Esta estratégia utiliza um sistema dual de médias móveis suaves como sinal de negociação primário, combinado com o indicador de validação de volume TDFI para filtragem de sinais comerciais, a fim de aproveitar as vantagens das médias móveis suaves, reduzindo simultaneamente as operações incorretas em mercados não em tendência.
A estratégia emprega dois conjuntos de médias móveis suaves com diferentes configurações de parâmetros como o sinal de negociação principal. Primeiro, uma média móvel suave rápida de 8 períodos é usada como a confirmação inicial, em seguida, uma média móvel suave de 16 períodos um pouco mais lenta atua como a segunda confirmação. Quando o MA rápido dá um sinal de compra, se o MA mais lento também sinaliza na mesma direção dentro das últimas 1-2 barras, uma posição longa é aberta. Quando o MA rápido dá um sinal de venda, se o MA mais lento também sinaliza na mesma direção dentro das últimas 1-2 barras, uma posição curta é aberta. As saídas são desencadeadas quando o segundo MA de confirmação inverte a direção. Além disso, o indicador de volume TDFI é usado para detectar o volume de negociação por trás dos sinais de preço de volume para filtrar sinais enganosos. As negociações são tomadas apenas quando alinhadas com as expectativas.
Para reduzir os riscos, poderão ser consideradas as seguintes direcções de otimização:
Em geral, esta é uma estratégia típica de tendência. O sistema de MA duplo e suave combinado com o filtro de volume TDFI pode alavancar efetivamente a capacidade de rastreamento de tendência, reduzindo as taxas de sinal incorretas em mercados não-trend. Através da otimização de parâmetros, ele pode ser adaptado a diferentes prazos e produtos.
/*backtest start: 2022-10-06 00:00:00 end: 2023-10-12 00:00:00 period: 2d basePeriod: 1d exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Designed per No Nonsense Forex VP rules //Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out. //Originated from causecelebre //Tried to put in as much VP rules as possible /////////////////////////////////////////////////// //Rules Implemented: /////////////////////////////////////////////////// // - SL 1.5 x ATR // - TP 1 x ATR // // - Entry conditions //// - Entry within first confirmation cross over and 1 candle of second confirmation + volume // - Exit conditions //// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip /////////////////////////////////////////////////// //Trades entries /////////////////////////////////////////////////// // - First entry L1 or S1 with standard SL and TP /////////////////////////////////////////////////// //Included Indicators and settings /////////////////////////////////////////////////// // - Confirmtion = SSL 8, 16 // - Volume = TDFI 6 /////////////////////////////////////////////////// //Credits // Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/ // TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/ // SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // strategy(title="NNFX Strategy 3 Indicator Template | jh", overlay = true, pyramiding=0, initial_capital=20000, currency=currency.USD, calc_on_order_fills=0,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Set the main stuff **** /////////////////////////////////////////////////// //Price price = close ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // ATR stuff /////////////////////////////////////////////////// slMultiplier = input(1.5, "SL") tpMultiplier = input(1, "TP") atrlength = input(title="ATR Length", defval=14, minval=1) atrsmoothing = input(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"]) ma_function(source, atrlength) => if atrsmoothing == "RMA" rma(source, atrlength) else if atrsmoothing == "SMA" sma(source, atrlength) else if atrsmoothing == "EMA" ema(source, atrlength) else wma(source, atrlength) //plot(ma_function(tr(true), atrlength), title = "ATR", color=#991515, transp=0) atr = ma_function(tr(true), atrlength) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Confirmation 1 Fast **** /////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// //SSL 6 /////////////////////////////////////////////////// ssllen1=input(title="SSL 1 Length Period", defval=8) smaHigh1=sma(high, ssllen1) smaLow1=sma(low, ssllen1) Hlv1 = na Hlv1 := close > smaHigh1 ? 