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Estratégia de ruptura da sessão DZ

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-14 17:24:33
Tags:TICDZ

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Resumo

A DZ London Session Breakout Strategy é uma estratégia quantitativa de negociação baseada em breakouts durante a sessão de negociação de Londres. A ideia principal da estratégia é capturar oportunidades de breakout dentro dos horários de negociação de Londres, determinando se o preço quebra acima ou abaixo dos máximos ou mínimos anteriores. A estratégia verifica se o tempo atual está dentro da sessão de negociação de Londres especificada e, em seguida, determina se o preço rompeu o preço alto ou baixo dos dias, períodos ou semanas de negociação atuais. Se uma breakout ocorrer dentro do tempo especificado e uma nova baixa ou alta for formada, a estratégia entrará em uma negociação longa ou curta correspondente.

Princípio da estratégia

O princípio central da Estratégia de Breakout da Sessão de Londres é baseado na negociação de breakout durante a sessão de negociação de Londres. Como um dos maiores centros de negociação de forex do mundo, Londres tem um enorme volume de negociação e alta volatilidade do mercado. A estratégia define os horários de início e fim da sessão de negociação de Londres e determina se o tempo atual está dentro dessa sessão. Em seguida, a estratégia recupera os preços altos e baixos do dia de negociação atual, período e semana para determinar se o preço atravessou esses níveis de preço-chave.

Vantagens da estratégia

  1. Baseado na sessão de negociação de Londres: Londres é um dos maiores centros de negociação forex do mundo, com enormes volumes de negociação e alta volatilidade do mercado.
  2. Análise de vários prazos: A estratégia considera de forma abrangente os preços altos e baixos do dia, período e semana de negociação em curso, fornecendo informações de mercado mais abrangentes para ajudar a tomar decisões de negociação mais precisas.
  3. Negociação de ruptura: A estratégia opera com base em rupturas de preços de níveis-chave, permitindo-lhe captar fortes tendências de mercado com potencialmente grande potencial de lucro.
  4. Confirmação de novos níveis altos/baixos: Após a ocorrência de uma ruptura, a estratégia determina ainda se se formou um novo nível baixo ou alto, confirmando ainda mais a validade da tendência e reduzindo o risco de falsas rupturas.

Riscos estratégicos

  1. Risco de volatilidade da sessão de negociação de Londres: Embora a sessão de negociação de Londres tenha enormes volumes de negociação, também vem com alto risco de volatilidade.
  2. Risco de falha de ruptura: A estratégia opera com base em falhas de preços de níveis-chave, mas às vezes podem ocorrer falhas de ruptura, em que o preço rompe brevemente e depois retrocede rapidamente, resultando em perdas de negociação.
  3. O desempenho da estratégia é influenciado por configurações de parâmetros, como as horas de início e fim da sessão de negociação de Londres.

Orientações para a otimização da estratégia

  1. Introduzir mais condições de filtragem: para reduzir o risco de falsas rupturas, podem ser introduzidas mais condições de filtragem, como volume, volatilidade e outros indicadores para confirmar a validade da ruptura.
  2. Ajuste dinâmico dos parâmetros: Os parâmetros da estratégia, como as horas de início e de fim da sessão de negociação de Londres, podem ser ajustados dinâmicamente com base nas alterações das condições de mercado para se adaptarem aos diferentes ambientes de mercado.
  3. Combinar com outros indicadores técnicos: Outros indicadores técnicos, tais como médias móveis, osciladores, etc., podem ser combinados com a estratégia de ruptura para fornecer mais confirmação dos sinais de negociação e melhorar a precisão da negociação.
  4. Incorporar a gestão do risco: As medidas adequadas de gestão do risco, tais como a fixação de stop-loss, take-profits e gestão de posições, podem ser incorporadas na estratégia para controlar os potenciais riscos comerciais.

Resumo

A Estratégia de Breakout da Sessão de Londres é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em breakouts durante a sessão de negociação de Londres. A estratégia utiliza o alto volume de negociação e a volatilidade da sessão de negociação de Londres para capturar oportunidades de negociação potenciais, determinando se o preço quebra os níveis de preço-chave. A estratégia considera de forma abrangente os preços altos e baixos de vários prazos e confirma novos altos e baixos para filtrar falsos breakouts. Embora a estratégia tenha certas vantagens, ela também enfrenta riscos como alta volatilidade durante a sessão de negociação de Londres, falsos breakouts e riscos de configuração de parâmetros. Para otimizar ainda mais a estratégia, pode-se considerar a introdução de mais condições de filtragem, ajustando dinamicamente os parâmetros, combinando-se com outros indicadores técnicos e incorporando medidas apropriadas de gerenciamento de risco.

/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")

// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)

// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)

// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh

// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh

// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high

// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed

// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)

// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
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