Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Berbilang Dimensi Mengikut Strategi Perdagangan Piramid

Trend Berbilang Dimensi Mengikut Strategi Perdagangan Piramid

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-10 16:17:03
Tag:SMARRRDDMT

Multi-Dimensional Trend Following Pyramid Trading Strategy

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan kaedah analisis Markttechnik (MT) yang digunakan secara meluas oleh institusi kewangan Jerman. Strategi ini menggabungkan pelbagai dimensi termasuk mengikuti trend SMA, pengenalan sokongan dan rintangan, analisis corak lilin pembalikan, dan saiz kedudukan piramid, mencapai perdagangan stabil melalui kawalan risiko yang ketat. Inti strategi terletak pada menentukan arah trend pasaran melalui sintesis isyarat berbilang dimensi dan memperluaskan keuntungan melalui ukuran kedudukan piramid apabila trend terbentuk.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan komponen utama berikut untuk membina sistem perdagangan: 1. Penentuan Trend: Menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 10 tempoh sebagai penunjuk trend utama, dengan harga di atas SMA menunjukkan trend menaik dan sebaliknya. 2. Sokongan dan Rintangan: Menentukan zon sokongan dan rintangan jangka pendek menggunakan harga tinggi dan rendah 3 tempoh. 3. corak pembalikan: Menganalisis corak candlestick palu dan bintang jatuh sebagai penunjuk pembalikan yang penting. 4. Isyarat Dagangan: Memicu isyarat dagangan berdasarkan pengesahan arah trend digabungkan dengan tahap sokongan / rintangan dan corak pembalikan. 5. Pengurusan Kedudukan: Menggunakan strategi ukuran kedudukan piramid yang membolehkan pengumpulan kedudukan sehingga 2x. 6. Kawalan Risiko: Menetapkan had pengeluaran maksimum 5% dan menggunakan nisbah risiko-balasan 2.0 untuk tahap stop loss dan mengambil keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan Isyarat Berbilang Dimensi: Meningkatkan ketepatan perdagangan melalui analisis komprehensif isyarat dari trend, sokongan / rintangan, dan corak candlestick.
  2. Saiz Kedudukan Piramid: Membolehkan pengembangan keuntungan melalui pengumpulan kedudukan semasa kesinambungan trend.
  3. Kawalan Risiko yang ketat: Kawalan risiko melalui had pengeluaran maksimum dan nisbah risiko-balasan tetap.
  4. Sokongan Visualisasi: Menyediakan paparan grafik lengkap termasuk zon sokongan / rintangan, garis trend, dan latar belakang isyarat.
  5. Tetapan Parameter Fleksibel: Parameter utama boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pembalikan Trend: Kerugian berturut-turut mungkin berlaku semasa pembalikan trend tiba-tiba.
  2. Risiko pecah palsu: Pasaran boleh menghasilkan isyarat pecah sokongan / rintangan palsu.
  3. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sensitif kepada tetapan parameter, yang memerlukan kombinasi yang berbeza untuk persekitaran pasaran yang berbeza.
  4. Kesan Slippage: Harga pelaksanaan sebenar boleh menyimpang dengan ketara dari harga isyarat semasa turun naik pasaran yang tinggi.
  5. Risiko Ukuran Posisi: Ukuran kedudukan piramid boleh memperkuat kerugian semasa turun naik pasaran yang melampau.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman Parameter Dinamik: Memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter adaptif berdasarkan keadaan turun naik pasaran.
  2. Klasifikasi persekitaran pasaran: Tambah modul pengiktirafan persekitaran pasaran untuk menggunakan kombinasi parameter yang berbeza di bawah keadaan pasaran yang berbeza.
  3. Pengoptimuman Hentian Kerugian: Memperkenalkan mekanisme hentian yang tertinggal untuk melindungi keuntungan yang sedia ada dengan lebih baik.
  4. Penyempurnaan Keadaan Ukuran Kedudukan: Mengoptimumkan keadaan saiz kedudukan berdasarkan turun naik, jumlah, dan faktor lain.
  5. Penapisan Isyarat: Tambah jumlah, volatiliti, dan keadaan penapisan lain untuk meningkatkan kualiti isyarat.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang lengkap melalui analisis isyarat berbilang dimensi dan kawalan risiko yang ketat. Kelebihan teras terletak pada kebolehpercayaan isyarat dan kawalan risiko, walaupun pengoptimuman parameter masih diperlukan untuk persekitaran pasaran yang berbeza. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Strategi ini sesuai untuk pasaran dengan trend yang jelas dan merupakan pertimbangan yang berbaloi bagi peniaga yang mencari pulangan yang stabil.

/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Markttechnik Strategie mit Pyramiding und Drawdown-Limit", overlay=true, pyramiding=2)

// Eingabewerte
lengthSupport = input.int(3, title="Unterstützungs-/Widerstandsfenster", minval=1)
lengthSMA = input.int(10, title="SMA Länge für Trends", minval=1)
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward-Ratio", minval=0.1, step=0.1)
maxDrawdown = input.float(5.0, title="Maximaler Drawdown (%)", minval=0.1, step=0.1)

// Unterstützungs- und Widerstandszonen berechnen
support = ta.lowest(low, lengthSupport)
resistance = ta.highest(high, lengthSupport)

// Trendindikator (SMA-basierter Trend)
sma = ta.sma(close, lengthSMA)
trendUp = close > sma
trendDown = close < sma

// Umkehrstäbe erkennen
isHammer = close > open and (low < open) and ((open - low) > 2 * (close - open))
isShootingStar = open > close and (high > open) and ((high - open) > 2 * (open - close))

// Kauf- und Verkaufssignale
buySignal = isHammer and close > support and trendUp
sellSignal = isShootingStar and close < resistance and trendDown

// Strategiefunktionen: Pyramiding und Drawdown
equityPeak = na(strategy.equity[1]) or strategy.equity > strategy.equity[1] ? strategy.equity : strategy.equity[1]  // Höchster Kontostand
drawdown = equityPeak > 0 ? (strategy.equity - equityPeak) / equityPeak * 100 : 0  // Drawdown in Prozent

if buySignal and drawdown > -maxDrawdown
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=low - (high - low) * riskRewardRatio, limit=close + (close - low) * riskRewardRatio)

if sellSignal and drawdown > -maxDrawdown
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=high + (high - low) * riskRewardRatio, limit=close - (high - close) * riskRewardRatio)

// Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen
plot(support, color=color.new(color.green, 80), linewidth=1, title="Unterstützungszone")
plot(resistance, color=color.new(color.red, 80), linewidth=1, title="Widerstandszone")

// Trendlinie (SMA)
plot(sma, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA-Trend")

// Umkehrstäbe hervorheben
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Kaufsignal Hintergrund")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Verkaufssignal Hintergrund")

// Debugging: Drawdown anzeigen
plot(drawdown, title="Drawdown (%)", color=color.purple, linewidth=2, style=plot.style_line)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi