Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Akhir Tahun Berikutan Strategi Dagangan Momentum ((60 Hari MA Breakout)

Trend Akhir Tahun Berikutan Strategi Dagangan Momentum ((60 Hari MA Breakout)

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-17 14:55:20
Tag:MASMASLOPEEMAATRROC

Year-end Trend Following Momentum Trading Strategy(60-day MA Breakout)

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan trend berikut dengan mekanisme keluar berasaskan masa. Konsep terasnya adalah untuk menangkap trend pasaran dengan memantau hubungan harga dengan purata bergerak 60 hari sambil menggabungkan mekanisme pembubaran paksa akhir tahun untuk kawalan risiko. Posisi panjang dimasukkan apabila harga penutupan melanggar di atas MA 60 hari dengan kemiringan positif, dan semua kedudukan ditutup pada hari perdagangan terakhir setiap tahun.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan beberapa elemen teras: 1. Penentuan Trend: Menggunakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) 60 hari sebagai penunjuk trend jangka sederhana, dengan pengiraan cerun 14 hari untuk mengesahkan arah trend. 2. Isyarat Masuk: Isyarat beli dihasilkan apabila harga memecahkan di atas MA 60 hari dengan cerun positif, yang menunjukkan potensi kenaikan. Mekanisme Keluar: Melaksanakan keluar berasaskan masa tetap, menutup semua kedudukan pada hari perdagangan terakhir setiap tahun untuk mengelakkan risiko kedudukan lintas tahun. 4. Pengurusan Masa Dagangan: Merangkumi kawalan julat tarikh dan pengesahan hari dagangan untuk memastikan operasi hanya berlaku pada hari dagangan yang sah.

Kelebihan Strategi

  1. Mengikuti Trend yang Kuat: Mencatatkan dengan berkesan trend jangka menengah hingga panjang melalui sistem purata bergerak.
  2. Kawalan Risiko yang kukuh: Pengucilan paksa akhir tahun secara berkesan menguruskan risiko kedudukan dan menghapuskan ketidakpastian antara tahun.
  3. Peraturan Operasi yang jelas: Syarat kemasukan dan keluar ditakrifkan dengan baik, memudahkan pelaksanaan dan pengujian belakang.
  4. Kebolehsesuaian yang tinggi: Parameter strategi boleh diselaraskan untuk menampung ciri pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

  1. MA Lag: Purata bergerak mempunyai kelewatan yang melekat, yang berpotensi menyebabkan penangguhan masa kemasukan.
  2. Prestasi yang lemah dalam pasaran yang berbeza: Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran sampingan.
  3. Risiko Keluar Tetap: Pembiayaan paksa akhir tahun mungkin membawa kepada keluar awal dari trend yang baik.
  4. Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sensitif kepada tempoh MA dan tetapan parameter lain.

Arahan pengoptimuman

  1. Pengesahan Trend Tambahan: Pertimbangkan untuk menggabungkan RSI, MACD untuk pengesahan trend yang lebih baik.
  2. Mekanisme Keluar yang Dipertingkatkan: Tambah syarat berhenti kerugian dan mengambil keuntungan dan bukannya hanya bergantung pada keluar berdasarkan masa.
  3. Penyesuaian Parameter Dinamik: Melaksanakan penyesuaian tempoh MA dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  4. Pengurusan Posisi: Memperkenalkan saiz kedudukan berasaskan ATR untuk meningkatkan kecekapan modal.

Ringkasan

Strategi ini mewujudkan sistem perdagangan yang agak kukuh dengan menggabungkan trend berikut dengan pengurusan masa. Logik yang mudah dan jelas menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan, menawarkan utiliti praktikal yang baik. Dengan pengoptimuman parameter yang sesuai dan langkah-langkah kawalan risiko tambahan, strategi menunjukkan potensi untuk menjana pulangan yang stabil dalam keadaan perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2025-01-09 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("Buy above 60-day MA, Sell at year-end", overlay=true, pyramiding=1)

// Define inputs for start and end dates
startDate = input(defval=timestamp("2010-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-12-31"), title="End Date")

// Define 60-day moving average
length = input.int(defval=60, title="MA Length", minval=1)
ma = ta.sma(close, length)
slope = ta.sma(ma, 14) - ta.sma(ma, 14)[1]

// Check if current bar is within the specified date range
withinDateRange = true

// Function to check if a day is a trading day (Monday to Friday)
isTradingDay(day) => true

// Check if current bar is the last trading day of the year
// Check if current bar is the last trading day of the year
isLastTradingDayOfYear = false
yearNow = year(time)
if (month == 12 and dayofmonth == 31)
    isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time)
else if (month == 12 and dayofmonth == 30)
    isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000)
else if (month == 12 and dayofmonth == 29)
    isLastTradingDayOfYear := isTradingDay(time) and not isTradingDay(time + 86400000) and not isTradingDay(time + 86400000 * 2)

// Plot moving average
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2)

// Buy when closing price crosses above 60-day MA and up trend
if (withinDateRange and ta.crossover(close, ma) and slope > 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell all positions at the last trading day of the year
if (isLastTradingDayOfYear)
    strategy.close_all(comment="Sell at year-end")

// Plot buy and sell signals
//plotshape(series=ta.crossover(close, ma), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
//plotshape(series=isLastTradingDayOfYear, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi