Estratégia de tendência baseada em derivados

Resumo

Esta estratégia usa uma combinação de médias móveis com diferentes períodos para estabelecer tendências e usa aproximações derivadas de diferença finita para prever possíveis reversões.

Estratégia lógica

A estratégia usa médias móveis simples de 20, 40 e 80 períodos simultaneamente. Quando o preço de fechamento está acima dessas 3 médias móveis, ele é definido como uma tendência de alta; quando o preço de fechamento está abaixo dessas 3 médias móveis, ele é definido como uma tendência de queda. A tendência é confirmada apenas quando o preço mais baixo está acima ou o preço mais alto está abaixo dessas 3 médias móveis.

Para prever possíveis pontos de reversão, a estratégia usa a aproximação da derivada de diferença finita da primeira derivada da média móvel simples de 40 períodos.

As regras específicas de negociação são:

1. Quando a linha rápida estiver acima da linha média e a linha média estiver acima da linha lenta, e a primeira derivada for > 0, vá para longo;

2. Quando a linha rápida estiver abaixo da linha do meio e a linha do meio estiver abaixo da linha lenta e a primeira derivada for < 0, proceder ao curto;

3. Fechar posição longa quando o primeiro derivado <= 0;

4. Fechar posição curta quando o primeiro derivado >= 0.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. A utilização de múltiplas médias móveis para determinar tendências torna o julgamento da tendência mais fiável;

2. A previsão dos pontos de reversão com os derivados permite um stop loss oportuno e drawdowns menores;

3. A lógica é simples e fácil de entender, adequada para iniciantes;

4. Apenas a negociação de reversões após tendências evita ficar preso e tem uma maior taxa de ganho.

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

1. A combinação de médias móveis pode dar sinais errados durante os mercados de gama;

2. Os sinais de reversão dos derivados podem atrasar-se e não podem evitar completamente as perdas;

3. A configuração inadequada de stop loss pode aumentar as perdas.

Para lidar com estes riscos, podemos otimizar os parâmetros das médias móveis, ajustar o stop loss, combinar com outros indicadores para melhorar a estratégia.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os períodos de média móvel para melhor adaptá-los às diferentes condições de mercado;

2. Tente diferentes tipos de médias móveis, como EMAs;

3. Usar indicadores de volatilidade para definir paradas dinâmicas;

4. Combinar outros indicadores de confirmação para evitar sinais falsos.

Conclusão

Esta estratégia de combinação de tendências de média móvel usa múltiplas médias móveis para determinar a direção da tendência e derivados para prever reversões, o que pode controlar efetivamente os riscos e é adequado para negociação de médio prazo.