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Estratégia de negociação de ruptura da zona de preços dinâmica baseada no sistema quantitativo de suporte e resistência

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-12-11 15:03:50
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Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado em quebras de faixa de preços. Ele opera estabelecendo dinamicamente limites de preço superiores e inferiores e executando negócios quando os preços quebram esses níveis-chave. O conceito central é capturar oportunidades de tendência quando o mercado quebra as faixas de preços estabelecidas, adaptando-se às mudanças do mercado através do ajuste dinâmico de zonas de preços. A estratégia emprega gestão de posição flexível, permitindo que negócios adicionais na mesma direção para maximizar os lucros das principais tendências.

Princípios de estratégia

A estratégia opera com base nos seguintes mecanismos principais: primeiro, define tamanhos de passo apropriados para diferentes instrumentos de negociação, normalmente em torno de 1,5% do preço do instrumento. O sistema estabelece zonas de preços acima e abaixo do preço atual, desencadeando sinais longos quando os preços ultrapassam o limite superior e sinais curtos quando ultrapassam o limite inferior. Após cada quebra, as zonas de preços se ajustam para se adaptar ao novo ambiente de mercado. A estratégia suporta a adição de posições na mesma direção, permitindo até 200 posições, permitindo a maximização de lucro durante tendências fortes.

Vantagens da estratégia

Forte adaptação dinâmica: as zonas de preços ajustam-se automaticamente às alterações do mercado, permitindo que a estratégia se adapte às diferentes condições do mercado.
Excelente capacidade de seguir tendências: ao permitir posições adicionais na mesma direção, a estratégia pode capitalizar plenamente as fortes tendências.
Controle de risco abrangente: são definidas condições de stop-loss claras, fechando automaticamente as posições quando os preços ultrapassam a zona.
Ampla aplicabilidade: a estratégia pode ser aplicada a vários mercados através de parâmetros de tamanho de passo adequados para diferentes instrumentos de negociação.
Alta eficiência computacional: utiliza persistência variável e métodos de cálculo eficientes para garantir uma operação de estratégia suave.

Riscos estratégicos

Risco de mercado choppy: Falsas rupturas frequentes em mercados de intervalo podem levar a paradas consecutivas.
Risco de gestão de posições: a adição de posições na mesma direcção pode conduzir a uma concentração excessiva, exigindo um controlo adequado da exposição ao risco direccional.
Risco de deslizamento: um deslizamento significativo durante períodos voláteis pode afetar o desempenho da estratégia.
Sensibilidade dos parâmetros: a eficácia da estratégia depende diretamente das configurações adequadas do tamanho do passo, exigindo testes minuciosos.

Orientações para a otimização da estratégia

Incorporar indicadores de volatilidade: ajustar dinamicamente os tamanhos das etapas com base na volatilidade do mercado para melhorar a adaptabilidade da estratégia.
Adicionar mecanismos de filtragem: incluir indicadores de confirmação de tendência para reduzir as perdas decorrentes de falhas.
Melhorar a gestão das posições: conceber mecanismos de controlo das posições mais detalhados para equilibrar os retornos e os riscos.
Otimizar a execução de ordens: adicionar roteamento de ordens inteligente para reduzir o impacto do deslizamento.
Incluir a dimensão do tempo: considerar as características do tempo do mercado para ajustar os parâmetros da estratégia durante diferentes períodos.

Resumo

Esta é uma tendência bem projetada seguindo uma estratégia com lógica clara. Através de configurações e ajustes dinâmicos da zona de preços, combinados com gestão de posição flexível, a estratégia pode capturar efetivamente as oportunidades de tendências do mercado. Embora haja espaço para otimização, no geral, a estratégia fornece uma estrutura comercial quantitativa robusta. Através de otimização e melhoria contínua, o desempenho da estratégia pode ser ainda melhorado.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
    step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
    step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
    step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
    step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
    step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
    step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
    step_size := 1.1 * 0.015
    // 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
    step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
    // 生成买入信号
    strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value + step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
    // 生成卖出信号
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    // 更新新的价格区间
    start_value := start_value - step_size
    up_number := start_value + step_size
    low_number := start_value - step_size
    strategy.close(id = "Buy")

Mais.