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Estratégia de stop loss de média móvel suave

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-31 14:25:29
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Resumo

Esta estratégia usa linhas de média móvel suave e faixa média verdadeira para calcular dois níveis de preço de stop loss. Abre posições reversas quando os preços atravessam os níveis de stop loss para alcançar o rastreamento de tendências de stop loss. A estratégia é adequada para negociação de criptomoedas altamente voláteis e pode efetivamente bloquear lucros e evitar perdas.

Estratégia lógica

Calcular a faixa média de preços reais atr dos últimos n períodos e suavizá-la utilizando o método RMA
O nível de preço de stop loss longo é o preço mais alto menos atr, e o nível de preço de stop loss curto é o preço mais baixo mais atr
Quando o preço atravessa a linha de stop loss superior, vá curto; quando atravessa a linha de stop loss inferior, vá longo
As linhas de stop loss são constantemente atualizadas à medida que o preço se move para alcançar um trailing dinâmico

Esta estratégia determina um intervalo razoável de stop loss através do cálculo ATR e, em seguida, usa o método RMA para suavizar as linhas de stop loss para evitar a ação de paradas por pequenas flutuações de preços.

Análise das vantagens

Linhas de stop loss de movimento suave filtram eficazmente o ruído e evitam falsos sinais
Pontos de stop-loss dinâmicos podem bloquear a maioria dos lucros da tendência
Parâmetros estáveis, adequados para explorações a médio e longo prazo
Realiza negociação totalmente automatizada sem intervenção manual

Análise de riscos

O intervalo de stop loss pode ser demasiado grande e o período ATR e o multiplicador devem ser ajustados em conformidade
Pode haver um encerramento mais frequente de posições quando a tendência não é clara
Devem ser estabelecidas condições de entrada adequadas para evitar a perseguição de subidas e quedas

O intervalo de stop loss pode ser reduzido reduzindo adequadamente o período ATR ou reduzindo o multiplicador ATR, ou filtros adicionais podem ser adicionados para reduzir a abertura desnecessária de posições.

Orientações de otimização

Outros indicadores podem ser adicionados com base nos parâmetros ATR para determinar a tendência
Otimize a lógica de abertura e defina filtros de fuga mais rigorosos
Adicionar funções de captação de lucros móveis
Otimize as linhas de stop loss com algoritmos de aprendizado de máquina

Julgar a direção da tendência com outros indicadores do oscilador pode evitar a abertura ineficaz durante a consolidação. Otimize a lógica de entrada para garantir que o preço possa continuar correndo por um certo intervalo depois de quebrar a linha de stop loss. Adicione linhas de lucro móvel para bloquear mais lucros. Use o aprendizado de máquina para treinar melhores funções de stop loss.

Resumo

Esta estratégia segue dinamicamente mercados de criptomoedas altamente voláteis com linhas de stop loss de média móvel suave para controlar efetivamente os riscos. Os parâmetros da estratégia são relativamente estáveis, tornando-a adequada para negociação automatizada. Pode ser otimizada em várias dimensões combinando mais indicadores e algoritmos para melhorar o desempenho.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作: @LunaOwl 彭彭       //
//  第1版: 2019年05月29日     //
//  第2版: 2019年06月12日     //
//  微調:  2019年10月26日     //
//  第3版: 2020年02月12日     //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

//==設定研究==//

//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)

//==設定策略==//

strategy(
     title               = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     shorttitle          = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     format              = format.inherit,
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = true,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          =  0,      
     currency            = currency.USD,    
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 10,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_value    = 0.1
     )

//==設定參數==//

src = input(close, "數據來源")

length = input(
     title  = "ATR 周期", 
     type   = input.integer,
     minval = 1,
     maxval = 4,
     defval = 1
     )

//可以設定的精度為小數點後三位

mult = input(
     title  = "ATR 乘數", 
     type   = input.float,
     minval = 1.000, 
     maxval = 9.000,
     defval = 2.618,
     step   = 0.001
     )
     
atr = mult * atr(length) 
atr_rma = rma(atr, 14)  //平均真實區間添加遞回均線

//==算法邏輯==//

LongStop      = hl2 - atr_rma
LongStopPrev  = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop     := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
 
ShortStop     = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop    := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop

dir  = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
       dir ==  1 and close < LongStopPrev ? -1 : 
       dir

LongStop_data  = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop

LongMark  = dir ==  1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na

LongColor  = #0D47A1  //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C  //酒紅色

//==設置止損線==//

plot(LongStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = LongColor,
     linewidth = 1
     )
     
plot(ShortStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = ShortColor,
     linewidth = 1 
     )

//==設定K線顏色==//

barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")

//==設定快訊通知==//

alertcondition(LongMark,
     title   = "多頭標記", 
     message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
     
alertcondition(ShortMark,
     title   = "空頭標記", 
     message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")

// - 設定日期範圍 - //

test_Year   = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140) 
test_Month  = input(  11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval =   12)
test_Day    = input(  01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval =   31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)

// - 買賣條件 - //

Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long) 

Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)

Mais.