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Estratégia de negociação quantitativa baseada no PSAR e na EMA

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-05-28 11:00:40
Tags:PSAREMACIGIRC

Resumo

Esta estratégia quantitativa de negociação utiliza principalmente os sinais cruzados dos indicadores Parabolic SAR (PSAR) e Exponential Moving Average (EMA), combinados com várias condições personalizadas para gerar sinais de compra e venda. A ideia principal por trás da estratégia é: quando o PSAR quebra acima da EMA de baixo e satisfaz certas condições, um sinal de compra é gerado; quando o PSAR cai abaixo da EMA de cima e atende a certas condições, um sinal de venda é gerado. Além disso, a estratégia define níveis de take-profit e stop-loss para gerenciar o risco.

Princípio da estratégia

Calcular os indicadores PSAR e EMA de 30 períodos
Determinar a relação cruzada entre o PSAR e a EMA e definir os sinais correspondentes
Definir IGC (Ideal Green Candle) e IRC (Ideal Red Candle) com base nas posições relativas do PSAR e da EMA, bem como na cor das velas
Gerar sinais de compra e venda com base na ocorrência de CIG e CIR
Definir níveis de take-profit em 8%, 16% e 32% acima do preço de compra e o nível de stop-loss em 16% abaixo do preço de compra; definir níveis de take-profit em 8%, 16% e 32% abaixo do preço de venda e o nível de stop-loss em 16% acima do preço de venda
Execução de posições de compra, venda ou fechamento com base na sessão de negociação e no estado da posição

Vantagens da estratégia

Combina vários indicadores e condições para melhorar a fiabilidade do sinal
Estabelece níveis múltiplos de take-profit e stop-loss para gestão flexível do risco e do retorno
Estabelece filtros para as condições de compra e venda com base em diferentes situações de mercado, aumentando a adaptabilidade da estratégia
Código altamente modularizado, tornando-o fácil de entender e modificar

Riscos estratégicos

As definições dos parâmetros da estratégia podem não ser adequadas para todos os ambientes de mercado e devem ser ajustadas com base nas condições reais
Em mercados instáveis, a estratégia pode gerar sinais de negociação frequentes, levando a um aumento dos custos de negociação
A estratégia carece de juízo sobre as tendências do mercado e pode perder oportunidades em mercados em forte evolução
As configurações de stop-loss podem não evitar completamente os riscos decorrentes de condições de mercado extremas

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir mais indicadores técnicos ou indicadores do sentimento do mercado para melhorar a precisão e a fiabilidade dos sinais
Otimizar as definições dos níveis de take-profit e stop-loss, considerando a implementação de take-profit/stop-loss dinâmicos ou take-profit/stop-loss baseados na volatilidade
Estabelecer diferentes parâmetros e regras de negociação para os diferentes estados de mercado para melhorar a adaptabilidade da estratégia
Incorporar um módulo de gestão de fundos para ajustar dinamicamente as posições e a exposição ao risco com base em fatores como o rácio de património da conta e o saldo

Resumo

Esta estratégia de negociação quantitativa é baseada nos indicadores PSAR e EMA, gerando sinais de compra e venda através de várias condições e regras personalizadas. A estratégia tem um certo nível de adaptabilidade e flexibilidade, além de definir níveis de take-profit e stop-loss para gerenciar o risco. No entanto, ainda há espaço para otimização em termos de configurações de parâmetros e controle de risco.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SwapnilRaykar

//@version=5
strategy("aj sir second project", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

start=input("0915-1515","session time")
st11=time(timeframe.period,start)
st=st11>0
et= not st 

psar=ta.sar(0.02,0.02,0.2)
emared=ta.ema(close,30)
//plot(psar,"psar",color.yellow,style = plot.style_cross)
//plot(emared,"emared",color.red)
var crodownflag=0
var croupflag=0

var igcflag=0

var ircflag=0

cdown1=ta.crossunder(psar,emared)  and not (psar<close and psar[1]>close[1])
cup1=ta.crossover(psar,emared) and not (psar>close and psar[1]<close[1])

cdown=ta.crossunder(psar,emared) 
cup=ta.crossover(psar,emared)


green_candle=close>open
red_candle=close<open

if ta.crossunder(psar,emared) and crodownflag==0  and not (psar<close and psar[1]>close[1])
    crodownflag:=1
else if cdown and crodownflag==1
    crodownflag:=0



if crodownflag==1 and green_candle and igcflag==0
    igcflag:=1
else if cdown and igcflag==1
    igcflag:=0

