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Han Yue - Tendência após estratégia de negociação baseada em múltiplas EMAs, ATR e RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-14 16:37:52
Tags:EMAATRRSI

Resumo

Esta estratégia usa três médias móveis exponenciais (EMA) com períodos diferentes para determinar a tendência do mercado, e combina o índice de força relativa (RSI) e a faixa verdadeira média (ATR) para identificar pontos de entrada, stop-loss e níveis de take-profit. Quando o preço atravessa o canal formado pelas três EMA e o RSI também atravessa sua média móvel, a estratégia desencadeia um sinal de entrada.

Princípios de estratégia

Calcular três EMA com períodos diferentes (a curto, médio e longo prazo) para determinar a tendência geral do mercado.
Usar o indicador RSI para confirmar a força e sustentabilidade da tendência.
Gerar sinais de entrada baseados na relação entre o preço e o canal EMA, bem como sinais RSI: abrir uma posição na direção da tendência quando o preço atravessa o canal EMA e o RSI também atravessa a sua média móvel.
O ATR é utilizado para determinar o tamanho das posições e os níveis de stop-loss, controlando a exposição ao risco de cada operação.
Estabelecer níveis de lucro baseados numa relação risco/retorno predefinida (por exemplo, 1,5:1) para garantir a rentabilidade da estratégia.

Análise das vantagens

Simples e eficazes: a estratégia utiliza apenas alguns indicadores técnicos comuns, com uma lógica clara e fácil de compreender e implementar.
Seguimento de tendências: Ao combinar o canal EMA e o RSI, a estratégia pode seguir as tendências do mercado e capturar movimentos de preços maiores.
Controlo de risco: o uso do ATR para definir níveis de stop-loss e controlar o dimensionamento das posições limita efetivamente a exposição ao risco de cada negociação.
Flexibilidade: Os parâmetros da estratégia (como períodos EMA, períodos RSI, multiplicadores ATR, etc.) podem ser ajustados de acordo com diferentes mercados e estilos de negociação para otimizar o desempenho.

Análise de riscos

Optimização de parâmetros: o desempenho da estratégia depende em grande parte da escolha de parâmetros, e configurações incorretas de parâmetros podem levar ao fracasso da estratégia ou ao baixo desempenho.
Risco de mercado: A estratégia pode sofrer perdas significativas em caso de acontecimentos inesperados ou condições extremas de mercado, especialmente durante inversões de tendência ou mercados voláteis.
Sobreajuste: se a estratégia for sobreajustada a dados históricos durante o processo de otimização de parâmetros, pode levar a um baixo desempenho na negociação real.

Orientações de otimização

Parâmetros dinâmicos: ajustar dinamicamente os parâmetros da estratégia de acordo com as alterações nas condições do mercado, como por exemplo, utilizar períodos de EMA mais longos quando a tendência é forte e períodos mais curtos em mercados instáveis.
Combinar outros indicadores: introduzir outros indicadores técnicos (como as bandas de Bollinger, o MACD, etc.) para melhorar a fiabilidade e a precisão dos sinais de entrada.
Incorporar o sentimento do mercado: combinar indicadores do sentimento do mercado (como o Índice de Medo e Ganância) para ajustar a exposição ao risco e a gestão da posição da estratégia.
Análise de vários prazos: Analisar as tendências e sinais do mercado em diferentes prazos para obter uma perspectiva de mercado mais abrangente e tomar decisões comerciais mais robustas.

Resumo

Esta estratégia constrói um sistema de negociação de tendência simples e eficaz, combinando vários indicadores técnicos comuns, como EMAs, RSI e ATR. Ele usa o canal EMA para determinar tendências de mercado, RSI para confirmar a força da tendência e ATR para controlar o risco. As vantagens da estratégia estão em sua simplicidade e adaptabilidade, pois pode seguir tendências e negociar sob diferentes condições de mercado. No entanto, o desempenho da estratégia depende em grande parte da escolha de parâmetros, e configurações de parâmetros inadequadas podem levar ao fracasso ou mau desempenho da estratégia. Além disso, a estratégia pode enfrentar riscos significativos durante eventos inesperados ou condições extremas de mercado. Para otimizar ainda mais a estratégia, pode-se considerar a introdução de ajustes de parâmetros dinâmicos, combinando outros indicadores, incorporando análise de sentimento de mercado e conduzindo uma análise multi-tempo.

