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Bollinger Band ATR Tendência Seguindo estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-15 10:50:14
Tags:BBSMAATR

Resumo

Esta estratégia é baseada em Bandas de Bollinger e no indicador ATR. Captura flutuações de preços usando Bandas de Bollinger, usa quebras de preço acima ou abaixo das bandas como sinais de entrada e emprega ATR como um stop loss de trailing. A estratégia fecha posições quando o preço cruza a média móvel simples.

Princípios de estratégia

Calcular as bandas de Bollinger: utilizar o preço de fechamento para calcular a média móvel simples (SMA) como banda média e calcular as bandas superior e inferior com base na volatilidade (desvio padrão).
Calcular o ATR: utilizar a média móvel do intervalo real (TR) para calcular o ATR como base para a perda de parada de atraso.
Gerar sinais de negociação: Quando o preço quebra abaixo da faixa de Bollinger inferior, gerar um sinal longo; quando quebra acima da faixa de Bollinger superior, gerar um sinal curto.
Fechar posições: Para as posições longas, se o preço ultrapassar a média móvel simples, fechar a posição longa; para as posições curtas, se o preço ultrapassar a média móvel simples, fechar a posição curta.

Vantagens da estratégia

Segurança da informação: A segurança da informação é assegurada através de um sistema de gestão de dados.
A posição de stop loss é definida como uma posição de stop loss que se encontra numa posição de stop loss.
Simples e fáceis de usar: a lógica da estratégia é clara, com poucos parâmetros, tornando-a fácil de entender e aplicar.

Riscos estratégicos

Sensibilidade dos parâmetros: o desempenho da estratégia é afetado pela escolha dos parâmetros das bandas de Bollinger e do ATR, exigindo otimização para diferentes mercados e instrumentos.
Mercados agitados: em condições de mercado agitadas, sinais de negociação frequentes podem levar a uma frequência e custos de negociação excessivos.
Reversão de tendência: quando uma tendência se inverte, a estratégia pode sofrer reduções significativas.

Orientações para a otimização da estratégia

Optimização dos parâmetros: Optimizar os parâmetros das bandas de Bollinger e do ATR para encontrar a melhor combinação para diferentes mercados e instrumentos.
Filtros: adicionar outros indicadores técnicos ou padrões de comportamento dos preços como filtros para reduzir erros de julgamento e melhorar a qualidade do sinal.
Gerenciamento de posições: Ajuste dinâmico de posições com base na volatilidade do mercado ou no risco da conta para melhorar a eficiência da utilização do capital e os retornos ajustados ao risco.

Resumo

O Bollinger Band ATR Trend Following Strategy captura mercados de tendência usando Bollinger Bands e o indicador ATR. Ele tem as vantagens de seguir tendência, stop loss oportuno e simplicidade. No entanto, também enfrenta riscos como sensibilidade de parâmetros, mercados agitados e inversões de tendência. O desempenho da estratégia pode ser otimizado ainda mais através da otimização de parâmetros, adição de filtros e gerenciamento de posição.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)

// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close

// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
    sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
    diff = src[i] - basis
    sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult

// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
    atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
    atr_trailing_stop := src - loss * atr_value

// Sinyal Üretme
long_condition  = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long  = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
    strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")

// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")

// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")

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