan dan ATR menyesuaikan diri dengan turun naik
Tetapan keuntungan dan stop-loss yang fleksibel yang boleh diselaraskan melalui parameter pengganda untuk ciri pasaran yang berbeza
Isyarat perdagangan yang jelas dengan masa kemasukan intuitif berdasarkan perubahan warna histogram
Menampung kedua-dua perdagangan panjang dan pendek, meningkatkan fleksibiliti strategi dan peluang keuntungan

Risiko Strategi

MACD sebagai penunjuk yang ketinggalan mungkin terlepas titik kemasukan yang optimum dalam pergerakan pasaran yang cepat
Boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang berbeza, yang membawa kepada perdagangan yang kerap
Tetapan pengganda ATR yang tidak betul boleh menyebabkan berhenti terlalu longgar atau terlalu ketat
Menghendaki pengurusan wang yang betul untuk mengelakkan kerugian perdagangan tunggal yang berlebihan

Arahan Pengoptimuman Strategi

Menggabungkan isyarat pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
Tambah penapis trend untuk mengurangkan isyarat palsu di pasaran pelbagai
Mengoptimumkan pengganda keuntungan dan stop-loss dengan pelarasan dinamik berdasarkan jangka masa yang berbeza
Sertakan penapisan turun naik untuk mengurangkan kekerapan dagangan semasa tempoh yang sangat turun naik
Pertimbangkan untuk melaksanakan penapis masa untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang tidak baik

Ringkasan

Ini adalah strategi komprehensif yang menggabungkan penunjuk analisis teknikal klasik MACD dengan kaedah kawalan risiko moden. Ia menangkap perubahan momentum pasaran dengan memerhatikan perubahan corak histogram MACD sambil menggunakan ATR untuk kawalan risiko dinamik. Strategi ini direka dengan baik dengan logik operasi yang jelas dan nilai praktikal. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini menunjukkan janji untuk prestasi yang lebih baik dalam keadaan perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="軒割MACD 空心量能不足策略", shorttitle="軒割MACD 空心量能不足策略", overlay=true)

//=== 1) 參數 ===//
fast_length   = input.int(title="Fast Length",        defval=12)
slow_length   = input.int(title="Slow Length",        defval=26)
src           = input.source(title="MACD Source",     defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",   defval=9,  minval=1, maxval=50)
sma_source    = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA","EMA"])
sma_signal    = input.string(title="Signal MA Type",     defval="EMA", options=["SMA","EMA"])

// 啟用多單 / 空單
useLong       = input.bool(title="啟用多單？(底部紅色)", defval=true)
useShort      = input.bool(title="啟用空單？(頂部綠色)", defval=true)

// 止盈倍數 (1~10倍 ATR)
tpATRmult     = input.int(title="止盈 ATR 倍數 (1~10)", defval=10, minval=1, maxval=500)
// 止損倍數 (1~10倍 ATR)
slATRmult     = input.int(title="止損 ATR 倍數 (1~10)", defval=3, minval=1, maxval=500)

//=== 2) MACD 計算 ===//
fast_ma  = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma  = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd     = fast_ma - slow_ma
signal   = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist     = macd - signal

//=== 3) 判斷深色/淺色（用於變化訊號）===//
darkGreen  = hist >= 0 and hist <= hist[1]   // 上方，柱子縮小或持平
lightGreen = hist >= 0 and hist >  hist[1]   // 上方，柱子變大
darkRed    = hist <  0 and hist <= hist[1]   // 下方，柱子(絕對值)變大或持平
lightRed   = hist <  0 and hist >  hist[1]   // 下方，柱子(絕對值)變小

// 由「深 → 淺」是否發生在上一根
colorChangeToLightGreen = darkGreen[1] and lightGreen
colorChangeToLightRed   = darkRed[1]   and lightRed

//=== 4) ATR 計算 (用於止盈止損) ===//
atrPeriod  = 14
atrValue   = ta.atr(atrPeriod)

//=== 5) 多單策略：深紅 → 淺紅 (底部紅色) ===//
if useLong and colorChangeToLightRed
    // 以當前 K 線 low - ATR倍數 作為多單止損
    longStopLoss   = low - (slATRmult * atrValue)
    // 以當前 close + ATR倍數 作為多單止盈
    longTakeProfit = close + (tpATRmult * atrValue)

    // 進多單
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, comment="多", qty=1)
    strategy.exit("平多", "Long Entry", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

//=== 6) 空單策略：深綠 → 淺綠 (頂部綠色) ===//
if useShort and colorChangeToLightGreen
    // 以當前 K 線 high + ATR倍數 作為空單止損
    shortStopLoss   = high + (slATRmult * atrValue)
    // 以當前 close - ATR倍數 作為空單止盈
    shortTakeProfit = close - (tpATRmult * atrValue)

    // 進空單
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment="空", qty=1)
    strategy.exit("平空", "Short Entry", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

//=== 7) 繪製 MACD 與直方圖 ===//
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))

// 長條圖顏色：
//   - 上方 (hist >= 0) 時：hist 比前一根大 (淺綠) 或小 (深綠)
//   - 下方 (hist < 0)  時：hist 比前一根大 (淺紅) 或小 (深紅)
plot(hist,title="Histogram",style=plot.style_columns,color = hist >= 0? (hist > hist[1]  ? #26A69A : #B2DFDB)   : (hist > hist[1]  ? #FFCDD2 : #FF5252)  )

// 繪製 MACD 與 Signal
plot(macd,   title="MACD",   color=#2962FF)
plot(signal, title="Signal", color=#FF6D00)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi