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Estratégia de inversão da tendência do vórtice

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-26 16:45:21
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Resumo

A estratégia de inversão de tendência do vórtice utiliza o indicador de vórtice para identificar potenciais inversões de tendência e capturar movimentos favoráveis do mercado.

Princípios

Indicador de vórtice- Julgar a direcção e a força da tendência através da análise dos movimentos positivos e negativos dos preços.
Média móvel exponencial- suavização dos preços de fechamento para uma indicação de tendência mais fluida; períodos médios móveis mais longos conduzem a julgamentos de tendência mais estáveis.

Esta estratégia utiliza o indicador de vórtice para determinar a direção da tendência principal. Os sinais de negociação são gerados quando as linhas do indicador cruzam o valor do limiar. Com uma filtragem adicional da linha da média móvel, os sinais errôneos podem ser evitados. Especificamente, um sinal de compra é gerado quando o indicador de vórtice cruza acima da linha do limiar e o preço está acima da média móvel; Um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza abaixo do limiar e o preço está abaixo da média móvel.

Vantagens

Captura oportunidades de reversão de tendências potenciais em tempo útil com o indicador Vortex
Evita negociações erradas em mercados agitados filtrando sinais com a linha média móvel
Sensibilidade ajustável para diferentes ambientes de mercado através da otimização de parâmetros
Interface intuitiva e sinais de negociação claros para facilitar as operações de negociação reais

Riscos

Riscos sistémicos de falha dos indicadores devido a eventos de cisne negro
Aumento dos sinais errôneos possíveis em mercados variados
Comportamento excessivamente agressivo ou conservador com configurações de parâmetros inadequadas
As operações individuais perdedoras devem ser controladas com um stop loss adequado

Os filtros adicionais, a verificação cruzada entre indicadores, a otimização de parâmetros e a aplicação adequada de stop loss podem ajudar a combater os riscos acima referidos.

Oportunidades de melhoria

Experimentação com diferentes tipos de médias móveis para encontrar a melhor correspondência
Parâmetros de ajuste fino de ambos os indicadores para obter retornos ajustados para o risco ideais
Examinar a robustez da estratégia em vários prazos
Adicionando filtros como Bandas de Bollinger aos sinais de filtragem
Ajuste dos parâmetros específicos do ativo

Conclusão

A estratégia de reversão de tendência Vortex demonstra robustez decente na captura de reversões potenciais, enquanto possui capacidades de filtragem razoáveis. Com otimização e gerenciamento de risco adequados, essa estratégia mostra promessa em obter fortes retornos ajustados ao risco. Os comerciantes são encorajados a testar completamente essa estratégia e explorar extensões inovadoras baseadas nela.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © AstroHub

//@version=5
strategy("Vortex Strategy [AstroHub]", shorttitle="VS [AstroHub]", overlay=true)

// Vortex Indicator Settings
length = input(14, title="Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Number of bars used in the Vortex Indicator calculation. Higher values may result in smoother but slower responses to price changes.")
mult = input(1.0, title="Multiplier", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Multiplier for the Vortex Indicator calculation. Adjust to fine-tune the sensitivity of the indicator to price movements.")
threshold = input(0.5, title="Threshold",group ="AstroHub Vortex Strategy",  tooltip="Threshold level for determining the trend. Higher values increase the likelihood of a trend change being identified.")
emaLength = input(20, title="EMA Length", group ="AstroHub Vortex Strategy", tooltip="Length of the Exponential Moving Average (EMA) used in the strategy. A longer EMA may provide a smoother trend indication.")

// Calculate Vortex Indicator components
a = math.abs(close - close[1])
b = close - ta.sma(close, length)
shl = ta.ema(b, length)
svl = ta.ema(a, length)

// Determine trend direction
upTrend = shl > svl
downTrend = shl < svl

// Define Buy and Sell signals
buySignal = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength) and (upTrend != upTrend[1])
sellSignal = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) and (downTrend != downTrend[1])

// Execute strategy based on signals
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sellSignal)

// Background color based on the trend
bgcolor(downTrend ? color.new(color.green, 90) : upTrend ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Buy and Sell signals with different shapes and colors
buySignal1 = ta.crossover(shl, svl) and close > ta.ema(close, emaLength)
sellSignal1 = ta.crossunder(shl, svl) and close < ta.ema(close, emaLength) 

plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 10), size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 10), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Sell Signal")
plotshape(buySignal1, style=shape.square, color=color.new(color.green, 90), size=size.small, location=location.belowbar, title="Buy Signal")
plotshape(sellSignal1, style=shape.square, color=color.new(color.red, 90), size=size.small, location=location.abovebar, title="Sell Signal")

Mais.