1 : close < smaLow1 ? -1 : Hlv1[1] sslDown1 = Hlv1 < 0 ? smaHigh1: smaLow1 sslUp1 = Hlv1 < 0 ? smaLow1 : smaHigh1 plot(sslDown1, "SSL Down", linewidth=1, color=red) plot(sslUp1, "SSL Up", linewidth=1, color=lime) /////////////////////////////////////////////////// //Confirm Signals /////////////////////////////////////////////////// c_Up = sslUp1 c_Down =sslDown1 //Signals based on crossover c_cross_Long = crossover(c_Up, c_Down) c_cross_Short = crossover(c_Down, c_Up) //Signals based on signal position c_trend_Long = c_Up > c_Down ? 1 : 0 c_trend_Short = c_Down > c_Up ? 1 : 0 confirm_Long = c_cross_Long confirm_Short = c_cross_Short plotshape(c_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.top) plotshape(c_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.top) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Confirmation 2 Slow **** /////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// //SSL 30 /////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// //SSL /////////////////////////////////////////////////// ssllen2=input(title="SSL 2 Length Period", defval=16) smaHigh2=sma(high, ssllen2) smaLow2=sma(low, ssllen2) Hlv2 = na Hlv2 := close > smaHigh2 ? 1 : close < smaLow2 ? -1 : Hlv2[1] sslDown2 = Hlv2 < 0 ? smaHigh2: smaLow2 sslUp2 = Hlv2 < 0 ? smaLow2 : smaHigh2 plot(sslDown2, "SSL Down", linewidth=1, color=orange) plot(sslUp2, "SSL Up", linewidth=1, color=blue) /////////////////////////////////////////////////// //Confirm Signals /////////////////////////////////////////////////// c2_Up = sslUp2 c2_Down = sslDown2 //Signals based on crossover c2_cross_Long = crossover(c2_Up, c2_Down) c2_cross_Short = crossover(c2_Down, c2_Up) //Signals based on signal position c2_trend_Long = c2_Up > c2_Down ? 1 : 0 c2_trend_Short = c2_Down > c2_Up ? 1 : 0 confirm2_Long = c2_trend_Long confirm2_Short = c2_trend_Short plotshape(c2_cross_Long, color = green, style=shape.triangleup, location=location.bottom) plotshape(c2_cross_Short, color = red, style=shape.triangledown, location=location.bottom) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **** Volume Indicator Start **** /////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////// //TDFI /////////////////////////////////////////////////// lookback = input(6, title = "TDFI Lookback") filterHigh = input(0.05, title = "Filter High") filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low") mma = ema(price * 1000, lookback) smma = ema(mma, lookback) impetmma = mma - mma[1] impetsmma= smma - smma[1] divma = abs(mma - smma) averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2 number = averimpet pow = 3 result = na for i = 1 to pow - 1 if i == 1 result := number result := result * number tdf = divma * result ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3) /////////////////////////////////////////////////// //Volume Signals /////////////////////////////////////////////////// v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0 v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0 volumeLong = v_Long volumeShort = v_Short ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // **************************** Logic to handle NNFX rules **************************** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Checking for confirmation indication with 1 candle difference for second confirmtion and volume enterLong = confirm_Long and (confirm2_Long[0] or confirm2_Long[1]) and (volumeLong[0] or volumeLong[1]) ? 1 : 0 enterShort = confirm_Short and (confirm2_Short[0] or confirm2_Short[1]) and (volumeShort[0] or volumeShort[1]) ? 1 : 0 exitLong = c_cross_Short or c2_cross_Short ? 1 : 0 exitShort = c_cross_Long or c2_cross_Long ? 1 : 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Entries and Exits ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if (year>2009) //Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP long_sl = price - (atr * slMultiplier) long_tp = price + (atr * tpMultiplier) //Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP short_sl = price + (atr * slMultiplier) short_tp = price - (atr * tpMultiplier) strategy.close("L1", when = exitLong) strategy.close("S1", when = exitShort) strategy.exit("L Limit Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp) strategy.exit("S Limit Exit", "S1", stop = short_sl, limit = short_tp) strategy.order("L1", strategy.long, when = enterLong) strategy.order("S1", strategy.short, when = enterShort) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //End //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////