Estratégia da VB baseada em saldos de volume

Esta estratégia foi concebida com base no indicador de saldos de volume para determinar o poder de compra e de venda no mercado.

Estratégia lógica

O indicador de saldos de volume (VB) reflete a força motriz das variações de volume nos preços.

1. Calcular a taxa de volatilidade intradiária do preço típico como a dinâmica do preço.

2. Julgar o poder de compra e venda em perto pelo produto do volume e do ímpeto de preços.

3. O indicador flutua acima e abaixo do eixo 0. Os critérios para medir o poder de compra e venda são a positividade e a negatividade do valor do indicador.

Esta estratégia constrói o indicador VB e define uma linha de sinal. Um sinal de compra é gerado quando o indicador VB cruza acima da linha de sinal. Um sinal de venda é gerado quando o indicador VB cruza abaixo da linha de sinal.

As principais etapas do código são:

1. Calcular a taxa de volatilidade intradiária do preço típico como a dinâmica do preço.

2. Defina o coeficiente do intervalo de corte para o momento. O excesso de momento acima do intervalo é tomado como coeficiente.

3. Calcular o vcp de momento quantificado após o corte.

4. Somar vcp para obter o indicador quantificado vfi.

5. Definir o comprimento da linha de sinal sinalLength e obtê-lo vfima.

6. Comparar o indicador VB vfi com a linha de sinal vfima para gerar sinais comerciais.

Vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

1. Use a relação volume-preço para julgar o poder de compra e venda, não afetado pelo preço em si.

2. O intervalo de cálculo do momento quantificado pode ser controlado por parâmetros para evitar o impacto de flutuações anormais.

3. A combinação da comparação entre o próprio indicador VB e a linha de sinal pode definir um calendário de entrada razoável.

4. O método de cálculo do indicador é simples e claro, fácil de operar na negociação em tempo real.

5. Parâmetros de indicadores e de linhas de sinal personalizáveis para otimizar o desempenho da estratégia.

Riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

1. O indicador VB é sensível a flutuações anormais de preços.

2. A probabilidade de divergência dos preços em relação aos sinais dos indicadores é elevada.

3. Os parâmetros do indicador e os parâmetros da linha de sinal necessitam de uma otimização adequada para evitar falsos sinais.

4. Mais adequado para produtos com características de volume-preço óbvias, não adequado para produtos de baixa liquidez.

5. Preste atenção à divergência do indicador, que pode indicar uma inversão do mercado.

Os riscos podem ser controlados ajustando a gama de parâmetros, utilizando outros filtros, permitindo uma perda de parada solta adequada, etc.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros de cálculo para o momento quantificado para equilibrar sensibilidade e estabilidade.

2. Otimizar os parâmetros da linha de sinal para equilibrar atraso e ruído.

3. Adicionar outros indicadores como a análise do volume de distribuição para verificação.

4. Adicionar indicadores de tendência e de suporte/resistência para evitar operações desfavoráveis.

5. Estabelecer um stop loss dinâmico com base na volatilidade do mercado.

6. Use aprendizagem de máquina para encontrar a combinação de parâmetros ideal.

7. Testes de retrocesso em vários produtos e prazos para avaliar a robustez.

8. Comparar os parâmetros do indicador impacto na curva de lucro para encontrar o ideal.

Resumo

Esta estratégia julga o poder de compra/venda com base no indicador Volume Balances. Tem vantagens como design de indicador simples e parâmetros ajustáveis, e também riscos como sinais falsos.