//plot(igcflag,"igcflag",color.lime)

if ta.crossover(psar,emared) and croupflag==0 and not (psar>close and psar[1]<close[1])
    croupflag:=1
else if cdown and croupflag==1
    croupflag:=0

//plot(crodownflag,"crodownflag",color.white)
irc_cond=croupflag==1 or cup

if (croupflag==1 and red_candle and ircflag==0)
    ircflag:=1
else if cup and croupflag==1
    ircflag:=0

igc_candle1=(igcflag==1 and igcflag[1]==0) or (cdown1 and green_candle)
irc_candle1=(ircflag==1 and ircflag[1]==0) or (cup1 and red_candle)
///////////////////////////
dm=dayofmonth(time)
newday=dm!=dm[1]
dmc=dm==ta.valuewhen(bar_index==last_bar_index,dm,0)

///////////////////////////////////////////
var irc_there=0

if irc_candle1[1] and irc_there==0
    irc_there:=1
else if cdown and irc_there==1
    irc_there:=0

irc_candle=irc_candle1 and irc_there==0// and dmc

var igc_there=0

if igc_candle1[1] and igc_there==0
    igc_there:=1
else if cup and igc_there ==1
    igc_there:=0

igc_candle=igc_candle1 and igc_there==0// and dmc
/////////// to get rid of irc being valid even after crossdown
var valid_igc_low=0
var valid_irc_high=0

if irc_candle[1] and valid_irc_high==0
    valid_irc_high:=1
else if igc_candle and valid_irc_high==1
    valid_irc_high:=0

if igc_candle and valid_igc_low==0
    valid_igc_low:=1
else if irc_candle and valid_igc_low==1
    valid_igc_low:=0


igc_low=ta.valuewhen(igc_candle,low,0)
irc_high=ta.valuewhen(irc_candle,high,0)
//////////////////////////////
//plot(irc_high,"irc_high",color.red)

//plot(valid_irc_high,"valid_irc_high",color.purple)

buy12=ta.crossunder(close,igc_low) and valid_igc_low==1
buy1=buy12[1]

short12=ta.crossover(close,irc_high) and valid_irc_high==1
short1=short12[1]
//plotshape(short12,"short12",shape.arrowdown,color=color.purple)

// plotshape(igc_candle,"igc_candle",shape.arrowdown,color=color.green)
// plotshape(irc_candle,"irc_candle",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape((psar<close and psar[1]>close[1]) ,"croup",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape(cup ,"croup",shape.arrowdown,color=color.orange)

buyprice=ta.valuewhen(buy1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)
shortprice=ta.valuewhen(short1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)

btarget1=buyprice+(buyprice*0.08)
btarget2=buyprice+(buyprice*0.16)
btarget3=buyprice+(buyprice*0.32)
bstoploss=buyprice-(buyprice*0.16)

starget1=shortprice-(shortprice*0.08)
starget2=shortprice-(shortprice*0.16)
starget3=shortprice-(shortprice*0.32)
sstoploss=shortprice+(shortprice*0.16)

if buy12 and strategy.position_size==0 and st11
    strategy.entry("buy",strategy.long)

if strategy.position_size >0
    strategy.exit("sell",from_entry = "buy",stop=bstoploss,limit=btarget3)

if short12 and strategy.position_size==0 and st11
    strategy.entry("short",strategy.short)

if strategy.position_size<0
    strategy.exit("cover",from_entry = "short",stop = sstoploss,limit = starget3)

if et
    strategy.close_all(comment = "timeover")

plot(strategy.position_size>0?buyprice:na,"buyprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?bstoploss:na,"bstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget1:na,"btarget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget2:na,"btarget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget3:na,"btarget3",color.green, style=plot.style_circles )

plot(strategy.position_size<0?shortprice:na,"shortprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?sstoploss:na,"sstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget1:na,"starget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget2:na,"starget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget3:na,"starget3",color.green, style=plot.style_circles )

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