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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hatnxkld

//@version=4
strategy("Win ha", overlay=true)

ss2 = input("0300-1700", title = "Khung thời gian")

t2 = time(timeframe.period,ss2)
c2 = #cacae6

bgcolor(t2 ? c2 : na, transp = 70)


//3ema
emangan=input(title="Ema ngắn", defval = 12)
ngan=ema(close, emangan)
a= plot(ngan, title="EMA ngắn", color=color.yellow)
ematb=input(title="Ema trung bình", defval = 100)
tb=ema(close, ematb)
b= plot(tb, title="EMA trung bình", color=color.blue)
//emadai=input(title="Ema dai", defval = 288)
//dai=ema(close,emadai)
//c= plot(dai, title="EMA dai", color=color.red)




// nhập hệ số nhân ATR
i=input(title="Hệ số nhân với ATR", defval=1.25)

// RSI
rsi=rsi(close, emangan)
marsi=sma(rsi, emangan)

// Kênh keltler
//heso=input(defval=1, title="Hệ số Kênh Keltler")
//atr=atr(emangan)
//tren=ngan+atr*heso
//d=plot(tren, title="Kênh trên", color=color.white)
//duoi=ngan-atr*heso
//e=plot(duoi, title="Kênh dưới", color=color.white)
//fill(d,e, color=color.rgb(48, 58, 53))

ban = ( close[1]>open[1] and (high[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close<low[1]   ) 


//or (    open[1] > close[1] and (high[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) and (open[1]-close[1])>(close[1]-low[1]) and open>close and close <low[1]     )   )  //and time(timeframe.period,"2200-1300")
//and (close[1]-open[1])>(open[1]-low[1]) 
//high > ngan and close < ngan and ngan<tb and 
// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color = ban ? color.rgb(235, 106, 123) : na)
//bgcolor(color.rgb(82, 255, 154),transp = 100, offset = 1, show_last = 2)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open>ngan and close<ngan) or (open>tren and close<tren))
plotshape(ban , style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(255, 59, 213))
alertcondition(ban, "Ban", "Ban")

mua=  (  open[1]>close[1] and (close[1]-low[1])>(high[1]-close[1]) and close > open and close > high[1]  )  //and time(timeframe.period,"2200-1300")


//or  (  close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1]      ) )
//and (open[1]-close[1])>(high[1]-open[1])
//low < ngan and close > ngan and ngan>tb and
//or  (  close[1]>open[1] and (open[1]-low[1]) > (high[1]-open[1]) and (close[1]-open[1])>(high[1]-close[1]) and close>open and close>high[1]      )

// and time(timeframe.period,"1000-2300")
bgcolor(color= mua? color.rgb(108, 231, 139):na)
//and time(timeframe.period,"2300-1500") and ((open<ngan and close>ngan)or (open<duoi and close>duoi) )
plotshape(mua , style=shape.arrowup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, textcolor=color.rgb(83, 253, 60))
alertcondition(mua , "Mua", "Mua")


//len1 = ban==true and (high-low)>2*atr
//plotshape(len1 , style=shape.flag, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Xuong 1", textcolor=color.rgb(255, 59, 213))

//bann= ban==true and rsi < marsi and marsi[2]>marsi[1]
//plotshape(bann , style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#ff00ff, size=size.tiny, title="Sell Signal", text="BAN 2", textcolor=color.rgb(240, 234, 239))

//bannn = mua==true and rsi>marsi and marsi[2]<marsi[1]
//plotshape(bannn , style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Mua 2", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//a1= ban==true and (high - low)<atr 
//plotshape(a1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<atr", textcolor=color.rgb(240, 95, 76))

//a2 = ban ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr) 
//plotshape(a2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//a3= ban==true and (high - low)>(2*atr) 
//plotshape(a3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Sell", text=">2atr", textcolor=color.rgb(234, 252, 74))


//b1= mua==true and (high - low)<atr 
//plotshape(b1 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//b2 = mua ==true and (high - low)>atr and (high - low)<(2*atr) 
//plotshape(b2 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text="<2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

//b3= mua==true and (high - low)>(2*atr) 
//plotshape(b3 , style=shape.xcross, location=location.bottom, color=#00ff6a, size=size.tiny, title="Buy", text=">2atr", textcolor=color.rgb(237, 241, 236))

// Đặt SL TP ENTRY
risk= input(title="Rủi ro % per Trade", defval=0.5)
rr= input(title="RR", defval=1.5)
onlylong= input(defval=false)
onlyshort=input(defval=false)

stlong = mua and strategy.position_size<=0 ? low[1]:na
stoplong= fixnan(stlong)

stshort = ban and strategy.position_size>=0 ? high[1]:na
stopshort= fixnan(stshort)

enlong = mua and strategy.position_size<=0 ? close:na
entrylong =fixnan(enlong)

enshort = ban and strategy.position_size>=0 ? close:na
entryshort = fixnan(enshort)

amountL = risk/100* strategy.initial_capital / (entrylong - stoplong)
amountS = risk/100* strategy.initial_capital / (stopshort - entryshort)

TPlong= mua and strategy.position_size<=0? entrylong + (entrylong -stoplong)*rr:na
takeprofitlong =fixnan(TPlong)
TPshort = ban and strategy.position_size>=0? entryshort - (stopshort - entryshort)*rr:na 
takeprofitshort = fixnan(TPshort)

strategy.entry("Long", strategy.long , when = enlong and not onlyshort, qty= amountL )
strategy.exit("exitL", "Long", stop = stoplong, limit= takeprofitlong)

strategy.entry("Short", strategy.short , when = enshort and not onlylong, qty= amountS )
strategy.exit("exitS", "Short", stop = stopshort, limit= takeprofitshort)

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