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Estratégia combinada de inversão de dois fatores e melhoria da tendência do volume de preços

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-25 14:46:36
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Resumo

Esta estratégia combina inversão de dois fatores e sub-estratégias de tendência de volume de preços melhoradas para gerar sinais de negociação cumulativos. A estratégia de reversão de dois fatores é baseada na idéia de Ulf Jensen na página 183 de seu livro, gerando sinais quando os preços das ações revertem ao longo de dois dias e as condições do indicador estocástico são atendidas.

Princípios de estratégia

A sub-estratégia de reversão de dois fatores usa o princípio de reversão de preço de dois dias e o julgamento múltiplo do indicador estocástico. Se o preço de fechamento anterior for maior, mas o preço de fechamento atual inverter para baixo, e o estocástico rápido estiver abaixo do estocástico lento, enquanto o estocástico rápido estiver acima de 50, um sinal curto é gerado. Se o preço de fechamento anterior for menor, mas o preço de fechamento atual inverter para cima, e o estocástico rápido estiver acima do estocástico lento, enquanto o estocástico rápido estiver abaixo de 50, um sinal longo é gerado.

A estratégia de tendência de volume de preços melhorada é baseada na pesquisa conjunta de preço e volume de negociação. A fórmula de cálculo é: PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, onde PriceFactor é o fator de preço e CumPVT é o indicador de potência acumulada.

A estratégia combinada considera de forma abrangente os sinais das duas sub-estratégias.

Análise das vantagens

A estratégia de reversão de dois fatores combina a reversão de preços e o julgamento de indicadores estocásticos, que podem identificar eficazmente os extremos de curto prazo e capturar oportunidades de reversão.
A estratégia de tendência do volume de preços melhorada incorpora o fator de volume de negociação para avaliar o ímpeto e a consolidação do mercado.
As duas estratégias verificam-se mutuamente para melhorar a estabilidade e evitar sinais errados.
A utilização de parâmetros de médio prazo de 9 ou 14 dias é adequada para operações intradiárias e de curto prazo.

Risco e otimização

As estratégias de reversão comportam o risco de ficarem presas, exigindo o stop loss para controlar o risco.
As estratégias de preços de volume podem aumentar as absorções se a direcção do mercado for julgada incorretamente.
Pode ser testado se os ponderadores dos fatores PriceFactor e CumPVT são ideais para uma otimização adicional.
Os parâmetros de diferentes dias podem ser testados para obter a melhor relação de retorno/recuperação.

Conclusão

Em conclusão, a estratégia combinada de inversão de dois fatores e tendência de volume de preços melhorada combina os julgamentos de reversão e tendência em duas dimensões. Os dois podem verificar sinais um do outro para melhorar a estabilidade. Adicionar um indicador de tendência como julgamento auxiliar é necessário em estratégias de reversão onde é fácil ficar preso. E incorporar fatores de volume de negociação também é essencial para determinar reversões e impulso do mercado. Esta estratégia usa parâmetros de médio prazo adequados para operações intradiárias e de curto prazo, com certo valor prático.

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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