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Estratégia de Supertrend da Tesla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-30 15:46:31
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Resumo

A Estratégia de Supertrend da Tesla é um script de visualização de negociação personalizado projetado para gerar sinais de negociação para ações da Tesla ou outros ativos relacionados. Esta estratégia combina vários indicadores técnicos e condições para identificar potenciais oportunidades longas e curtas.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes indicadores-chave:

Indicador de Supertendência:A Supertrend combina dados de preços e Intervalo Verdadeiro Médio (ATR) para identificar a direção significativa da tendência.

Índice de Força Relativa (RSI):A estratégia emprega várias condições de RSI com períodos diferentes (21, 3, 10 e 28) para avaliar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

Indice Direcional Médio (ADX):O índice direcional médio (ADX) é usado para medir a força de uma tendência.

Lógica comercial:

Sinal de entrada de longa distância:Um sinal de entrada longo é gerado quando as seguintes condições se alinham:

Supertrend muda de baixa para alta
RSI ((21) está abaixo de 75 (evitando sobrecompra)
RSI ((3) é superior a 65 (força a curto prazo)
RSI ((28) está acima de 49 (força a longo prazo)
ADX acima de 21 (tendência significativa)

Sinal de saída:Uma posição longa é encerrada quando ocorre uma das seguintes condições:

Supertrend muda de alta para baixa
RSI ((10) cai abaixo de 42 (fraqueza potencial)

Análise das vantagens

A estratégia apresenta as seguintes vantagens:

Supertrend identifica a direção da tendência principal, ajudando a evitar o ruído da negociação.
Os períodos de RSI múltiplos avaliam condições de superaquecimento e sobrevenda para sinais de maior qualidade.
O ADX garante a entrada apenas quando a tendência é suficientemente forte, evitando falsos sinais em mercados agitados.
A combinação de indicadores de tendência, força e volatilidade proporciona pontos de entrada e saída de qualidade.
Os parâmetros personalizáveis permitem a otimização para diferentes ativos e ambientes de mercado.
Facilmente aplicado no TradingView sem programação para negociação automatizada.

Análise de riscos

A estratégia comporta igualmente os seguintes riscos:

Tal como acontece com qualquer estratégia de indicador técnico, podem ocorrer sinais falsos e são essenciais stop losses.
Confiança excessiva em indicadores que ignoram os elementos fundamentais ou as tendências de longo prazo.
A otimização excessiva para se adequar aos dados históricos corre o risco de ajustamento da curva e requer um backtesting cuidadoso.
A negociação real requer meios de execução como escalação, paradas dinâmicas para controle de risco.
Os indicadores podem falhar em caso de evoluções repentinas que exijam intervenção humana ou suspensão da negociação.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser melhorada nos seguintes aspectos:

Teste diferentes combinações de indicadores de tendência e força para encontrar parâmetros ideais.
Adicionar condições de entrada como breakouts de volume para garantir fortes reversões.
Otimizar o período de detenção para obter uma melhor relação lucro/recuperação.
Permitir a negociação seletiva utilizando o ATM IMPLIED VOL para evitar ambientes ineficazes de baixa volatilidade.
Incorporar modelos de aprendizagem de máquina para avaliar a qualidade dos sinais de indicador e melhorar a taxa de vitória.
Ajustar os parâmetros com base nas características dos activos para tornar a estratégia mais robusta.

Conclusão

Em resumo, a Estratégia de Supertrend da Tesla visa identificar pontos de entrada e saída de qualidade julgando uma tendência forte com uma combinação de indicadores. Em comparação com indicadores únicos, ela pode filtrar sinais falsos e negociar quando a tendência e a força se alinham. No entanto, a otimização e o controle de riscos devem ser feitos com prudência sem depender apenas do desempenho histórico para negociação ao vivo. Com testes e ajustes contínuos, essa estratégia tem o potencial de se tornar uma ferramenta valiosa para negociar a Tesla ou outros ativos.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © cjones0313

//@version=5
strategy("TSLA 1.8k Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// a measure of volatility, default 10 - measured over 10 bars
// modifying the value > 10 results in a smoother supertrend line, filter out noise but slower response to price changes
// modifying the value < 10 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
atrPeriod = input(19, "ATR Length")

// sets factor for supertrend line made up of price and ATR, this determines how much weight is given to each, default 3.0
// increasing the value > 3.0 results in faster response in price changes, but may result in more false signals
// decreasing the value results in filtering out noise, but may miss smaller price movements
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

// direction = 1 bullish, -1 bearish
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)



adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction, 1) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 75 and ta.rsi(close, 3) > 65 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 21
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

if ta.change(direction, 1) > 0 or ta.rsi(close, 10) < 42
    strategy.close("Long Entry")

Mais.