Williams 9 dias estratégia de fuga

Resumo

Esta estratégia baseia-se no conceito de ruptura de 9 dias de Larry Williams, monitorando a direção da média móvel de 9 dias para determinar a tendência e tomando posições em pontos de ruptura para seguir a tendência.

Estratégia lógica

• Usar a EMA de 9 dias como indicador para avaliar a tendência
• Quando o preço quebra acima da EMA a partir de baixo, é julgado como de alta e a posição longa é tomada
• Quando o preço se rompe abaixo da EMA a partir de cima, é considerado de baixa e é tomada uma posição curta.
• Signal de compra: preço de abertura inferior à EMA de 9 dias, preço de fechamento superior à EMA de 9 dias
• Signo de venda: preço de abertura é superior à EMA de 9 dias, preço de fechamento é inferior à EMA de 9 dias

Especificamente:

1. Calcular a EMA de 9 dias
2. Verifique se a vela do dia satisfaz a condição de compra, ou seja, o preço de abertura é inferior à EMA de 9 dias, o preço de fechamento é superior à EMA de 9 dias
3. Se estiver satisfeito, tomar posição longa ao preço de fechamento, com stop loss definido no máximo anterior
4. Verifique se a vela do dia satisfaz a condição de venda, ou seja, o preço de abertura é superior à EMA de 9 dias, o preço de fechamento é inferior à EMA de 9 dias
5. Se estiver satisfeito, sair da posição longa anterior, com o lucro fixado no mínimo anterior

O que precede constitui a lógica completa da compra e venda.

Análise das vantagens

Trata-se de uma tendência relativamente simples que segue uma estratégia com os seguintes pontos fortes:

1. Usando a EMA para julgar a direcção da tendência pode efetivamente filtrar o ruído do preço
2. Tomar posições na ruptura da EMA pode capturar a reversão da tendência em tempo hábil
3. Adotar o máximo anterior como stop loss e o mínimo anterior como take profit pode bloquear os lucros da tendência
4. As regras de negociação são claras e simples, fáceis de compreender e aplicar, adequadas para iniciantes
5. Eficiência elevada no uso do capital, não é necessário manter posições o tempo todo, apenas posições de curto prazo em situações de ruptura da tendência

Riscos e otimização

A estratégia apresenta também alguns riscos e deficiências, que podem ser melhorados a partir dos seguintes aspectos:

1. A definição do período EMA de 9 dias pode não ser suficientemente flexível para diferentes produtos e condições de mercado, pode ser introduzido um período EMA adaptativo
2. Usar apenas a EMA de 9 dias para julgar a tendência pode ser muito simples, podem ser combinadas várias EMAs ou outros indicadores
3. Os custos de transação e o deslizamento não são tidos em conta, o que pode afetar significativamente o PnL na negociação em tempo real.
4. Não são definidos rácios de stop loss e take profit, não sendo possível controlar o risco de remuneração de operações individuais
5. Os sinais de entrada podem oscilar várias vezes, gerando pequenas ordens desnecessárias, filtros podem ser adicionados

Em resumo, a estratégia pode ser melhorada através da otimização dinâmica dos parâmetros, do julgamento multifatorial, da gestão dos custos de transacção, do controlo do risco-recompensa, etc., para tornar a estratégia mais robusta em diferentes condições de mercado.

Conclusão

A estratégia de ruptura de 9 dias da Williams é uma estratégia de tendência de curto prazo relativamente clássica. A idéia central é simples e clara, usando a EMA para determinar a direção da tendência, assumindo posições em pontos de ruptura, seguindo a tendência e gerenciando riscos. A estratégia é fácil de entender e implementar, com alta eficiência de uso de capital, mas também tem algumas deficiências. Podemos otimizá-la a partir de várias perspectivas para tornar os parâmetros mais dinâmicos, regras de julgamento mais rigorosas, controle de risco mais completo, adaptando-se assim a uma gama mais ampla de condições de mercado e melhorando a estabilidade e lucratividade.